Reconnaître les changements de "comportement" d'une série chronologique financière (Trading on the news) - page 5
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connaissez-vous quelqu'un que vous pourriez lire sur les fonctions de réponse ?
Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait se renseigner sur les fonctions de réponse ?
Camarades, je voudrais demander de l'aide pour la question suivante :
Question 1.
Je veux écrire un indicateur qui serait capable de prendre en compte les changements de "comportement" d'une série chronologique financière.
Dans ma tête, j'imagine ce qui suit :
Étape 1. Je connais l'heure de publication de la nouvelle, l'instant t ;
Étape 2. Le marché attend le communiqué de presse et commence à modifier son "comportement" jusqu'à l'instant t et les agents du marché attendent la nouvelle. Il est clair que chez certains agents, l'information arriverapidement .
Étape 3. Un indicateur saisit le changement qui s'est produit, le modèle spécifique est commandé pour entrer en action.
Indicateur - qu'est-ce qui peut servir d'indicateur ? Un appareil pas trop compliqué.
Question 2.
Existe-t-il une littérature ou des références sur les modèles de prévision des séries chronologiques financières qui prennent en compte le communiqué de presse ?
Au moment de la publication de la nouvelle, il y a une poussée de volatilité. L'importance de la nouvelle, on peut en juger par les lectures du même APR ou, je ne sais pas, comme dans mql5 il y a un canal des écarts types (à ne pas confondre avec le canal de régression), on peut en juger par la largeur de ce canal, avant la publication de la nouvelle et dans les premiers moments après la publication de la nouvelle. Le problème, c'est que les nouvelles sont généralement publiées par paquets, et qu'il est facile de se laisser emporter par le mouvement, et que les personnes de l'autre côté de l'écran ne sont pas aussi stupides qu'on le voudrait, elles peuvent élargir la diffusion.
Après cela, le marché doit chercher un nouvel état stable en tenant compte des nouvelles informations, combien de temps il durera (en théorie, il durera instantanément, mais j'en doute). Ce moment peut être tenté pour l'attraper. Le sens du commerce doit être visible à l'œil nu.
Maintenant, ils vont encore cracher qu'on peut utiliser le même Martin. Les expériences montrent que si nous calculons les niveaux de reconduction à faible volatilité. Au moment de la haute volatilité, le bâtard est vivant. J'ai essayé de calculer des niveaux sur l'Asiatique et de placer des ordres au début de la session européenne, mais le temps était un paramètre optimisable et mon Expert Advisor était sourd au retrait américain avec ses nouvelles.
Bien sûr qu'il y en a. Le marché est guidé par les nouvelles, mais celles-ci ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu.
Prouvé par qui ?
PS dernier post https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 tout le contraire - une question de foi ?
Prouvé par qui ?
PS : le dernier message https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 est exactement le contraire - une question de foi ?
Pour moi, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de connaissance : je sais exactement où se trouvent les nouvelles sur le marché et comment ces nouvelles sont prises en compte dans les EA. Et chacun peut avoir sa propre opinion, c'est là toute la beauté de la chose.
Alors, est-il possible de prévoir des objectifs sur les nouvelles ? Sur D1, par exemple ?
faites des recherches et dites-moi...
Au moment de la publication de la nouvelle, il y a une poussée de volatilité. Vous pouvez juger de l'importance de la nouvelle par les lectures APR ou, je ne sais pas, dans mql5, il y a un canal de déviation standard (à ne pas confondre avec le canal de régression), vous pouvez juger par la largeur de ce canal avant la publication de la nouvelle et dans les premiers moments après la publication de la nouvelle. Le problème, c'est que les nouvelles sont généralement publiées par paquets, et qu'il est facile de se laisser emporter par le mouvement, et que les personnes de l'autre côté de l'écran ne sont pas aussi stupides qu'on le voudrait, elles peuvent élargir la diffusion.
Logiquement, le marché devrait être à la recherche d'un nouvel état d'équilibre prenant en compte les nouvelles informations, combien de temps il durera (en théorie, il durera instantanément, mais j'en doute). Ce moment peut être tenté pour l'attraper. Le sens du commerce doit être visible à l'œil nu.
