League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 341
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La deuxième condition préalable à la suffisance est le travail des TS, et ils n'existent apparemment pas. C'est-à-dire que sur 1000 TS avec une espérance mathématique nulle, nous ne pouvons pas faire un portefeuille même d'un TS avec un M.O. positif, ni avec la Ligue ni avec aucun autre système de sélection et de filtrage.
Je pense donc qu'ils n'existent pas du tout.
Von, quelqu'un ici prétend le contraire, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas encore gagné tout l'argent. Je suis convaincu qu'AUCUN système ne vous permet de gagner de l'argent par vous-même pendant longtemps.
La situation ici, à mon avis, est proche de celle de la biologie - aucun organisme ne peut exister en étant isolé des autres. Il existe de très rares exceptions, mais elles ne peuvent en aucun cas être qualifiées de "florissantes". Il s'agit plutôt d'analogues de systèmes superconservateurs, dont le rendement est de quelques pour cent par an. L'algorithme génétique ne fonctionne pas sans raison pour la sélection dans le trading. Le bénéfice d'une TS est comme la croissance réussie d'une bactérie. Il peut croître et se diviser avec succès pendant un certain temps, mais le moment viendra inévitablement où le changement des conditions extérieures entraînera sa mort. Même dans les conditions de "serre" d'une expérience stable, les bactéries forment plusieurs populations, chacune d'entre elles se spécialisant dans quelque chose de différent, en essayant de distancer les autres. Et globalement, ils consomment le substrat plus efficacement.
C'est exactement la même situation, telle que je la vois, dans le trading (et surtout dans le forex). Parmi toutes sortes de systèmes, il en existe à chaque instant quelques-uns dont les principes de fonctionnement permettent de gagner de l'argent au détriment des autres. Et le seul moyen d'être constamment bénéficiaire est de passer régulièrement aux TS qui rapportent actuellement. Et c'est là que la stabilité prime sur la rentabilité. C'est pourquoi je suis partisan des systèmes les plus simples, avec un ensemble minimal de paramètres. Ils sont plus stables. Pour certains systèmes, j'ai jusqu'à huit paramètres - et je doute que ce soit bon, j'essaie de limiter au moins la plage de variation (par exemple, j'ai abandonné depuis longtemps les TS travaillant sur des délais inférieurs à M15 et les TS avec un stop de plus d'un jour de plage).
Si l'espérance mathématique était nulle, je perdrais inévitablement au moins une partie du dépôt pendant six mois d'utilisation de la ligue sur le compte réel. Mais j'ai réussi à gagner. Même si nous excluons la chance de mars, la somme est un assez bon profit, étant donné que pendant cette période le niveau de marge n'est jamais descendu en dessous de 1000%, le plus souvent il était au-dessus de 1500%.
Les critères d'optimisation/sélection doivent être "robustes" !
La "durabilité" et l'optimisation/sélection par le profit/la perte sont un surentraînement/une adaptation.
Oui. D'accord. C'est l'objet principal de mes recherches. Et c'est pourquoi, bien que je sois impliqué dans la Ligue depuis plusieurs années, je n'ai commencé à travailler sur le réel que depuis 2021. C'est pourquoi j'ai introduit un paramètre intégral spécial "qualité du trading", qui constitue le principal critère de sélection. Et parfois, je la modifie. Par exemple, à la mi-avril, un composant responsable de la longueur maximale de la file d'attente du SL a été ajouté à l'estimation.
Je ne peux pas dire que mon score soit directement aussi bon, mais il reflète assez bien le sens de la "qualité du commerce", et il me convient - je ne peux rien imaginer de mieux.
