Reconnaître les changements de "comportement" d'une série chronologique financière (Trading on the news) - page 4
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Bon sang... Ce n'est pas la précision de l'ajustement, c'est la précision de la prédiction elle-même. Nous le limitons, en temps réel. Nous disons que le modèle sera considéré comme pertinent pour la situation actuelle si sa prévision se situe dans une certaine fourchette étroite. Si ce n'est pas le cas, nous considérons ce point comme un "point de rupture" et nous mettons en œuvre un autre modèle préparé à l'avance ou, en l'absence de modèle, nous le minimisons simplement et attendons.
Et j'ai vérifié ça aussi. Et hors échantillon et de toutes sortes. Il n'est d'aucune utilité. Je ne connais pas de méthode qui me dirait si un modèle ajusté (adapté !) à une bougie nouvellement arrivée est bon pour ce nouvel échantillon - on peut le savoir quand cette nouvelle bougie avec le coude ne devient pas très droite, mais se déplace un peu plus loin dans l'échantillon. S'il n'y avait pas d'obsession, je pourrais faire des modèles avec un facteur de profit supérieur à 10.
Lisez la pièce jointe.
Je ne connais pas la méthode
Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Qui dit que le modèle AR-MA est le seul moyen d'encoder le comportement de la série sur l'intervalle d'ajustement ? Il existe, par exemple, la compression fractale, qui semble mieux fonctionner ici.
Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Qui dit que le modèle AR-MA est le seul moyen de coder le comportement d'une série sur un intervalle d'ajustement ? Il existe, par exemple, la compression fractale, qui me semble plus appropriée ici.
Je n'ai pas utilisé ARMA, mais ce n'est pas la question.
Différents modèles donnent des points d'arrêt différents, ce qui signifie qu'il existe des modèles plus ou moins bons en ce qui concerne les points d'arrêt, et non la précision des prévisions. J'ai remis à plus tard la recherche d'un "bon" modèle par rapport aux points d'arrêt, car la possibilité d'utiliser les prévisions présente un grand potentiel. Un exemple simple. Supposons que nous ayons le dernier prix 1.3000 pour l'EURUSD, la prévision est 1.3025. La question est : devons-nous entrer en position longue ou courte ? Si je pénètre profondément, la réponse, bien qu'évidente, n'est pas évidente. Nous devons tenir compte d'un certain nombre de facteurs supplémentaires pour obtenir une réponse.
Cela dépend de ce que vous entendez par là. Le début d'une nouvelle tendance, la fin de l'ancienne, la stagnation ? Ou peut-être voulez-vous savoir que la Citibank a décidé aujourd'hui d'équilibrer un peu son portefeuille ?
Mais en général, il s'agit d'un problème concernant ce que l'on appelle la décomposition des processus. cf. Kolmogorov, Shiryaev, etc. A.Gorchakov, qui n'est pas inconnu dans les milieux du trading, a même écrit quelques formules à ce sujet sur son site web.
À mon avis, tout cela n'a aucun sens. Pas mal pour la tâche de détecter une cible au milieu des interférences radio, mais pas pour le marché. Cependant, personne ne peut empêcher les gens d'essayer de tirer le marché des formules.
N'y a-t-il pas de points de rupture en dehors des nouvelles ?
Bien sûr qu'il y en a. Le marché est influencé par les nouvelles, mais cela n'est pas nécessairement visible à l'œil nu.
Qu'est-ce qu'un kink ? Dans l'ordre.
Nous avons un TS. Dans un premier temps, s'il s'agit d'un TS, il correspond au marché et détermine correctement l'entrée-sortie. Ensuite, nous devons l'optimiser en ajustant certains paramètres du TS en fonction des changements du marché. Si cela fonctionne, alors la relation entre les paramètres et les changements sur le marché est évidente. Mais c'est en surface. Si la TS est faite sur les idées de l'économétrie, on peut voir que les paramètres de la TS sont des nombres aléatoires, c'est-à-dire des quantités non déterministes et en fait nous avons affaire à une estimation, pas à des quantités. Et puisque c'est le cas, la question est de savoir quelle est la loi de distribution de ce SV. Il s'agit des paramètres. Mais le marché peut évoluer de telle manière que la forme fonctionnelle de l'AT doit changer. En d'autres termes, lorsque je parle de problèmes, je parle de problèmes dans les modèles sur lesquels le TS est construit. Donc vous ne pouvez rien dire à partir du graphique kotir. Au fait, je n'ai pas donné une classification complète des types de points d'arrêt.
Cependant, personne ne peut empêcher les gens d'essayer d'étendre le marché aux formules.
Bien sûr qu'il y en a. Le marché est influencé par les nouvelles, mais cela n'est pas nécessairement visible à l'œil nu.
Qu'est-ce qu'un kink ? Dans l'ordre.
Nous avons un TS. Dans un premier temps, s'il s'agit d'un TS, il correspond au marché et identifie correctement l'entrée-sortie. Ensuite, nous devons l'optimiser en ajustant certains paramètres du TS en fonction des changements du marché. Si cela fonctionne, alors la relation entre les paramètres et les changements sur le marché est évidente. Mais c'est en surface. Si la TS est faite sur les idées de l'économétrie, on peut voir que les paramètres de la TS sont des nombres aléatoires, c'est-à-dire des quantités non déterministes et en fait nous avons affaire à une estimation, pas à des quantités. Et puisque c'est le cas, la question est de savoir quelle est la loi de distribution de ce SV. Il s'agit des paramètres. Mais le marché peut évoluer de telle manière que la forme fonctionnelle de l'AT doit changer. En d'autres termes, lorsque je parle de problèmes, je parle de problèmes dans les modèles sur lesquels le TS est construit. Donc vous ne pouvez rien dire à partir du graphique kotir. À propos, je n'ai pas donné une classification complète des types de fractures.
J'exagérais)
Tout TS utilise des formules, car tous vos indicateurs et autres trucs de nerd ont des formules implémentées sous forme de programmes. Par conséquent, soit vous " étirez " inconsciemment les formules, soit vous le faites délibérément, et même après avoir lu des livres, et vous ne lisez pas différents Chiryaev.
Il ne s'agit pas de formules en général, mais d'un appareil mathématique spécifique. C'est du nerdish pour le plaisir du nerdish.
Le deuxième point. Il existe des stratégies pour trader sur les nouvelles qui sont étonnamment simples et anciennes.