Volatility Ratio

Die Volatilitätsratio wurde von Jack D. Schwager entwickelt, um Handelsbereiche zu identifizieren und potenzielle Ausbrüche zu signalisieren. Das Volatilitätsverhältnis ist definiert als die wahre Spanne des aktuellen Tages geteilt durch die wahre Spanne über eine bestimmte Anzahl von Tagen N (d.h. N Perioden).

Verwendung des Volatilitätsverhältnisses

Die Verwendung eines Volatilitätsverhältnisses hilft dabei, Situationen zu erkennen, in denen sich der Kurs einer Aktie aus seiner wahren Spanne herausbewegt hat, und kann auf mögliche Umkehrtage in naher Zukunft hinweisen.

Das Volatilitätsverhältnis identifiziert für Händler Zeiträume, in denen der Preis seine jüngste Preisspanne in einem Ausmaß überschritten hat, das signifikant genug ist, um einen Ausbruch darzustellen. Die genauen Werte, die auf einen Ausbruch hindeuten, werden in der Regel von den Händlern an die jeweilige Aktie oder den Markt, mit dem sie handeln, angepasst, aber ein häufig verwendeter Wert ist 0,5. Dieser Wert stellt den Punkt dar, an dem die aktuelle wahre Spanne gleich dem Doppelten der vorherigen wahren Spanne ist. Zur Bestätigung von Ausbruchssignalen, die durch den Volatilitätskennzahl-Indikator gegeben werden, verwenden Händler oft andere technische Indikatoren wie das Volumen, da das Handelsvolumen im Allgemeinen bei Marktausbrüchen stark ansteigt.

Eingabe-Menü

• Periode - Dies ist die Periodeneinstellung für den Average True Range-Indikator, der für die Berechnung des Volatilitätsverhältnis-Indikators verwendet wird. (Eine Periode von 14 wird häufig verwendet).
• SELECTION - Wählen Sie das Verhältnis für die Berechnung der Average True Range, es kann von High zu Low oder Highest Close zu Lowest Close sein.
• Min_Ratio - Mindestvolatilitätsverhältnis, das für ein Signal erforderlich ist (0,5 empfohlen).
• Volumen_Filter - Aktivieren / Deaktivieren Sie den Volumenfilter.