Indicateurs: Parabolic SAR

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Parabolic SAR:

L'indicateur SAR Parabolic a été développé pour analyser les tendances des marchés.

Parabolic SAR

Auteur : MetaQuotes

 

Introduction au SAR parabolique

Dans le monde du trading à court terme, les expériences sont définies par la capacité d'un trader à anticiper un certain mouvement dans le prix d'un actif financier. De nombreux indicateurs sont utilisés pour prédire la direction future d'un actif, mais peu se sont avérés aussi utiles et faciles à interpréter que le SAR parabolique. Dans cet article, nous allons examiner les bases de cet indicateur et vous montrer comment vous pouvez l'intégrer dans votre stratégie de trading.

L'indicateur

Le SAR parabolique est un indicateur technique utilisé par de nombreux traders pour déterminer la direction de la dynamique d'un actif et le moment où cette dynamique a une probabilité supérieure à la normale de changer de direction. Parfois connu sous le nom de "système d'arrêt et de renversement", le SAR parabolique a été développé par le célèbre technicien Welles Wilder, créateur de l'indice de force relative, et se présente sous la forme d'une série de points placés au-dessus ou au-dessous du prix d'un actif sur un graphique.

L'un des aspects les plus importants à garder à l'esprit est que le positionnement des "points" est utilisé par les traders pour générer des signaux de transaction en fonction de l'endroit où le point est placé par rapport au prix de l'actif. Un point placé en dessous du prix est considéré comme un signal haussier, ce qui incite les traders à s'attendre à ce que la dynamique reste orientée à la hausse. À l'inverse, un point placé au-dessus du prix est utilisé pour indiquer que les baissiers contrôlent la situation et que la tendance devrait rester à la baisse.

Le premier point d'entrée du côté de l'achat se produit lorsque le dernier cours le plus élevé d'un titre a été dépassé ; c'est à ce moment-là que le SAR est placé sur le dernier cours le plus bas. Au fur et à mesure que le cours de l'action augmente, les points augmentent également, d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement et en s'accélérant avec la tendance. Ce système d'accélération permet à l'investisseur d'observer la tendance se développer et s'établir. Le SAR commence à se déplacer un peu plus rapidement au fur et à mesure que la tendance se développe et les points rattrapent bientôt l'action du prix de l'action. Comme le montre la figure 1, l'indicateur fonctionne très bien lorsqu'un titre est en tendance, mais il peut donner lieu à de nombreux faux signaux lorsque le cours évolue latéralement ou sur un marché agité.



Le SAR paraboliqueet la vente à découvert

Le SAR parabolique est extrêmement utile car il s'agit de l'une des méthodes les plus simples pour définir stratégiquement la position d'un ordre stop-loss. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec les indicateurs techniques, vous constaterez que le SAR parabolique s'est forgé une réputation positive pour le rôle qu'il a joué en aidant de nombreux traders à bloquer les profits réalisés dans un environnement de tendance. Vous pouvez également constater que les traders professionnels qui vendent le marché à découvert utilisent cet indicateur pour déterminer le moment de couvrir leurs positions à découvert.

Il est important de noter que cet indicateur est extrêmement mécanique et qu'il suppose toujours que le trader détient une position longue ou courte. La capacité du SAR parabolique à répondre aux conditions changeantes élimine toute émotion humaine et permet au trader d'être discipliné. D'un autre côté, l'inconvénient de l'utilisation de cet indicateur est également visible dans la figure 1. Remarquez que les signaux peuvent conduire à de nombreuses fausses entrées pendant les périodes de consolidation. Le fait d'être pris dans des transactions et d'en sortir peut être extrêmement frustrant, même pour les traders les plus performants.

La figure 2, ci-dessous, montre le graphique d'American Express (NYSE:AXP) au cours de la dernière partie de l'année 2008. Le trader ne voit aucun moyen réel d'entrer dans une position longue alors que la forte tendance baissière se poursuit. C'est ce que montre la prédominance des points placés au-dessus du prix.



Le SAR : United It Stands

Compte tenu des propriétés mécaniques du SAR parabolique, il n'est pas surprenant qu'il soit le favori des traders qui développent leurs propres stratégies. En trading, il est préférable que plusieurs indicateurs confirment un certain signal plutôt que de se fier uniquement à un indicateur spécifique. La plupart des traders choisiront donc de compléter les signaux de trading du SAR en utilisant d'autres indicateurs tels que les stochastiques, les moyennes mobiles, les motifs de chandeliers, etc.

