VWAP Anchor Bands

VWAP Anchor Bands calcula el precio medio ponderado por volumen (VWAP), un nivel de referencia ampliamente utilizado en el mercado institucional como indicador del valor razonable para el periodo de negociación actual. El cálculo sigue el estándar VWAP por sesión, de uso generalizado, y utiliza una ponderación acumulativa de precio y volumen con bandas de desviación estándar opcionales.

Características:

• Período de referencia seleccionable: sesión (reinicio diario), semana, mes o año.
• Fuente de precios flexible: HLC3 (por defecto), Cierre, OHLC4 o HL2.
• Hasta 3 bandas de desviación en torno al VWAP, calculadas como desviación estándar ponderada por volumen o como un desplazamiento porcentual — multiplicadores totalmente ajustables.
• Fuente de volumen conmutable: volumen por tick (por defecto, adecuado para Forex/CFD) o volumen real (para futuros, acciones y algunos símbolos de criptomonedas).
• Ocultación automática en D1 y superior: un VWAP de sesión no tiene sentido en gráficos diarios, semanales o mensuales, por lo que el indicador se oculta de forma predeterminada en ellos (se puede desactivar).
• Colores totalmente personalizables para la línea del VWAP y cada banda.
• Sin repintado: el VWAP se calcula únicamente a partir de datos de barras completadas y nunca cambia de forma retroactiva.
• Funciona con cualquier símbolo y marco temporal (se recomiendan los marcos intradía).

Casos de uso habituales: nivel dinámico de soporte/resistencia, filtro de entrada en función de la dirección de la tendencia en relación con el VWAP y precio de referencia para el análisis de la calidad de la ejecución. Las bandas ayudan a identificar desviaciones estadísticas por encima o por debajo de la media del precio del periodo.

Resumen de parámetros:

Aviso legal: Al igual que cualquier indicador técnico, el VWAP no constituye un consejo de inversión, sino que es una herramienta de análisis adicional. El comportamiento pasado no es indicativo de resultados futuros.