Volatility Ratio

Индикатор Volatility Ratio был разработан Джеком Сваггером для определения торговых диапазонов и поиска возможных пробоев. Коэффициент волатильности определен как истинный диапазон (True Range) текущего дня поделенный на истинный диапазон (True Range) за определенное количество дней (т.е. N периодов). Для расчета коэффициента волатильности используется следующая формула:

Коэффициент волатильности (VR) = True Range за текущий день/True Range за N дней

Истинный диапазон True Range рассчитывается по следующей формуле:

True Range текущего дня = MAX (сегодняшний максимум, вчерашнее закрытие) - MIN (сегодняшний минимум, вчерашнее закрытие)

и

True Range за N дней = MAX (максимум дня 1, максимум дня 2, ...максимум дня N, закрытие дня 0) минус MIN (минимум дня 1, минимум дня 2, ...минимум дня N, закрытие дня 0)

Например, коэффициент волатильности акции с истинным диапазоном true range = 1.5 и true range за последние 10 дней = 3.5 будет равен 1.5/3.5 = 0.428. Это значимый коэффициент волатильности. Обычно коэффициент волатильности выше 0,5 означает возможность разворота.

Как использовать индикатор

Использование коэффициента волатильности помогает выявить моменты, когда цена актива вышла из своего истинного диапазона и можно ожидать возможные дни разворота в ближайшее время.

Коэффициент волатильности указывает на периоды времени, когда цена превысила недавний ценовой диапазон до степени достаточно значительной для возможного пробоя. Более точные значения для пробоя как правило определяются для конкретных активов и рынков, но обычно используется значение 0,5. Этот уровень представляет собой точку, при которой текущий истинный диапазон в два раза больше предыдущего истинного диапазона. Для подтверждения сигналов пробоя, формируемые индикатором коэффициента волатильности, трейдеры часто используют другие технические индикаторы, например индикатор объем, так как торговый объем, как правило, резко возрастает в период рыночных пробоев.

Входные параметры

• Period - период индикатора Average True Range, используемого для расчетов коэффициента волатильности. (Часто используется период 14.)
• SELECTION - выбор диапазона для расчета среднего истинного диапазона, от High до Low или от максимального Close до минимального Close.
• Min_Ratio - минимальный коэффициент волатильности, необходимый для сигнала (рекомендуется 0.5).
• Enable_Alert - разрешить отправку уведомлений.
• Volume_Filter - включить/выключить фильтр объемов.