VWAP with Standarddeviation
- Indicadores
- Niclas Hummel
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
VWAP = Precio medio ponderado por volumen
El concepto de VWAP no es igual a una Media Móvil normal. El VWAP comienza siempre en cero al principio de un nuevo día y forma sucesivamente una media del volumen negociado en relación con el precio. Las empresas de trading profesionales y las instituciones utilizan el VWAP para medir la tendencia real ponderada de un activo subyacente.
Con la adición de la desviación típica se pueden detectar soportes y resistencias en los límites exteriores.
