Reconnaître les changements de "comportement" d'une série chronologique financière (Trading on the news) - page 9
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...Même le "buy and hold" avec une couverture de l'indice de volatilité montre d'excellents rendements pour les investisseurs à moyen et long terme. Peut-être avez-vous cherché au mauvais endroit ?
Y a-t-il des résultats ? Où peut-on les trouver ?
Personnellement, je n'ai pas de tests prêts à l'emploi. L'idée elle-même a été exprimée par l'un des intervenants du forum SmartLab de Saint-Pétersbourg (une vraie réunion). Quand il m'a montré le graphique, je me suis même étouffé avec mon café gratuit - c'est plus ou moins la même tendance ascendante, et en fait la stratégie est prête à fonctionner. En principe, il n'est pas difficile de constituer un écart similaire et de voir ses caractéristiques.
Vous avez vous-même écrit au sujet de vos propres échecs, que tout système que vous avez développé commence à "s'éventer". Vous êtes le seul économétricien que je connaisse, et à en juger par l'éventail des problèmes que rencontrent les méthodes économétriques (vous l'avez vous-même parfaitement décrit), on peut tirer des conclusions sur la faible utilité pratique de cette science. Je ne veux pas déclencher de guerre sainte, mais il est simplement étrange qu'en deux ans, vous n'ayez pas trouvé une seule stratégie élémentaire d'AT, qui permettrait de gagner de l'argent de manière plus ou moins constante. Inutile de dire que même la moyenne mobile parvient à gagner de l'argent. Même la formule "buy and hold" avec une couverture de l'indice de volatilité donne d'excellents résultats pour les investisseurs à moyen et long terme. Peut-être avez-vous cherché au mauvais endroit ?
Je suppose que je n'ai pas été très clair.
Pendant de nombreuses années, j'ai utilisé TA et le robot qui fonctionne toujours est TA. C'est aux robots TA que l'on reproche d'être "périmés". C'est pourquoi j'ai arrêté de travailler sur l'AT depuis 2 ans maintenant. Je n'ai pas de robot fini sur l'économétrie, mais ce que j'ai est bien plus précieux que tout ce que j'avais sur l'AT. Ces circonstances me donnent le droit de comparer. Lisez mes posts et mes articles où je compare l'AT et l'économétrie de manière purement substantive.
Pour mémoire, je note que j'ai commencé à échanger des chèques sur le RTSB et le CSRUB, si cela vous dit quelque chose.
Encore une fois, un conseil, ne parlez pas de quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, et encore moins de donner des conseils aux autres sur ce qu'il faut utiliser.
Un peu sur le thème de la branche
Encore une fois, un conseil, ne discutez pas de quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, et encore moins de donner aux autres des conseils sur ce qu'ils doivent utiliser.
Un peu sur le thème de la branche
En fait, il s'agit uniquement du sujet de l'indicateur de Hearst.
Je suppose que je n'ai pas été très clair.
Pendant de nombreuses années, j'ai utilisé TA et le robot qui fonctionne toujours est TA. C'est aux robots TA que l'on reproche d'être "périmés". C'est pourquoi j'ai arrêté de travailler sur l'AT depuis 2 ans maintenant. Je n'ai pas de robot fini sur l'économétrie, mais ce que j'ai est bien plus précieux que tout ce que j'avais sur l'AT. Ces circonstances me donnent le droit de comparer. Lisez mes posts et mes articles où je compare l'AT et l'économétrie de manière purement substantive.
Pour mémoire, je note que j'ai commencé à échanger des chèques sur le RTSB et le CSRUB, si cela vous dit quelque chose.
Une fois encore, je vous conseille de ne pas débattre de quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, et encore moins de donner aux autres des conseils sur ce qu'ils doivent utiliser.
Pensez-vous que l'économétrie permettra de construire un système qui fonctionne éternellement ?
Pensez-vous que l'économétrie fournira un moyen de construire un système en perpétuel fonctionnement (non tactile) ?
Je ne pense pas. Vous commencez juste à comprendre ce que vous faites.
Par exemple, les mash-ups, qui en langage économétrique sont des régressions. Il y a des mannequins pondérés. Vous prenez les poids et les ramassez, peut-être avec un testeur.
Dans la régression, les poids sont toujours appariés selon l'ISC, mais en plus de cela, nous obtenons le taux de chaque coefficient, la probabilité qu'il puisse être égal à zéro, le R-carré et d'autres informations sur le masque. Si vous n'avez pas cette information, vous pouvez penser que vous pouvez fabriquer un TS à base de TA qui ne se détériorera pas, et si vous avez cette information, vous serez sûr que quoi que vous fassiez, le TS à base de TA se détériorera définitivement, et vous le saurez en mettant à zéro le dépôt. Et les beautés des mashcuts ne donneront aucun avertissement.
Avec l'économétrie, je peux décrire l'ensemble du problème et, à ce jour, je sais que l'ensemble du problème n'a pas de solution. Il est possible de résoudre et de prendre en compte certaines parties de ce problème, ce qui réduira considérablement le risque et permettra de prévoir une vidange de dépotoir beaucoup plus tôt.
Avec l' économétrie, je peux décrire l'ensemble du problème et, à ce jour, je sais que l'ensemble du problème n'a pas de solution. (Grâce à l'économétrie), il est possible de résoudre et de prendre en compte certaines parties du problème, ce qui réduira considérablement le risque et permettra de prédire beaucoup plus tôt l'apparition d' épanchements.
Purement mon IMXO.