TradeLens Trade and Market Statistics

Resumen

TradeLens es una herramienta de análisis. No realiza operaciones ni envía órdenes. Lee el historial de la cuenta, calcula estadísticas del mercado en el que se opera y muestra ambos datos uno al lado del otro.

La mayoría de las herramientas de análisis muestran o bien tus propias operaciones o bien el mercado. TradeLens las conecta. No solo responde a cómo han ido los últimos meses, sino también a si esos resultados coinciden con lo que el mercado en el que has operado ofrecía estadísticamente durante el mismo periodo.

Lo que mide el programa

Métricas de la cuenta

A partir de las posiciones cerradas dentro del periodo seleccionado:

• Porcentaje de operaciones ganadoras, factor de beneficio, expectativa por operación, ratio de rentabilidad
• Índices de Sharpe y Sortino por operación
• Caída máxima en términos absolutos y porcentuales, factor de recuperación
• Racha más larga de ganancias y pérdidas
• Desglose por símbolo, día de la semana, hora de entrada y número mágico
• Curva de capital con la trayectoria de la caída máxima representada debajo

Reconstrucción de posiciones

Cada posición se reconstruye a partir de las operaciones individuales. Las entradas y salidas parciales se promedian por volumen, y una posición solo se considera cerrada una vez que el volumen está equilibrado. En las cuentas de compensación, una reversión se gestiona correctamente como el cierre de la posición anterior y la apertura de una posición opuesta. El tipo de cuenta se detecta automáticamente. El resumen indica cuántas posiciones se han escalado.

MAE y MFE por posición

Para cada posición cerrada, se utilizan los datos M1 correspondientes al periodo de tenencia para determinar en qué medida se ha movido en contra de la entrada (MAE) y en qué medida a su favor (MFE). De ello se derivan dos análisis:

Calibración del stop. El programa determina cuánto movimiento adverso necesitaron realmente las posiciones rentables y lo compara con el stop que se estableció. Si el stop medio se sitúa por debajo del percentil 80 del MAE de las posiciones ganadoras, esto se indica junto con una sugerencia concreta en puntos.

Calibración del objetivo. El ratio de captura muestra qué porcentaje del movimiento realmente disponible se ha materializado. Un valor bajo indica que las salidas se han realizado demasiado pronto.

Múltiplos R

El stop loss de la orden de apertura se extrae del historial de órdenes. De este modo se obtiene el resultado de cada posición expresado en múltiplos del riesgo asumido, con carácter retroactivo para cada operación que tuviera un stop establecido.

Bloque de costes

Las comisiones y los swaps se suman y se expresan como porcentaje del resultado bruto, junto con el tiempo medio de tenencia.

Comportamiento tras las pérdidas

El programa compara el tamaño medio de las posiciones y la frecuencia de las operaciones en la hora siguiente a una pérdida con los valores registrados fuera de esos intervalos. Esta métrica pone de manifiesto un patrón que los informes habituales de las cuentas no muestran.

Estadísticas de mercado

Para el valor seleccionado:

• Estacionalidad por hora, día de la semana y mes, con mediana, cuartiles y tamaño de la muestra
• Rango medio diario y semanal, y qué porcentaje de este se suele utilizar
• Índice de acierto de los máximos y mínimos del día anterior
• Estadísticas de brechas, incluida la tasa de cierre
• Rangos de las sesiones de Asia, Londres, Nueva York y el solapamiento
• Régimen de volatilidad basado en los terciles del ATR
• Asimetría, curtosis y prueba de Jarque-Bera
• Exponente de Hurst y autocorrelación de retardo 1

Pruebas de significación

Cada patrón de estacionalidad se somete a una prueba de bootstrap. Se indican el valor p y el tamaño de la muestra. Un patrón solo se considera significativo cuando se sitúa por debajo del nivel de significación elegido. Por lo tanto, afirmaciones como «el martes es un día fuerte» siempre van acompañadas de la pregunta de si la diferencia puede distinguirse del azar.

Correlación y cointegración

Una matriz de correlación móvil sobre un conjunto de valores elegido libremente. Para un par seleccionado, además: ratio de cobertura mediante OLS, una prueba de Engle-Granger sobre los residuos, la vida media de la reversión y la puntuación z actual del diferencial.

Reacciones al calendario

Mediante la interfaz del calendario económico integrada en la terminal, el programa mide cómo se comportó, de media, el símbolo en cuestión tras la publicación de datos significativos, diferenciando si el valor real fue superior o inferior a la previsión. No se consulta ninguna fuente de datos externa.

Monte Carlo

El orden de las operaciones se reorganiza repetidamente. Se presenta la distribución de la caída máxima, el percentil 95 y la proporción de series que alcanzan un umbral de pérdidas seleccionable.

Comprobación de la empresa de inversión

Las reglas configuradas para la pérdida diaria, la caída máxima y la consistencia se comparan con el historial real. Se indican el peor día, el número de incumplimientos de las reglas y la proporción de los beneficios totales correspondiente al mejor día. La caída se sigue en tres variantes: estática desde el saldo inicial, variable en función del máximo del capital y variable con un bloqueo en el saldo inicial. También se indica la diferencia mínima que el capital ha tenido en algún momento con respecto al límite mínimo móvil.

Comprobación intradía a través del registro de capital

El historial de operaciones contiene únicamente cifras de cierre. Una infracción que se haya producido intradía y se haya resuelto antes del cierre no puede reconstruirse a partir de él —y esos son precisamente los casos que dan por terminada una cuenta financiada durante una evaluación.