C'est la raison. Votre système est une sorte de sélection génétique. C'est une idée judicieuse, et j'ai voulu faire quelque chose comme ça moi-même. Mais la sélection ne sera réussie que si les candidats sélectionnés ont une caractéristique de croissance stable non aléatoire. Et comme il n'y en a pas, la sélection est vaine. En d'autres termes, la "Ligue" est une condition nécessaire mais pas suffisante. La deuxième condition nécessaire à la suffisance est l'existence de CTs qui fonctionnent, et elles ne semblent pas exister. C'est-à-dire que sur 1000 TS avec une espérance mathématique nulle, nous ne pouvons pas rassembler un portefeuille même à partir d'un TS avec une espérance mathématique positive, ni avec la Ligue ni avec aucun autre système de sélection et de filtrage.
Je suis tout à fait d'accord ! J'ai déjà écrit à ce sujet à George...
Alors, qu'est-ce qu'il y a en retour ? Cela ne me dérange pas que tous (j'insiste, TOUS) les systèmes soient défaillants à long terme.
Qui a une alternative ?
Je pense donc qu'il n'existe pas de telle chose.
...
Parmi les différents systèmes existant à un moment donné, il y en a quelques-uns qui fonctionnent sur des principes permettant de gagner de l'argent au détriment des autres. Et le seul moyen d'être constamment bénéficiaire est de passer régulièrement aux TS qui rapportent actuellement. Et c'est là que la stabilité prime sur la rentabilité.
Il y a ici une subtile substitution de concepts. Vous voulez peut-être parler des systèmes qui gagnent, mais leur problème est qu'ils gagnent à certaines périodes, alors que 80 % du temps, ils ne gagnent pas ou perdent des bénéfices. Et la ligue essaie d'identifier cette période et de les placer dans le portefeuille global. Le problème ici est que tout aléatoire aura aussi des périodes de décollage et la ligue l'identifie aussi comme un "système qui gagne". C'est-à-dire que la ligue ne peut pas définir un système aléatoire ou non, donc si dans son portefeuille de 700 TS il y aura disons 600 aléatoires, rien de bon n'en sortira. Le reste ne dessinera pas un MO négatif.
D'ailleurs, la ligue peut facilement être testée. On prend un ct et on le met dans la ligue. Le système divise ses signaux en deux catégories : les signaux "commerciaux" et les signaux "ignorés". Ensuite, tous les morceaux de l'histoire lorsque la Ligue permet d'échanger ce TS, les fusionnent dans l'éqivité résultante. S'il est meilleur que celui qui est nécessaire - le filtre fonctionne et TS n'est probablement pas aléatoire, sinon - le filtre ne fonctionne pas, ou TS est aléatoire.
C'est-à-dire, regardez, vous devez faire deux étapes dans la papaad of League, en ajoutant une étape de preuve individuelle, que j'ai décrit ci-dessus. Et donc 700 CTs. Ensuite, il faut assembler les morceaux d'échange de ces 700 CT dans l'équité qui en résulte. Vous pouvez ensuite comparer ces fonds propres avec les fonds propres totaux de 700 stratégies . Si la ligue fonctionne, le premier échantillon gagnera.
Il y a là une subtile confusion. Apparemment, vous voulez dire qu'il existe des systèmes qui gagnent de l'argent, mais leur problème est qu'ils gagnent de l'argent à certaines périodes et que 80 % du temps, ils ne gagnent pas d'argent ou en perdent. Et la ligue essaie d'identifier cette période et de les placer dans le portefeuille global. Le problème ici est que tout aléatoire aura aussi des périodes de décollage et la ligue l'identifie aussi comme un "système qui gagne". C'est-à-dire que la ligue ne peut pas définir un système aléatoire ou non, donc si dans son portefeuille de 700 TS il y aura disons 600 TS aléatoires, rien de bon n'en sortira. Le reste ne dessinera pas un MO négatif.
D'ailleurs, la ligue peut facilement être testée. On prend un ct et on le met dans la ligue. Le système divise ses signaux en deux catégories : les signaux "commerciaux" et les signaux "ignorés". Ensuite, tous les morceaux de l'histoire lorsque la Ligue permet d'échanger ce TS, les fusionnent dans l'éqivité résultante. S'il est meilleur que celui qui est nécessaire - le filtre fonctionne et TS n'est probablement pas aléatoire, sinon - le filtre ne fonctionne pas, ou TS est aléatoire.
