Demetra Risk Scenario Lab Stress and Lot Size Test

¿Cuánto estrés y qué volumen puede soportar tu estrategia de trading? Risk Scenario Lab toma las operaciones cerradas de una estrategia y las vuelve a ejecutar en condiciones más adversas: costes más elevados, pérdidas mayores, ganancias menores, otros tamaños de lote y capitalización. Muestra dónde se rompe la ventaja, el mayor tamaño de lote que mantiene el riesgo dentro de tus propios límites y cuánto perderían las posiciones abiertas en este momento en caso de un movimiento desfavorable, todo ello en un único panel.

Lee las operaciones del historial de tu cuenta, de un Strategy Tester o de un informe de historial de operaciones guardado en formato HTML, o de un archivo CSV. Es de solo lectura: en los gráficos en tiempo real nunca abre, modifica ni cierra una operación.

Características principales

1. Tres fuentes de operaciones. Historial de la cuenta, con un filtro opcional por número mágico. Un informe (.htm o .html) guardado desde la pestaña «Backtest» del Probador de estrategias o desde la pestaña «Historial» de la Caja de herramientas, cuyo depósito inicial se convierte en el capital inicial a menos que se establezca otro; sus importes se muestran en la divisa del informe. Un archivo CSV con una operación cerrada por fila, con columnas opcionales de símbolo y volumen, en los formatos habituales: separadores de coma, punto y coma o tabulación; punto decimal o coma; UTF-8, ANSI o UTF-16. Las filas que no se pueden leer se cuentan y se muestran, y un archivo que no se pueda leer de forma segura se rechaza indicando el motivo, sin dar a entender cuál es. Los importes del CSV se toman en la divisa de la cuenta, a menos que se establezca la divisa del archivo. Cuando las operaciones están en una divisa distinta a la de la cuenta, el capital inicial se convierte al tipo de cambio de tu bróker. Un filtro de símbolos opcional funciona en el historial de la cuenta, en los informes y en los archivos CSV que incluyan una columna de símbolos; en un CSV que no la tenga, el panel lo indica. En el historial de la cuenta, cada posición cerrada cuenta como una operación, incluidos los cierres parciales, con su comisión, swap y gastos.

2. Escenarios hipotéticos. Tus operaciones en su orden real con un coste adicional por operación, con cada pérdida mayor, con cada ganancia menor, con las tres cosas juntas, con otro tamaño de lote y con capitalización. Para cada escenario: resultado neto, factor de beneficio, mayor caída y, a partir de las trayectorias de Monte Carlo, la caída simulada y el porcentaje de trayectorias simuladas que conducen a la ruina. Se trata de una simulación de tus operaciones pasadas, no de una previsión. Cuando un escenario supone la pérdida total de la cuenta, la información sobre herramientas lo indica.

3. Tamaños de lote reales. Cuando se escalan los lotes y se conocen el símbolo y el volumen de una operación, el nuevo lote se redondea al paso de lote, al lote mínimo y al máximo de ese símbolo en tu bróker, tal y como ocurriría en una orden real.

4. Cuadrícula de estrés. El factor de beneficio de tus operaciones cuando los costes aumentan y las pérdidas crecen al mismo tiempo, coloreado de «sano» a «quebrado», para que puedas ver de cuánto margen dispone la estrategia.

5. Punto de ruptura. El coste adicional por operación y el multiplicador de pérdidas a partir de los cuales el resultado neto del historial se reduce a cero. Un historial sin ventaja competitiva se muestra como tal.

6. Escala de tamaño y tamaño seguro. Drawdown simulado, porcentaje de trayectorias simuladas que conducen a la ruina, resultado mediano y peores resultados para tamaños de lote más pequeños y más grandes. El tamaño seguro es el multiplicador de lotes más alto que mantiene la caída simulada y el porcentaje de trayectorias en ruina dentro de los límites que hayas establecido; se aplica a tu lote habitual en el símbolo del gráfico, redondeado a la baja al paso de lote, con el margen calculado por tu bróker al precio actual. Una fila se marca con un asterisco cuando no es posible determinar el tamaño exacto de algunas operaciones debido al paso de lote, al lote mínimo o al lote máximo del bróker.

7. Riesgo abierto actual. Para las posiciones abiertas en la cuenta: cuántas carecen de stop loss, el resultado si se activaran todos los stop loss, el resultado de las posiciones abiertas, el resultado de un movimiento adverso medido en rangos diarios medios, el nivel de margen y cuánta pérdida queda antes del stop-out. Todas las cantidades proceden del propio cálculo de beneficios y margen del bróker, en la divisa de su cuenta; las pérdidas al activarse el stop y en el movimiento adverso incluyen el swap y la comisión estimada para el cierre.

8. Resultados repetibles e informe. Una semilla aleatoria fija proporciona los mismos números cada vez. RE-RUN repite cada simulación con la siguiente semilla. REPORT guarda un informe HTML con todos los resultados, además de archivos CSV de los resultados, las operaciones y las posiciones abiertas, en la carpeta MQL5\Files. En los gráficos en tiempo real, los archivos CSV también se pueden guardar tras cada análisis. Los historiales muy extensos se gestionan con un menor número de simulaciones para que el gráfico siga respondiendo con rapidez, y el pie de página lo indica.

9. Panel. Cada línea cuenta con una descripción emergente que la explica. El panel se adapta al tamaño del gráfico y a los ppp de la pantalla, funciona tanto en gráficos oscuros como claros y se puede minimizar; si el gráfico es demasiado pequeño para él, se minimiza automáticamente hasta que el gráfico sea más grande. Comprueba si hay nuevas operaciones cerradas, si se ha modificado algún archivo y las posiciones abiertas en el intervalo que hayas establecido. Cuando la fuente tiene menos de dos operaciones cerradas, se muestra en su lugar una estrategia de ejemplo, claramente marcada como «DATOS DE MUESTRA» junto con el motivo; en los gráficos en tiempo real, esta función se puede desactivar.

Parámetros de entrada

Fuente de operaciones, ventana de historial, filtros, nombre de archivo, carpeta y divisa, y activación o desactivación de los datos de ejemplo; el tamaño de cada escenario; número de simulaciones, capital inicial, nivel de ruina, tus límites para la caída máxima y para la proporción de trayectorias en ruina, y semilla aleatoria; el movimiento adverso para las posiciones abiertas; exportación a CSV, posición del panel e intervalo de actualización. Los valores fuera del rango permitido se rechazan al inicio, con un mensaje claro que indica cada entrada incorrecta.

Cualquier símbolo y divisa de cuenta: divisas, oro, índices, criptomonedas y más. Se puede adjuntar a cualquier gráfico; se muestra el lote seguro para el símbolo del gráfico.

Solo para análisis. No utiliza DLL ni realiza solicitudes web. En el Probador de Estrategias, el panel se ejecuta de forma autónoma y pulsa «RE-RUN» y «REPORT»; para dar algo de actividad al probador, realiza una pequeña operación de demostración, que queda excluida del análisis. Esta demostración solo funciona en el Probador de Estrategias y se puede desactivar. En los gráficos en tiempo real nunca realiza operaciones.

Los escenarios describen cómo se habrían comportado las operaciones que introduzcas en condiciones más adversas, y las simulaciones asumen que las operaciones son independientes. No predicen resultados futuros, y ninguna herramienta garantiza beneficios. Operar conlleva riesgos.