Maintenant, ils vont encore cracher qu'on peut utiliser le même Martin. Les expériences montrent que si nous calculons les niveaux de reconduction à faible volatilité. Au moment de la haute volatilité, le bâtard est vivant. J'ai essayé de calculer des niveaux sur l'Asiatique et de placer des ordres au début de la session européenne, mais le temps était un paramètre optimisable et l'EA ne réagissait pas aux nouvelles américaines.
Faites vos recherches et dites-moi...
En fait, le C-4 nous l'a dit.
Mais faa1947, tel que je le comprends, prétend le contraire - "Le marché est dirigé par les nouvelles".
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si un paramètre du marché peut être utilisé pour obtenir un résultat positif.
Et j'ai des recherches à faire.
Copypasta de vos internets, traduit, daté du 27 février 2009 à 13h46. Juste sur le sujet. Profitez-en.
En ce qui concerne les nouvelles, j'ai quelques questions. J'ai essayé de comprendre leur signification et leur impact sur le prix, mais j'ai échoué. Heureusement pour moi, ce sont les profits, et non la compréhension, qui comptent. (C'est pourquoi on trouve peut-être la plupart des "experts" parmi les théoriciens, et non dans les salles de marché).
Une chose que j'ai remarquée, c'est que l'action du prix a souvent tendance à " dépasser " l'annonce de la nouvelle. Je pense que c'est parce que les traders "accélèrent" le mouvement. (Peut-être avant l'IPC (indice des prix à la consommation) ou autre.) Beaucoup de nouveaux traders ont tendance à penser qu'il y a une sorte de conspiration ici. Des "informations brûlantes" qui ont été "divulguées" à quelques traders triés sur le volet. J'ai tendance à penser que la réaction à la nouvelle peut déjà être intégrée dans la direction dans laquelle toutes les transactions ont lieu. Par exemple, si tout le monde court-circuite l'euro, et qu'il y a de sérieuses nouvelles négatives sur l'euro... cela confirme l'opinion de la foule. Bref, comme vous allez le découvrir... rien de tout cela n'est significatif. Sérieusement.
Je ne veux pas m'engager ici dans la discussion entre les principes fondamentaux et la téléanalyse. Je sais que le Fond détermine la direction dans son ensemble. Mais j'ai constaté qu'une annonce de l'IPC de -2,3% ne signifie pas que je doive vendre l'EUR/USD à 1,2450. En effet, vous indique-t-il jamais quand entrer ou sortir d'une transaction ? (en utilisant un exemple).
En outre, il est difficile d'évaluer la réaction de milliers d'opérateurs dans le monde. Bon sang, je ne sais jamais comment ma femme va réagir, et après tout, je vis avec elle. En plus, elle n'est qu'une seule personne. Maintenant, essayez d'imaginer ce que vont faire 800 000 inconnus dans le monde. Bonne chance avec ça.
De plus, il y a peu de choses moins intéressantes que lesindicateurs économiques. Ennuyeux. Si je voulais tout étudier, je choisirais un diplôme d'économie.
Regardez l'une de vos chaînes d'information préférées. CNBC en est un bon exemple. Vous avez huit personnes qui essaient de s'éclipser les unes les autres. Aucune de ces personnes n'a la moindre idée de ce qui se passe. Comme exercice amusant, comptez combien de fois par jour un présentateur demande à un invité : "Alors, dans quelle direction faites-vous du commerce ?" ou. "Où investissez-vous votre fonds de roulement ?" Cela montre ce qui se cache derrière l'idée d'accueillir des invités. Est-il possible que certains de ces invités soient intéressés par le fait que vous négociiez sur leurs conseils, faisant ainsi évoluer le prix pour eux ? Il s'agit des "informations chaudes" mentionnées dans Mémoires d'un spéculateur boursier. Wall Street n'a pas vraiment changé au fil des ans.
De plus, ils veulent vous faire croire que le marché boursier peut bondir à tout moment. Si vous pensez réellement que nous sommes dans un marché baissier pour des années et que vous ne pouvez pas vendre les actions (comme la plupart des gens) - vous ne les regarderez pas. Ils sont intéressés par le fait que vous investissiez... Pas de téléspectateurs - pas de publicité. Pas de publicité - pas de CNBC. Pas de CNBC... pas de travail.