TradeLens Trade and Market Statistics
- Utilitys
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Kurzbeschreibung
TradeLens ist ein Hilfsprogramm zur Auswertung. Es handelt nicht und sendet keine Aufträge. Es liest die Historie des Kontos, berechnet Statistiken zum gehandelten Markt und stellt beides gegenüber.
Die meisten Auswertungsprogramme zeigen entweder die eigenen Trades oder den Markt. TradeLens verbindet beides: Es beantwortet nicht nur, wie gut die letzten Monate liefen, sondern ob die Ergebnisse zu dem passen, was der gehandelte Markt im selben Zeitraum statistisch hergab.
Was das Programm auswertet
Kontokennzahlen
Aus den abgeschlossenen Positionen des gewählten Zeitraums:
- Trefferquote, Profitfaktor, Erwartungswert je Trade, Payoff-Ratio
- Sharpe und Sortino auf Trade-Basis
- Maximaler Drawdown absolut und in Prozent, Recovery-Faktor
- Längste Gewinn- und Verlustserie
- Aufschlüsselung nach Symbol, Wochentag, Eröffnungsstunde und Magic Number
- Equity-Kurve mit unterlegtem Drawdown-Verlauf
Positionsrekonstruktion
Die Auswertung setzt jede Position aus den einzelnen Deals neu zusammen. Teil-Einstiege und Teilschließungen werden volumengewichtet gemittelt; eine Position gilt erst als geschlossen, wenn das Volumen ausgeglichen ist. Auf Netting-Konten wird eine Umkehr korrekt als Schließung der alten und Eröffnung einer Gegenposition behandelt. Der Kontotyp wird automatisch erkannt. Wie viele Positionen skaliert wurden, steht in der Übersicht.
MAE und MFE je Position
Für jede geschlossene Position wird aus den M1-Daten des Haltezeitraums ermittelt, wie weit sie zwischenzeitlich ins Minus lief (MAE) und wie weit ins Plus (MFE). Daraus entstehen zwei Auswertungen:
Stop-Kalibrierung. Das Programm ermittelt, wie viel Gegenbewegung die profitablen Positionen tatsächlich benötigten, und vergleicht das mit dem gesetzten Stop. Liegt der durchschnittliche Stop unter dem 80. Perzentil des MAE der Gewinner, wird das ausgewiesen, zusammen mit einem konkreten Vorschlag in Points.
Ziel-Kalibrierung. Die Capture-Ratio zeigt, welcher Anteil der tatsächlich gelaufenen Bewegung realisiert wurde. Ein niedriger Wert deutet auf zu frühe Gewinnmitnahmen.
R-Multiple
Der Stop-Loss des Eröffnungsauftrags wird aus der Auftragshistorie gelesen. Daraus ergibt sich das Ergebnis jeder Position in Vielfachen des eingegangenen Risikos, rückwirkend für alle Trades, bei denen ein Stop gesetzt war.
Kostenblock
Kommission und Swap werden summiert und als Anteil am Bruttoergebnis ausgewiesen, in Verbindung mit der mittleren Haltedauer.
Verhalten nach Verlusten
Das Programm vergleicht durchschnittliche Positionsgröße und Handelsfrequenz in der Stunde nach einem Verlust mit den Werten außerhalb dieser Fenster. Die Kennzahl macht ein Muster sichtbar, das sich in den üblichen Kontoauswertungen nicht zeigt.
Marktstatistik
Für das gewählte Fokussymbol:
- Saisonalität nach Stunde, Wochentag und Monat mit Median, Quartilen und Stichprobengröße
- Durchschnittliche Tages- und Wochenrange, Ausschöpfungsgrad
- Trefferquote der Vortages-Hochs und -Tiefs
- Gap-Statistik mit Schließungsquote
- Session-Ranges für Asien, London, New York und die Überlappung
- Volatilitätsregime über ATR-Terzile
- Schiefe, Kurtosis und Jarque-Bera-Test
- Hurst-Exponent und Autokorrelation zum Lag 1
Signifikanztest
Jedes Saisonalitätsmuster wird einem Bootstrap-Test unterzogen. Ausgewiesen werden p-Wert und Stichprobengröße. Ein Muster wird erst dann als auffällig markiert, wenn es das gewählte Signifikanzniveau unterschreitet. Aussagen der Art "Dienstag ist stark" stehen damit immer im Zusammenhang mit der Frage, ob sich der Unterschied vom Zufall trennen lässt.
Korrelation und Kointegration
Rollierende Korrelationsmatrix über ein frei wählbares Symbolset. Für ein Paar zusätzlich: Hedge-Ratio über OLS, Engle-Granger-Test auf die Residuen, Half-Life der Rückkehr und aktueller Z-Score des Spreads.
Kalender-Reaktionen
Über die im Terminal enthaltene Wirtschaftskalender-Schnittstelle wird ermittelt, wie sich das Fokussymbol nach wichtigen Terminen im Mittel bewegt hat, getrennt danach, ob der Ist-Wert über oder unter der Prognose lag. Es werden keine externen Datenquellen angesprochen.
