Demetra Robustness Lab Monte Carlo Stress Test

¿Es sólida la estrategia que has diseñado o el backtest solo ha sido fruto de la suerte? Robustness Lab toma las operaciones cerradas de una estrategia y las somete a una serie de pruebas de estrés: riesgo de Monte Carlo, orden de las operaciones, eliminación de las mejores operaciones, suerte, costes adicionales, operaciones perdidas y estabilidad a lo largo del tiempo. El resultado es un veredicto claro y una calificación de la A a la F, con todas las pruebas mostradas en un único panel.

Lee las operaciones del historial de tu cuenta, de un informe del Strategy Tester guardado en formato HTML o de un archivo CSV. Es de solo lectura: en los gráficos en tiempo real nunca abre, modifica ni cierra una operación.

Características principales

1. Tres fuentes de operaciones. Historial de la cuenta, con un filtro opcional por «número mágico». Un informe del Probador de Estrategias (.htm o .html) guardado desde la pestaña «Backtest», cuyo depósito inicial se convierte en el capital inicial a menos que se establezca otro. Un archivo CSV con una operación cerrada por fila. Un filtro de símbolos opcional funciona en el historial de la cuenta, en los informes y en los archivos CSV que incluyan una columna de símbolos. En el historial de la cuenta, cada posición cerrada cuenta como una operación, incluidos los cierres parciales, con su comisión, swap y gastos.

2. Cono de Monte Carlo. Numerosas trayectorias de capital simuladas a partir de tus propias operaciones. El panel traza la banda que contiene la mayoría de las trayectorias y la trayectoria mediana. Cuando cada trayectoria tiene tantas operaciones como el historial (por defecto), las operaciones reales se representan en la parte superior en su orden real, de modo que puedes ver si el resultado real se sitúa en el centro de la banda o cerca de su borde.

3. Riesgo simulado. Beneficio o pérdida final de las trayectorias en el extremo malo, típico y bueno; caída máxima medida desde el pico actual; probabilidad de terminar con beneficios; probabilidad de ruina con la caída que definas; y la pérdida en el extremo de las peores trayectorias junto con su pérdida media.

4. Prueba de orden. Las mismas operaciones se barajan muchas veces: esto muestra cómo se compara la caída de la secuencia real con las secuencias aleatorias, por lo que es fácil detectar una caída que se debió únicamente a la suerte o a la mala suerte.

5. Eliminar las mejores operaciones. Se eliminan las mejores operaciones y se vuelve a medir el resto, junto con la proporción de beneficios generados por las operaciones más rentables. Una estrategia que se sustenta en unas pocas ganancias importantes lo pone de manifiesto aquí.

6. Prueba de suerte. Con qué frecuencia una estrategia sin ninguna ventaja alcanzaría el mismo resultado. Un factor de beneficio y un índice de confianza ajustados tienen en cuenta cuántas variantes o pasadas de optimización se han probado antes de elegir esta.

7. Prueba de estrés. Un coste adicional en cada operación (spread, deslizamiento, comisión), el coste adicional de umbral de rentabilidad y las operaciones omitidas al azar, como por tiempo de inactividad o filtros.

8. Estabilidad a lo largo del tiempo. Las operaciones se dividen por orden cronológico y cada parte se evalúa por separado, de modo que se aprecia si una ventaja se ha ido desvaneciendo.

9. Calificación y veredicto. ROBUSTO, MIXTO o FRÁGIL, con una calificación de la A a la F y el número de comprobaciones superadas. Si hay muy pocas operaciones, se muestra «NECESITA MÁS DATOS» en lugar de un veredicto. Los umbrales se pueden modificar en los parámetros de entrada.

10. Resultados repetibles e informe. Una semilla aleatoria fija proporciona los mismos números cada vez. «RE-RUN» repite cada simulación con la siguiente semilla. «REPORT» guarda un informe HTML con el cono y todos los resultados, además de archivos CSV de los resultados y de las operaciones, en la carpeta MQL5\Files. En los gráficos en tiempo real, los archivos CSV también se pueden guardar tras cada análisis.

11. Panel. Cada línea cuenta con una descripción emergente que la explica. El panel se adapta al tamaño del gráfico y a los ppp de la pantalla, funciona tanto en gráficos oscuros como claros y se puede minimizar. Comprueba si hay nuevas operaciones cerradas o si se ha modificado algún archivo, en el intervalo que tú establezcas. Cuando la fuente tiene menos de dos operaciones cerradas, se muestra en su lugar una estrategia de ejemplo, claramente marcada como DATOS DE MUESTRA; en los gráficos en tiempo real, esta opción se puede desactivar.

Parámetros de entrada

Fuente de operaciones, ventana de historial, filtros, nombre de archivo y carpeta, y activación o desactivación de los datos de ejemplo; número de simulaciones, longitud del recorrido, capital inicial, nivel de ruina y semilla aleatoria; ajustes de cada prueba; umbrales de veredicto; exportación a CSV, posición del panel e intervalo de actualización. Los valores fuera del rango permitido se rechazan al inicio, con un mensaje claro en el registro de expertos.

Cualquier símbolo y divisa de la cuenta: divisas, oro, índices, criptomonedas y más. Adjúntalo a cualquier gráfico; el análisis no depende del símbolo del gráfico a menos que se configure el filtro de símbolos.

Solo análisis. No utiliza DLL ni solicitudes web. En el Probador de Estrategias, el panel se ejecuta por sí solo y pulsa RE-RUN y REPORT; para dar algo de actividad al probador, realiza una pequeña operación de demostración, que queda excluida del análisis. Esta demostración solo funciona en el Probador de Estrategias y se puede desactivar. En los gráficos en tiempo real nunca realiza operaciones.

Las pruebas describen cómo se comportaron en el pasado las operaciones que usted proporciona y en qué medida el resultado depende de la suerte, el orden y los costes. No predicen resultados futuros, y ninguna herramienta garantiza beneficios. Operar conlleva riesgos.