Volatility Ratio

Die Volatilitätsratio wurde von Jack D. Schwager entwickelt, um Handelsbereiche zu identifizieren und potenzielle Ausbrüche zu signalisieren. Das Volatilitätsverhältnis ist definiert als die wahre Spanne des aktuellen Tages geteilt durch die wahre Spanne über eine bestimmte Anzahl von Tagen N (d.h. N Perioden). Die folgende Formel wird zur Berechnung des Volatilitätsverhältnisses verwendet:

Volatilitätsverhältnis (VR) = Wahre Spanne des heutigen Tages/Wahre Spanne über eine Anzahl N von Tagen

Zur Berechnung des Volatilitätsverhältnisses wird die wahre Spanne anhand der folgenden Formel berechnet:

Heutige True Range = MAX (heutiges Hoch, gestriger Schluss) - MIN (heutiges Tief, gestriger Schluss)

und

Wahre Spanne über N Tage= MAX (Tag1 Hoch, Tag 2 Hoch, ...Tag N Hoch, Tag 0 Schluss) minus MIN(Tag1 Tief, Tag 2 Tief, ...Tag N Tief, Tag 0 Schluss)

Das Volatilitätsverhältnis für eine Aktie mit einer wahren Schwankungsbreite von 1,5 und einer wahren Schwankungsbreite in den letzten 10 Tagen von 3,5 würde beispielsweise 1,5/3,5 = 0,428 betragen. Dieses Volatilitätsverhältnis grenzt an Signifikanz. Es gibt keine in Stein gemeißelten Regeln oder Zahlen, aber ein Volatilitätsverhältnis von mehr als 0,5 bedeutet für einige Händler, dass eine Umkehr wahrscheinlich ist.

Wie man das Volatilitätsverhältnis verwendet

Die Verwendung eines Volatilitätsverhältnisses hilft dabei, Situationen zu erkennen, in denen sich der Kurs einer Aktie aus seiner eigentlichen Spanne herausbewegt hat und mögliche Umkehrtage in naher Zukunft signalisieren kann.

Das Volatilitätsverhältnis identifiziert für Händler Zeiträume, in denen der Preis seine jüngste Preisspanne in einem Ausmaß überschritten hat, das signifikant genug ist, um einen Ausbruch darzustellen. Die genauen Werte, die auf einen Ausbruch hindeuten, werden in der Regel von den Händlern an die jeweilige Aktie oder den Markt, mit dem sie handeln, angepasst, aber ein häufig verwendeter Wert ist 0,5. Dieser Wert stellt den Punkt dar, an dem die aktuelle wahre Spanne gleich dem Doppelten der vorherigen wahren Spanne ist. Zur Bestätigung von Ausbruchssignalen, die durch den Volatilitätskennzahl-Indikator gegeben werden, verwenden Händler oft andere technische Indikatoren wie das Volumen, da das Handelsvolumen im Allgemeinen bei Marktausbrüchen stark ansteigt.

Eingabe-Menü

• Periode - Dies ist die Periodeneinstellung für den Average True Range-Indikator, der für die Berechnung des Volatilitätsverhältnis-Indikators verwendet wird. (Eine Periode von 14 wird häufig verwendet).
• SELECTION - Wählen Sie das Verhältnis für die Berechnung der Average True Range, es kann von High zu Low oder Highest Close zu Lowest Close sein.
• Min_Ratio - Mindestvolatilitätsverhältnis, das für ein Signal erforderlich ist (0,5 empfohlen).
• Volumen_Filter - Aktivieren / Deaktivieren Sie den Volumenfilter.