Volatility Ratio

El Ratio de Volatilidad fue desarrollado por Jack D. Schwager para identificar el rango de negociación y señalar posibles rupturas. El ratio de volatilidad se define como el rango real del día actual dividido por el rango real durante un cierto número de días N (es decir, N periodos). Para calcular el ratio de volatilidad se utiliza la siguiente fórmula:

Ratio de volatilidad (VR) = Rango real de hoy/Rango real sobre N número de días.

Para calcular el coeficiente de volatilidad, el rango verdadero se calcula mediante la siguiente fórmula:

Rango verdadero de hoy = MÁX (máximo de hoy, cierre de ayer) - MÍN (mínimo de hoy, cierre de ayer)

y

Rango real a lo largo de N días = MÁX (Máximo del día 1, Máximo del día 2, ...Máximo del día N, Cierre del día 0) menos MÍN (Mínimo del día 1, Mínimo del día 2, ...Mínimo del día N, Cierre del día 0).

Por ejemplo, el coeficiente de volatilidad para una acción con un rango real de 1,5 y un rango real durante los últimos 10 días de 3,5 sería 1,5/3,5 = 0,428. Este ratio de volatilidad es casi significativo. No hay reglas ni cifras fijas, pero un ratio de volatilidad superior a 0,5 suele indicar a algunos operadores que es probable que se produzca un cambio de tendencia.

Cómo utilizar el ratio de volatilidad

El uso de un ratio de volatilidad ayuda a identificar situaciones en las que el precio de una acción se ha movido fuera de su rango real y puede señalar posibles días de reversión en un futuro próximo.

El ratio de volatilidad identifica para los operadores los periodos de tiempo en los que el precio ha superado su rango de precios más reciente hasta un punto lo suficientemente significativo como para constituir una ruptura. Los operadores suelen adaptar las lecturas precisas que indican una ruptura al valor o mercado concreto con el que operan, pero una lectura comúnmente utilizada es 0,5. Este nivel representa el punto en el que el precio ha superado su rango de precios más reciente. Este nivel representa el punto en el que el rango verdadero actual es igual al doble del rango verdadero anterior. Para confirmar las señales de ruptura dadas por el indicador del coeficiente de volatilidad, los operadores suelen utilizar otros indicadores técnicos, como el volumen, ya que el volumen de negociación suele aumentar bruscamente durante las rupturas del mercado.

Menú de entrada

• Periodo - Este es el ajuste de periodo para el indicador Average True Range utilizado en el cálculo del indicador de ratio de volatilidad. (El período de 14 es el más utilizado).
• SELECTION - Seleccione el ratio para el cálculo del Average True Range, puede ser de High a Low o de Highest Close a Lowest Close.
• Min_Ratio - Ratio de Volatilidad mínimo requerido para la señal (0.5 recomendado).
• Volume_Filter - Activar / Desactivar el filtro de volumen.