Reconnaître les changements de "comportement" d'une série chronologique financière (Trading on the news)
Avez-vous vos propres idées ?
Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que celui de quelqu'un d'autre puisse aider.
Question 1 : Estimation de la variance, de l'écart-type, mais le point est que la loi de la distribution est inconnue, ainsi que de quelles considérations prendre le n qui intervient dans l'estimation sans biais. Analyse de la phase. Les ondelettes (elles sont complexes).
Question 2 : Modèles économétriques, modèle de choix de minar 1 - il y a des nouvelles, 0 - il n'y a pas de nouvelles, mais cela me semble faux.
Cela vaut-il la peine de rendre les choses si compliquées ?
IMHO
Comment les ondelettes vont-elles vous aider ? Elles vont lisser le prix... (vous ne verrez même pas la différence :-)
Et la nouvelle - 50/50 - fera bouger le prix une fois - mais dans la mauvaise direction (Les analystes diront plus tard que le marché a tenu compte de cette nouvelle) - ou bougera dans la bonne direction... mais vous n'avez pas le temps de prendre le train - la maison de courtage ne veut pas donner de prix ou de requêtes...
Camarades, je voudrais demander de l'aide pour la question suivante :
Question 1.
Je veux écrire un indicateur qui serait capable de prendre en compte les changements de "comportement" d'une série chronologique financière.
Dans ma tête, j'imagine ce qui suit :
Étape 1. Je connais l'heure de publication de la nouvelle, l'instant t ;
Étape 2. Le marché attend le communiqué de presse et commence à modifier son "comportement" jusqu'à l'instant t et les agents du marché attendent la nouvelle. Il est clair que chez certains agents, l'information arriverapidement .
Étape 3. Un indicateur saisit le changement qui s'est produit, le modèle spécifique est commandé pour entrer en action.
Indicateur - qu'est-ce qui peut servir d'indicateur ? Un appareil pas trop compliqué.
Question 2.
Existe-t-il une littérature, des discours de référence, sur les modèles de prévision des séries temporelles financières, prenant en compte les communiqués de presse ?
Plein.
C'est le problème fondamental et non résolu de la prévision des kotirs. On l'appelle "point de rupture", dans ma traduction "fracture".
Il existe un certain nombre de tests de kotir qui identifient ces points de rupture. Je les ai postés dans mon fil de discussion. Économétrie : prévision avec une longueur d'avance.
Vous ne voulez pas chercher un endroit précis.
Comment les ondelettes vont-elles vous aider ? Elles vont lisser le prix... (vous ne verrez même pas la différence :-)
Et la nouvelle - 50/50 - fera bouger le prix une fois - mais dans la mauvaise direction (Les analystes diront plus tard que le marché a tenu compte de cette nouvelle) - ou bougera dans la bonne direction... mais vous n'avez pas le temps de sauter dans le train - le CO ne donne pas de prix ou de nouvelles cotations ou autre chose ...
je vois votre point de vue. le point de vue est que tous les problèmes peuvent être résolus avec dc et requotes. peut-être pouvez-vous me dire ce que l'indicateur peut être ?
Plein.
C'est le problème fondamental et non résolu de la prévision des kotirs. On l'appelle un "point d'arrêt", dans ma traduction "fracture".
Il existe un certain nombre de tests kotier qui identifient ces points d'arrêt. Je les ai postés dans mon fil de discussion. Économétrie : prévision avec une longueur d'avance.
Je ne veux pas chercher un endroit précis.
pouvez-vous me donner des conseils ? comment, que rechercher. que rechercher, mes modèles économétriques sont insignifiants, SB tout le temps sauf pour le modèle avec intégration fractionnelle.
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Camarades, je voudrais demander de l'aide pour la question suivante :
Question 1.
Je veux écrire un indicateur qui serait capable de prendre en compte les changements de "comportement" d'une série chronologique financière.
Dans ma tête, j'imagine ce qui suit :
Étape 1. Je connais l'heure de publication de la nouvelle, l'instant t ;
Étape 2. Le marché attend le communiqué de presse et commence à modifier son "comportement" jusqu'à l'instant t et les agents du marché attendent la nouvelle. Il est clair que chez certains agents, l'information arriverapidement .
Étape 3. Un indicateur saisit le changement qui s'est produit, le modèle spécifique est commandé pour entrer en action.
Indicateur - qu'est-ce qui peut servir d'indicateur ? Un appareil pas trop compliqué.
Question 2.
Existe-t-il une littérature, des références, sur les modèles de prévision des séries temporelles financières, prenant en compte le communiqué de presse ?