Reconnaître les changements de "comportement" d'une série chronologique financière (Trading on the news) - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
pouvez-vous me donner des conseils ? comment, que rechercher. que rechercher, j'ai des modèles économétriques non significatifs, SB tout le temps sauf pour le modèle avec intégration fractionnelle.
Ne suivez pas les conseils de quelqu'un d'autre - c'est votre compétence, l'autre personne a sa propre compétence.
Cette compétence peut être obtenue en utilisant un progiciel économétrique, puis en lisant la littérature sur les questions que vous ne comprenez pas dans le progiciel. Il s'agit d'un conseil d'apprentissage.
Il n'existe pas de modèle universel, du moins pas à ma connaissance. À un moment donné, l'un fonctionne, à un autre moment, un autre fonctionne, et entre les deux, il y a un point de rupture et tout le problème se trouve en eux. Vous trouverez ci-joint un article récent qui peut être utilisé comme contribution au problème.
Je suis également confronté à ce problème depuis peu. Je veux construire un algorithme sur les nouvelles. Pour commencer, j'ai un indicateur: https://www.mql5.com/ru/code/10741.
Ne suivez pas les conseils de quelqu'un d'autre - c'est votre compétence, l'autre personne a sa propre compétence.
Cette compétence peut être obtenue en utilisant un progiciel économétrique, puis en lisant la littérature sur les questions que vous ne comprenez pas dans le progiciel. Il s'agit d'un conseil d'apprentissage.
Il n'existe pas de modèle universel, du moins pas à ma connaissance. À un moment donné, l'un fonctionne, à un autre moment, un autre fonctionne, et entre les deux, il y a un point de rupture et tout le problème se trouve en eux. Vous trouverez ci-joint un article récent qui peut être utilisé comme contribution au problème.
le livre est bon, mais difficile car il est en anglais.
orb:
книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.
En russe, nous avons au moins cinq ans de retard.
Il n'existe pas de modèle universel, du moins pas à ma connaissance. A un moment donné, l'un travaille, l'autre travaille, et il y a un point de rupture entre eux et tout le problème est en eux. Vous trouverez ci-joint un article récent qui peut être utilisé comme contribution au problème.
Identifiez donc le moment où l'ancien modèle a cessé de fonctionner, quel est le problème).
Je ne sais pas comment. Un point de rupture dans l'histoire et le temps que je parvienne à le déterminer, un nouveau point de rupture est apparu, que je déterminerai après un temps indéterminé.
peut-être écrire un EA qui déchargerait le volume, le temps, la fermeture, l'ouverture, le haut, le bas, le corps de la bougie au point de rupture calculer l'analyse. puis basé sur tout l'historique évaluer le modèle de sélection binaire.
peut-être essayer un modèle logit, un modèle de point de rupture pour construire une variable de résultat 1 - il y a un point de rupture, 0 - il n'y a pas de point de rupture ?
Je ne le fais pas. Un point de rupture dans l'histoire et le temps que je parvienne à le déterminer, un nouveau point de rupture est apparu, que je déterminerai après un temps indéterminé.
alsu:
orbe
Chaque modèle a un critère d'applicabilité à la situation actuelle, en gros, l'erreur minimale possible à laquelle nous pensons que le modèle fonctionne. Pourquoi ne pas réduire l'intervalle pour que la détection des valeurs aberrantes soit la plus rapide possible ?
Il n'y a pas de solution complète, seulement des approches, comme le montre la pièce jointe ci-dessus.
Le problème est compris intuitivement. Pour ajuster le modèle, plus l'échantillon est grand, mieux c'est. Mais plus l'échantillon est grand, moins il tient compte de la situation actuelle. Il semblerait que AP(1) soit idéal - seulement la bougie précédente, mais non, cela fonctionne, mais très rarement.
Le modèle doit prédire les ruptures, mais comment le faire ?
peut-être écrire un EA qui déchargerait le volume, le temps, la fermeture, l'ouverture, le haut, le bas, le corps de la bougie au point de rupture calculer l'analyse. puis basé sur tout l'historique évaluer le modèle de sélection binaire.
peut-être essayer un modèle logit, point de rupture pour construire une variable de résultat 1 - il y a un point de rupture, 0 - pas de point de rupture ?
write - il est facile de sortir les paramètres dans le fichier journal via Print... ou mieux encore vers un fichier séparé via les opérations sur les fichiers...
et puis aussi faire un tableau par Exodus quand il y avait ++ et après quel nombre de Minus....
car il est possible que, même si le nombre total de --- soit supérieur à +++.
mais en manipulant les lots, vous pourrez peut-être afficher le résultat global en +++.