Demetra Risk Scenario Lab Stress and Lot Size Test

Quanto stress e quanta size può reggere il tuo trading? Risk Scenario Lab prende i trade chiusi di una strategia e li rifà girare in condizioni più dure: costi più alti, perdite più grandi, vincite più piccole, altre size e capitalizzazione composta. Mostra dove si rompe il vantaggio, la size più grande che tiene il rischio dentro i tuoi limiti e quanto perderebbero in un movimento avverso le posizioni aperte adesso, tutto in un solo pannello.

Legge i trade dallo storico del conto, da un report dello Strategy Tester o dello storico salvato in HTML o da un file CSV. È di sola lettura: sui grafici reali non apre, non modifica e non chiude mai un trade.

Funzioni principali

1. Tre fonti di trade. Storico del conto, con filtro facoltativo per magic number. Un report (.htm o .html) salvato dalla scheda Backtest dello Strategy Tester o dalla scheda Storico della Casella degli strumenti, il cui deposito iniziale diventa il capitale di partenza se non ne imposti uno; i suoi importi sono mostrati nella valuta del report. Un file CSV con un trade chiuso per riga, con colonne facoltative di simbolo e volume, nei formati comuni: separatore virgola, punto e virgola o tabulazione, decimali con punto o virgola, UTF-8, ANSI o UTF-16. Le righe che non si possono leggere vengono contate e mostrate, e un file che non si può leggere con sicurezza viene rifiutato con il motivo, mai interpretato a caso. Gli importi del CSV sono presi nella valuta del conto, a meno che tu non imposti la valuta del file. Quando i trade sono in una valuta diversa da quella del conto, il capitale di partenza viene convertito al cambio del tuo broker. Un filtro simbolo facoltativo funziona sullo storico, sui report e sui CSV con una colonna simbolo; su un CSV che non ce l'ha, il pannello lo segnala. Dallo storico ogni posizione chiusa conta come un trade, chiusure parziali comprese, con commissioni, swap e fee.

2. Scenari "e se". I tuoi trade nel loro ordine reale con un costo extra per trade, con ogni perdita più grande, con ogni vincita più piccola, con tutte e tre le cose insieme, con un'altra size e con la capitalizzazione composta. Per ogni scenario: risultato netto, profit factor, drawdown massimo e, dai percorsi Monte Carlo, il drawdown simulato e la quota di percorsi simulati in rovina. È una simulazione dei tuoi trade passati, non una previsione. Quando uno scenario perde l'intero conto, il suo tooltip lo dice.

3. Lotti reali. Quando i lotti vengono scalati e simbolo e volume del trade sono noti, il nuovo lotto viene arrotondato al passo, al minimo e al massimo del lotto di quel simbolo presso il tuo broker, come farebbe un ordine reale.

4. Griglia di stress. Il profit factor dei tuoi trade quando i costi salgono e le perdite crescono nello stesso momento, colorato da sano a rotto, per vedere quanto margine ha la strategia.

5. Punto di rottura. Il costo extra per trade, e il moltiplicatore delle perdite, a cui il risultato netto dello storico va a zero. Uno storico senza vantaggio viene mostrato come tale.

6. Scala delle size e size sicura. Drawdown simulato, quota di percorsi simulati in rovina, risultato mediano e risultati peggiori per size più piccole e più grandi. La size sicura è il moltiplicatore di lotto più grande che tiene il drawdown simulato e la quota di percorsi in rovina dentro i limiti che imposti; viene applicata al tuo lotto abituale sul simbolo del grafico, arrotondata per difetto al passo del lotto, con il margine calcolato dal tuo broker al prezzo attuale. Una riga è segnata con un asterisco quando alcuni trade non possono essere scalati esattamente per il passo, il lotto minimo o il lotto massimo del broker.

7. Rischio aperto adesso. Per le posizioni aperte sul conto: quante non hanno stop loss, il risultato se tutti gli stop loss vengono colpiti, il risultato aperto, il risultato di un movimento avverso misurato in range giornalieri medi, il livello di margine e quanta perdita manca allo stop-out. Ogni importo viene dal calcolo di profitto e margine del broker stesso, nella valuta del conto; le perdite allo stop e nel movimento avverso includono lo swap e la commissione stimata di chiusura.

8. Risultati ripetibili e report. Un seme casuale fisso dà sempre gli stessi numeri. RE-RUN ripete ogni simulazione con il seme successivo. REPORT salva un report HTML con tutti i risultati, più file CSV dei risultati, dei trade e delle posizioni aperte, nella cartella MQL5\Files. Sui grafici reali i CSV possono essere scritti anche dopo ogni analisi. Gli storici molto grandi vengono gestiti con meno simulazioni perché il grafico resti reattivo, e il piè di pagina lo indica.

9. Pannello. Ogni riga ha un tooltip che la spiega. Il pannello si adatta alla dimensione del grafico e ai DPI dello schermo, funziona su grafici scuri e chiari e si può ridurre a icona; su un grafico troppo piccolo si riduce da solo finché il grafico non è più grande. Controlla nuovi trade chiusi, un file modificato e le posizioni aperte all'intervallo che imposti. Quando la fonte ha meno di due trade chiusi, viene mostrata una strategia di esempio, segnata chiaramente come SAMPLE DATA insieme al motivo; sui grafici reali si può disattivare.

Input

Fonte dei trade, finestra dello storico, filtri, nome, cartella e valuta del file, dati di esempio sì o no; l'entità di ogni scenario; numero di simulazioni, capitale di partenza, livello di rovina, i tuoi limiti di drawdown e di quota di percorsi in rovina, e seme casuale; il movimento avverso per le posizioni aperte; esportazione CSV, posizione del pannello e intervallo di aggiornamento. I valori fuori dall'intervallo consentito vengono rifiutati all'avvio, con un unico messaggio chiaro che indica ogni input errato.

Qualsiasi simbolo e valuta del conto: forex, oro, indici, cripto e altro. Si applica a qualsiasi grafico; il lotto sicuro viene mostrato per il simbolo del grafico.

Solo analisi. Non usa DLL né richieste web. Nello Strategy Tester il pannello lavora da solo e preme RE-RUN e REPORT; per dare un po' di attività al tester apre un piccolo trade dimostrativo, che resta fuori dall'analisi. Questa demo funziona solo nello Strategy Tester e si può disattivare. Sui grafici reali non fa mai trading.

Gli scenari descrivono come si sarebbero comportati in condizioni più dure i trade che fornisci, e le simulazioni assumono che i trade siano indipendenti. Non prevedono i risultati futuri e nessuno strumento garantisce profitti. Il trading comporta rischi.