Je veux dire que vous devez faire deux étapes dans la papaad of League, en ajoutant une étape de preuve individuelle, que j'ai décrite ci-dessus. Et donc 700 CTs. Ensuite, il faut assembler les morceaux d'échange de ces 700 CT dans l'équité qui en résulte. Vous pouvez ensuite comparer ces fonds propres avec les fonds propres totaux de 700 stratégies . Si la ligue fonctionne, le premier échantillon gagnera.
Donc, la chose la plus importante est de déterminer les moments où il faut échanger et ceux où il faut l'envoyer dans le carter. Sur l'histoire - la Ligue donne d'excellents profits sur presque tous les TS. Le problème est de prédire le comportement de tous les systèmes.
La Ligue nous permet d'éliminer sans ambiguïté les "TS perdants". - ceux qui n'affichent aucun profit sous aucun prétexte. Même sur l'histoire. Parmi les autres, la plupart affichent des bénéfices sur les données historiques, mais lorsqu'ils sont utilisés en mode démo, les résultats sont plutôt moyens. Seulement quelques dizaines de TS montrant de bons résultats lorsqu'ils sont installés sur la démo, qui ne sont pas beaucoup plus mauvais lorsqu'ils sont installés sur le compte réel.
C'est le principal problème de la Ligue - elle ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et vous avez exactement la proposition, dans laquelle la question du "regard vers l'avenir" est résolue - c'est-à-dire que nous savons quand activer et quand désactiver tel ou tel système.
Mais ce n'est pas le cas - je me base sur une durabilité maximale, et sur le fait que régulièrement, les systèmes qui rapportent depuis un certain temps - cessent de fonctionner. Et je suis intéressé par toute méthodologie permettant de déterminer exactement le degré de durabilité d'un système.
Alors qu'est-ce qu'il y a en retour ? Cela ne me dérange pas que tous (j'insiste, TOUS) les systèmes soient défaillants à long terme.
Qui a une alternative ?
Afin de diversifier les risques, écrivez 1, 2 ou 3 TS sur une approche commerciale et utilisez-les.
Ré-optimisez régulièrement. S'éloigner du forfait, pour négocier sur la bourse, où le seul fournisseur de cotations - la bourse et vous voyez vos offres dans la profondeur du marché.
Je vais prendre mon temps, j'écrirai au LC l'autre jour.Rédigez 1 ou 2 ou 3 TS sur l'approche commerciale et utilisez-la pour la diversification des risques.
Réoptimisez régulièrement. Éliminez le handicap, négociez sur la bourse, où il n'y a qu'un seul fournisseur de cotations - la bourse - et vous voyez vos offres dans la profondeur du marché.
Je prendrai mon temps et j'écrirai au LC l'autre jour.Si "ne pas perdre d'argent à long terme" - tout le monde l'aurait fait depuis longtemps. Mais la réalité est que tout le monde n'a pas un revenu annuel de 30 %.
Bourse - actions, contrats à terme - bien sûr, ce serait bien d'y aller, mais je n'ai pas de comptes sur les bourses, et je n'ai pas d'argent pour en ouvrir non plus.
Sinon... Oui, la Ligue est une chose universelle, et elle fonctionnera aussi sur les instruments de stock, et elle n'a pas besoin d'un verre... les principes sont toujours les mêmes...
S'il n'y avait pas de "drain à long terme", tout le monde l'aurait fait depuis longtemps. Mais la réalité est que tout le monde ne dispose même pas de 30% par an.
La bourse - actions, contrats à terme - bien sûr, il serait bon d'y aller, mais je n'ai pas de comptes sur les bourses, et pas d'argent non plus pour en ouvrir.
Sinon... Oui, la Ligue est une chose universelle, et elle fonctionnera aussi sur les instruments de stock, et elle n'a pas besoin d'un verre... les principes sont toujours les mêmes...