Por lo tanto, el programa registra el patrimonio a partir de la instalación en un intervalo configurable, además de en los movimientos más importantes. De ese registro se obtienen la trayectoria intradía real, la verdadera caída intradía, el momento en que se alcanzó el límite mínimo dinámico y, como métrica independiente, el número de días en los que se superó el límite intradía, aunque al cierre no pareciera haber nada fuera de lo normal.

Módulo Bridge

Aquí es donde se combinan los datos de la cuenta y las estadísticas de mercado:

• Las horas que has operado en función del perfil de volatilidad del valor
• Tu stop medio en relación con el MAE y el rango diario
• Resultados desglosados por régimen de volatilidad
• La proporción de operaciones realizadas durante las ventanas de noticias y cómo se compara su esperanza
• Posiciones abiertas simultáneamente en valores correlacionados
• Tu propia tasa de acierto frente a la tasa de referencia del mismo contexto

Los resultados se muestran en forma de lista con el contexto y, cuando es posible calcularlo, una estimación del efecto en la divisa de la cuenta.

Análisis de pares

Para un par de símbolos seleccionable: ratio de cobertura mediante OLS, una prueba de Engle-Granger sobre los residuos con la estadística t y el valor crítico mostrados, la vida media de reversión y la puntuación z actual del diferencial con la banda de 2 sigmas marcada.

Deslizamiento y latencia

Las ejecuciones se registran desde el momento de la instalación: precio solicitado, precio ejecutado, diferencia en puntos y latencia. Se indican la media, la mediana, el valor más desfavorable, el porcentaje de ejecuciones desfavorables y un desglose por valor.

Interfaz

Inglés y alemán, seleccionables o adoptados automáticamente según el idioma de la terminal. Siete pestañas, entre las que se puede cambiar haciendo clic o con las teclas del 1 al 7. Cuando el contenido de una pestaña supera la altura del panel, aparece una barra de desplazamiento a la derecha; el desplazamiento se realiza con la rueda del ratón, las teclas de flecha, las teclas «Página arriba» y «Página abajo», y las teclas «Inicio» y «Fin».

Los valores calculados se almacenan en caché, de modo que no es necesario volver a leer todo el historial por minutos al reconstruir los datos.

Modo de demostración

En el probador de estrategias no existe ningún historial de cuentas reales. Para que la versión de prueba gratuita no parezca vacía, el programa genera allí un historial de muestra de unas 320 posiciones. Estos datos son reproducibles y contienen deliberadamente tres patrones habituales para que los análisis muestren claramente su eficacia: stops fijados demasiado ajustados, aumento del tamaño de la posición tras las pérdidas y una hora de negociación más débil.

El modo de demostración aparece claramente identificado como tal en el panel y en todos los informes. También se puede activar durante el funcionamiento en tiempo real mediante un parámetro de entrada, con el fin de visualizar la presentación sin un historial propio.

Exportar

Se guardan un informe en formato HTML y una exportación en CSV de las operaciones individuales en la carpeta MQL5/Files, ya sea al iniciar el programa o pulsando la tecla R.

Funcionamiento

Seis pestañas: Resumen, Operaciones, MAE/MFE, Mercado, Bridge, Riesgo. Se puede cambiar de pestaña haciendo clic o con las teclas del 1 al 6.

Notas técnicas

• MQL5 puro. Sin DLL, sin acceso a servidores externos, sin transmisión de datos.
• El programa no envía órdenes de negociación.
• Funciona como una utilidad en cualquier gráfico. El símbolo de referencia para las estadísticas de mercado se puede seleccionar libremente y no tiene por qué coincidir con el símbolo del gráfico.
• Los horarios de las sesiones se refieren a la hora del servidor del bróker y pueden variar.

Configuración

Atajos del panel: las teclas del 1 al 7 cambian de pestaña, la tecla R genera un informe y la tecla F reconstruye todos los datos.

Limitaciones que debes conocer antes de comprar

El deslizamiento solo se registra a partir de la instalación. El historial de órdenes almacena el precio de ejecución, no el solicitado. Por lo tanto, el deslizamiento no se puede medir de forma retroactiva. El programa lo registra desde el momento en que se ejecuta.

El registro del patrimonio neto comienza en el momento de la instalación. Para los periodos anteriores a ese momento, la comprobación de la empresa de inversión sigue basándose en los precios de cierre de las operaciones, por lo que las variaciones intradía no se detectan. El panel muestra qué periodo está cubierto.

El registro toma muestras del patrimonio neto, no lo sigue de forma continua. Con un intervalo de cinco minutos, un pico muy breve puede quedar entre dos muestras. Un intervalo más corto cierra esa brecha, pero genera archivos más grandes.

El MAE y el MFE utilizan ticks cuando están disponibles. Cuando existe un historial de ticks, la oferta y la demanda se evalúan por separado: las posiciones largas frente a la oferta y las cortas frente a la demanda. No es necesaria ninguna aproximación del spread. Si faltan ticks o una posición supera el presupuesto configurado, se aplica la variante M1 con un spread aproximado. La fuente utilizada para cada posición aparece en el panel y en la exportación a CSV. Cuando se mezclan fuentes, el programa señala que la precisión no es uniforme.

Los múltiplos de R requieren un stop. Las posiciones sin un stop en la orden de apertura quedan excluidas de ese análisis.

No se realiza un análisis entre cuentas. Cada instalación analiza la cuenta en la que se ejecuta. Solo es posible combinar varias cuentas mediante la exportación a CSV fuera de la terminal.

Las estadísticas no son previsiones. Todas las métricas describen el periodo analizado. No permiten extraer conclusiones sobre resultados futuros.

Antes de comprar

La versión gratuita del probador de estrategias muestra todas las pestañas utilizando el historial de muestra. Esto te permite comprobar si la presentación y las métricas se adaptan a tu forma de trabajar antes de tomar una decisión de compra.