Demetra Risk Scenario Lab Stress and Lot Size Test

Wie viel Stress und wie viel Volumen kann Ihr Trading verkraften? Risk Scenario Lab nimmt die abgeschlossenen Trades einer Strategie und führt sie unter härteren Bedingungen erneut durch: höhere Kosten, größere Verluste, geringere Gewinne, andere Lotgrößen und Zinseszinsen. Es zeigt auf einen Blick, wo der Vorteil versagt, welche maximale Lotgröße das Risiko innerhalb Ihrer eigenen Grenzen hält und welche Verluste die derzeit offenen Positionen bei einer ungünstigen Marktentwicklung erleiden würden – alles auf einem einzigen Bildschirm.

Es liest die Trades aus Ihrem Kontoverlauf, aus einem Strategietester oder einem als HTML gespeicherten Handelsverlaufsbericht oder aus einer CSV-Datei aus. Es ist schreibgeschützt: Auf Live-Charts öffnet, ändert oder schließt es niemals einen Trade.

Hauptfunktionen

1. Drei Handelsquellen. Kontoverlauf mit einem optionalen Filter nach „Magic Number“. Ein Bericht (.htm oder .html), der über die Registerkarte „Backtest“ des Strategietesters oder über die Registerkarte „Verlauf“ der Toolbox gespeichert wurde; dessen Ersteinzahlung wird zum Startkapital, sofern Sie kein eigenes festlegen; die Beträge werden in der Währung des Berichts angezeigt. Eine CSV-Datei mit einem abgeschlossenen Trade pro Zeile, mit optionalen Spalten für Symbol und Volumen, in den üblichen Formaten: Trennzeichen durch Komma, Semikolon oder Tabulator, Dezimalpunkt oder Komma, UTF-8, ANSI oder UTF-16. Zeilen, die nicht gelesen werden können, werden gezählt und angezeigt; eine Datei, die nicht sicher gelesen werden kann, wird mit Angabe des Grundes abgelehnt – ohne dass dieser erraten wird. CSV-Beträge werden in der Kontowährung übernommen, sofern Sie die Dateiwährung nicht festlegen. Wenn die Trades in einer anderen Währung als der des Kontos abgewickelt wurden, wird das Startkapital zum Kurs Ihres Brokers umgerechnet. Ein optionaler Symbolfilter funktioniert für den Kontoverlauf, für Berichte und für CSV-Dateien mit einer Symbolspalte; bei einer CSV-Datei ohne solche Spalte weist das Fenster darauf hin. Im Kontoverlauf zählt jede geschlossene Position als ein Trade, einschließlich Teilschließungen, mit den dazugehörigen Provisionen, Swaps und Gebühren.

2. Was-wäre-wenn-Szenarien. Ihre Trades in ihrer tatsächlichen Reihenfolge mit zusätzlichen Kosten pro Trade, mit jeweils höheren Verlusten, mit jeweils geringeren Gewinnen, mit allen drei Faktoren zusammen, mit einer anderen Lotgröße und mit Zinseszins. Für jedes Szenario: Nettoergebnis, Gewinnfaktor, größter Drawdown sowie – basierend auf Monte-Carlo-Pfaden – der simulierte Drawdown und der Anteil der simulierten Pfade, die zum Ruin führen. Dies ist eine Simulation Ihrer vergangenen Trades, keine Prognose. Wenn ein Szenario das gesamte Konto verliert, wird dies im Tooltip angezeigt.

3. Reale Lotgrößen. Wenn Lots skaliert werden und das Symbol sowie das Volumen eines Handels bekannt sind, wird das neue Lot auf den Lot-Schritt, das Mindest- und das Höchstlot dieses Symbols bei Ihrem Broker gerundet, so wie es bei einer echten Order der Fall wäre.

4. Stressraster. Der Profitfaktor Ihrer Trades bei gleichzeitig steigenden Kosten und wachsenden Verlusten, farblich von „gesund“ bis „gebrochen“ dargestellt, damit Sie erkennen können, wie viel Spielraum die Strategie hat.

5. Bruchpunkt. Die zusätzlichen Kosten pro Trade und der Verlustmultiplikator, bei denen das Nettoergebnis der Historie auf Null sinkt. Eine Historie ohne Vorteil wird als solche angezeigt.