Par exemple, un renversement des points d'un cours inférieur à un cours supérieur est beaucoup plus convaincant lorsque le cours est inférieur à une moyenne mobile à long terme que lorsqu'il se produit lorsque le cours est supérieur à la moyenne mobile. Le fait que le cours reste en dessous d'une moyenne mobile à long terme suggère que les vendeurs contrôlent la direction et que le récent renversement pourrait être le début d'une nouvelle vague de baisse. En outre, un signal est considéré comme plus fort chaque fois qu'un indicateur supplémentaire confirme la même tendance. En reprenant l'exemple d'American Express dans la figure 3, vous remarquerez que l'indicateur SAR parabolique a déclenché un signal de vente (flèches noires) chaque fois que l'action s'est approchée de la résistance de sa moyenne mobile à 50 jours (ligne verte). Les traders noteront également que l'oscillateur stochastique est passé sous sa ligne de signal à peu près au même moment que les signaux SAR (illustrés par les cercles rouges). Les signaux de vente simultanés sont alors utilisés comme confirmation d'un mouvement à la baisse.



Conclusion

Le SAR parabolique est un assez bon outil pour les traders à la recherche d'une méthode stratégique pour évaluer la direction d'un titre ou pour répartir un ordre stop-loss. Comme illustré ci-dessus, cet indicateur s'avère extrêmement précieux dans les environnements tendanciels, mais il peut souvent donner lieu à de nombreux faux signaux pendant les périodes de consolidation. Cet indicateur est simple à mettre en œuvre dans toute stratégie, mais comme tous les indicateurs, il est généralement préférable de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs afin de s'assurer que toutes les informations sont prises en compte.

 
Paramètres du SAR parabolique Metatrader - Un système de trading SAR simple

Les traders Forex se concentrent sur les points de référence clés du SAR Parabolique, qui sont les points de "basculement" au-dessus et au-dessous des formations de "chandeliers". Comme tout indicateur technique, un graphique SAR parabolique ne sera jamais correct à 100 % dans les signaux qu'il présente, mais les signaux sont suffisamment cohérents pour donner un "avantage" à un trader du forex. L'habileté à interpréter et à comprendre les signaux SAR doit être développée au fil du temps. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons développer un système de trading simple basé sur les signaux et les alertes du SAR parabolique.


Le système de trading suivant est uniquement destiné à des fins éducatives. L'analyse technique s'appuie sur le comportement antérieur des prix et tente de prévoir les prix futurs, mais, comme nous l'avons tous entendu, les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. En gardant cet avertissement à l'esprit, les cercles "rouges" du graphique ci-dessus illustrent les points d'entrée et de sortie optimaux, et les cercles "verts" indiquent de faux signaux SAR accompagnés de faibles lectures ADX.

Un système de négociation simple serait alors le suivant :

  1. Déterminez votre point d'entrée après le basculement SAR pour une tendance haussière accompagnée d'une forte lecture ADX ;

  2. Exécutez un ordre d'achat pour un maximum de 2 à 3 % de votre compte ;

  3. Placez un ordre stop-loss à 20 "pips" en dessous de votre point d'entrée ;

  4. Déterminez votre point de sortie lorsque le SAR bascule à la fin de la tendance.

Les étapes "2" et "3" représentent des principes prudents de gestion du risque et de l'argent qui devraient être utilisés. Ce système de trading simple aurait permis de réaliser une transaction rentable de 70 "pips", mais n'oubliez pas que le passé n'est pas garant de l'avenir.
 

Comment utiliser le SAR parabolique


 

Forum

PriceChannel Système parabolique

newdigital, 2013.03.22 14:04

PriceChannel Système parabolique


Système parabolique PriceChannel édition de base

  • indicateurs et modèle à télécharger pour fond noir (premier message de ce fil)
  • L'indicateur PriceChannel est sur CodeBase ici, idem pour le fond blanc, comment l'installer.
  • Indicateur d'horlogeà utiliser avec ce système de trading - L 'indicateur affiche trois variantes de l'heure sur le graphique : locale, serveur et GMT

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Exemples de trading

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Courtier GoMarkets, dépôt initial de 1 000

  • relevé (77 dollars en moins d'une heure)

Courtier Alpari UK, le dépôt initial est de 1 000

  • relevé (517 dollars en une journée)

RoboForex broker, le dépôt initial est de 1 000


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