Optimization Robustness Map
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Mohamed-amine Baddir
Desarrollo Expert Advisors para MetaTrader 5 y los pruebo correctamente antes de que los utilices para operar.
Lo que hago:
- Convierto tu estrategia, script de TradingView o reglas escritas en un Expert Advisor limpio para MT5 - Versión: 1.0
El «Mapa de robustez de la optimización» lee los resultados de una optimización realizada con el Strategy Tester y muestra si la mejor pasada se sitúa en una meseta —donde entradas cercanas dan resultados similares— o en un pico aislado que un pequeño cambio puede destruir. Traza un mapa de calor de dos entradas cualesquiera, compara cada pasada con las vecinas, muestra cómo cada entrada influye en el resultado y, cuando se ha probado un periodo futuro, en qué medida la prueba retrospectiva lo predijo correctamente. Todo se muestra en una única página HTML.
Cómo utilizarlo
- En el Strategy Tester, tras una optimización: pestaña «Resultados de la optimización» > clic con el botón derecho > Exportar a XML. Guarda el archivo en MQL5\Files\OptimizationMap (Archivo > Abrir carpeta de datos). En el caso de un periodo de prueba prospectiva, exporta también la pestaña «Resultados prospectivos» de la misma manera, con el mismo nombre seguido de .forward.xml (el Probador de estrategias propone este nombre).
- Adjunta el mapa de robustez de la optimización a cualquier gráfico. Abre MQL5\Files\OptimizationMap\OptimizationMap.html en cualquier navegador.
- En la parte superior de la página, selecciona la optimización, el valor que deseas mostrar (beneficio, factor de beneficio, factor de recuperación, ratio de Sharpe, caída máxima, operaciones, resultado) y las dos entradas del mapa.
Lo que muestra la página
- Un mapa de calor de dos entradas; con tres entradas o más, cada celda muestra la mejor pasada o la mediana de las otras entradas.
- El resultado más alto y la zona más estable (la media más alta del entorno) marcados en el mapa.
- Las 10 mejores pasadas con la media y el peor valor de sus vecinos, cada una marcada como meseta, pendiente o pico.
- Los 10 mejores resultados clasificados según el menor valor entre su propio resultado y la media de su vecindad.
- Para cada entrada: el mejor resultado y la mediana en cada uno de sus valores. Una línea plana indica que esa entrada no es relevante.
- Retroceso y avance: cada paso como un punto, la correlación de rangos de los resultados de retroceso y avance, y el rango de avance de los 15 mejores pasos de retroceso.
- Cifras destacadas: pases, mejor valor, zona más estable, porcentaje de pases rentables, porcentaje de picos entre el 5 % superior.
Información útil
- Los «vecinos» son las pasadas situadas a un paso de distancia en cada entrada optimizada (hasta 6 entradas; si hay más, se analiza una entrada cada vez).
- Funciona con optimizaciones completas y genéticas; las genéticas tienen menos «vecinos» por paso.
- Se pueden comparar varias optimizaciones en la misma carpeta (hasta 24 archivos y 200 000 pasadas por archivo).
- Los archivos de otros lenguajes de terminal se leen por posición de columna.
- La página es un único archivo que no requiere conexión a Internet. La utilidad solo lee archivos. No realiza operaciones ni modifica ninguna configuración.
- La demo se ejecuta en el Strategy Tester: coloca los archivos exportados en la carpeta común «Files\OptimizationMap» (Archivo > Abrir carpeta de datos común); la página se genera al finalizar la prueba.
- Una meseta es una mejor opción que un pico, pero no garantiza resultados futuros. Las capturas de pantalla muestran las optimizaciones de una estrategia de ejemplo: en ellas, las mejores series históricas perdieron dinero en el periodo prospectivo.
Datos de entrada
- Carpeta en MQL5\Files con los resultados exportados
- O los archivos, separados por ;
- Carpeta en la carpeta común «Files» de todos los terminales
- Título de la página