6. Größenleiter und sichere Größe. Simulierter Drawdown, Anteil der simulierten Pfade, die zum Ruin führen, Medianergebnis und schlechteste Ergebnisse für kleinere und größere Lotgrößen. Die sichere Lotgröße ist der größte Lot-Multiplikator, der den simulierten Drawdown und den Anteil der Pfade im Ruin innerhalb der von Ihnen festgelegten Grenzen hält; er wird auf Ihr übliches Lot für das Chart-Symbol angewendet, auf den Lot-Schritt abgerundet, wobei die Margin von Ihrem Broker zum aktuellen Kurs berechnet wird. Eine Zeile ist mit einem Sternchen gekennzeichnet, wenn einige Trades aufgrund der Lot-Schritte, der Mindest- oder Höchst-Lot-Größe des Brokers nicht exakt dimensioniert werden können.

7. Aktuelles Risiko. Für die auf dem Konto offenen Positionen: Wie viele haben keinen Stop-Loss, das Ergebnis, wenn jeder Stop-Loss ausgelöst wird, das offene Ergebnis, das Ergebnis einer ungünstigen Kursbewegung gemessen in durchschnittlichen Tagesbereichen, der Margin-Level und wie viel Verlust noch verbleibt, bevor es zum Stop-out kommt. Jeder Betrag stammt aus der brokerinternen Gewinn- und Margenberechnung in Ihrer Kontowährung; die Verluste beim Stop-Loss und bei der ungünstigen Kursbewegung beinhalten Swap-Gebühren und die geschätzte Provision für die Glattstellung.

8. Wiederholbare Ergebnisse und Bericht. Ein fester Zufallswert liefert jedes Mal dieselben Zahlen. „RE-RUN“ wiederholt jede Simulation mit dem nächsten Zufallswert. „REPORT“ speichert einen HTML-Bericht mit allen Ergebnissen sowie CSV-Dateien der Ergebnisse, der Trades und der offenen Positionen im Ordner „MQL5\Files“. Bei Live-Charts können die CSV-Dateien ebenfalls nach jeder Analyse geschrieben werden. Sehr umfangreiche Historien werden mit weniger Simulationen verarbeitet, damit der Chart reaktionsschnell bleibt; dies wird in der Fußzeile angezeigt.

9. Panel. Jede Zeile verfügt über einen Tooltip, der sie erläutert. Das Panel passt sich der Chartgröße und der Bildschirm-DPI an, funktioniert sowohl auf dunklen als auch auf hellen Charts und kann minimiert werden; auf einem Chart, der dafür zu klein ist, minimiert es sich selbst, bis der Chart größer ist. Es prüft in dem von Ihnen festgelegten Intervall auf neue abgeschlossene Trades, eine geänderte Datei und die offenen Positionen. Wenn die Quelle weniger als zwei abgeschlossene Trades enthält, wird stattdessen eine Beispielstrategie angezeigt, die deutlich mit „BEISPIELDATEN“ gekennzeichnet ist, zusammen mit der Begründung; in Live-Charts kann diese Funktion deaktiviert werden.

Eingaben

Handelsquelle, Verlaufsfenster, Filter, Dateiname, Ordner und Währung sowie Beispiel-Daten ein- oder ausschalten; die Größe jedes Szenarios; Anzahl der Simulationen, Startkapital, Ruin-Niveau, Ihre Grenzwerte für Drawdown und für den Anteil der Pfade im Ruin sowie Zufallsstartwert; die ungünstige Kursbewegung für offene Positionen; CSV-Export, Position des Panels und Aktualisierungsintervall. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden beim Start abgelehnt, begleitet von einer eindeutigen Meldung, die jede falsche Eingabe namentlich nennt.

Beliebige Symbole und Kontowährungen: Devisen, Gold, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Fügen Sie es einem beliebigen Chart hinzu; das sichere Lot wird für das Chart-Symbol angezeigt.

Nur zur Analyse. Es werden keine DLLs und keine Webanfragen verwendet. Im Strategietester läuft das Panel eigenständig und klickt auf „RE-RUN“ und „REPORT“; um dem Tester etwas Aktivität zu verleihen, platziert es einen kleinen Demonstrationshandel, der bei der Analyse unberücksichtigt bleibt. Diese Demo funktioniert nur im Strategietester und kann deaktiviert werden. Auf Live-Charts werden niemals Trades ausgeführt.

Die Szenarien beschreiben, wie sich die von Ihnen eingegebenen Trades unter schwierigeren Bedingungen verhalten hätten, und die Simulationen gehen davon aus, dass die Trades unabhängig voneinander sind. Sie sagen keine zukünftigen Ergebnisse voraus, und kein Tool garantiert Gewinne. Der Handel ist mit Risiken verbunden.