Monte-Carlo
Die Reihenfolge der Trades wird mehrfach neu gemischt. Ausgewiesen werden die Verteilung des maximalen Drawdowns, das 95. Perzentil und der Anteil der Durchläufe, die eine wählbare Verlustschwelle erreichen.
Prop-Firm-Prüfung
Die eingestellten Regeln zu Tagesverlust, maximalem Drawdown und Konsistenz werden gegen die tatsächliche Historie geprüft. Ausgewiesen werden der schlechteste Tag, die Zahl der Regelverstöße und der Anteil des besten Tages am Gesamtgewinn. Der Drawdown wird in drei Varianten geführt: statisch ab Startkapital, als Trailing Drawdown mitlaufend mit dem Equity-Hoch, und als Trailing Drawdown mit Deckel beim Startkapital. Zusätzlich wird der geringste Abstand ausgewiesen, den die Equity je zur mitlaufenden Schwelle hatte.
Intraday-Prüfung über das Equity-Protokoll
Die Deal-Historie kennt nur Schlusskurse. Ein Verstoß, der intraday auftrat und sich bis zum Handelsschluss wieder auflöste, ist daraus nicht rekonstruierbar — genau solche Fälle kosten in einer Prüfungsphase den Account.
Das Programm zeichnet die Equity deshalb ab Installation in einstellbaren Abständen auf, zusätzlich bei größeren Bewegungen. Aus dieser Aufzeichnung ergeben sich der tatsächliche Tagesverlauf, der echte Intraday-Drawdown, das Reißen der mitlaufenden Schwelle mit Zeitpunkt und, als eigene Kennzahl, die Zahl der Tage, die intraday die Grenze rissen und per Tagesschluss unauffällig blieben.
Brückenmodul
Hier werden Kontodaten und Marktstatistik zusammengeführt:
- Die gehandelten Stunden gegen das Volatilitätsprofil des Symbols
- Der durchschnittliche Stop gegen MAE und Tagesrange
- Das Ergebnis getrennt nach Volatilitätsregime
- Anteil der Trades im Nachrichtenfenster und deren Erwartungswert im Vergleich
- Gleichzeitig offene Positionen in korrelierten Symbolen
- Die eigene Trefferquote gegen die Basisrate desselben Kontexts
Die Befunde erscheinen als Liste mit Einordnung und, wo berechenbar, einer Schätzung des Effekts in Kontowährung.
Paaranalyse
Für ein wählbares Symbolpaar: Hedge-Ratio über OLS, Engle-Granger-Test auf die Residuen mit ausgewiesener t-Statistik und kritischem Wert, Half-Life der Rückkehr und der aktuelle Z-Score des Spreads mit eingezeichnetem 2-Sigma-Band.
Slippage und Latenz
Ausführungen werden ab Installation protokolliert: angeforderter Preis, ausgeführter Preis, Differenz in Points und Latenz. Ausgewertet werden Mittelwert, Median, schlechtester Wert, Anteil nachteiliger Ausführungen und eine Aufschlüsselung je Symbol.
Oberfläche
Deutsch und Englisch, umschaltbar oder automatisch aus der Terminalsprache. Sieben Reiter, wechselbar per Klick oder über die Tasten 1 bis 7. Übersteigt der Inhalt eines Reiters die Panelhöhe, erscheint rechts eine Bildlaufleiste; gescrollt wird per Mausrad, Pfeiltasten, Bild auf/ab sowie Pos1 und Ende.
Berechnete Werte werden zwischengespeichert, damit ein erneuter Aufbau nicht die gesamte Minutenhistorie neu einlesen muss.
Demomodus
Im Strategietester steht keine echte Kontohistorie zur Verfügung. Damit die kostenlose Testversion nicht leer bleibt, erzeugt das Programm dort eine Beispielhistorie mit rund 320 Positionen. Diese Daten sind reproduzierbar und enthalten bewusst drei typische Muster, damit die Auswertungen sichtbar arbeiten: zu eng gesetzte Stops, erhöhte Positionsgröße nach Verlusten und eine schwächere Handelsstunde.
Der Demomodus ist im Panel und in jedem Report deutlich als solcher gekennzeichnet. Er lässt sich über einen Eingabeparameter auch im Livebetrieb einschalten, um die Darstellung ohne eigene Historie anzusehen.
Export
HTML-Report und CSV-Export der Einzeltrades werden in den Ordner MQL5/Files geschrieben, wahlweise beim Start oder über die Taste R.
Bedienung
Sechs Reiter: Übersicht, Trades, MAE/MFE, Markt, Brücke, Risiko. Umschalten per Klick oder über die Tasten 1 bis 6.
Technische Hinweise
- Reines MQL5. Keine DLL, kein Zugriff auf externe Server, keine Datenübertragung.
- Das Programm sendet keine Handelsaufträge.
- Anwendung als Utility auf einem beliebigen Chart. Das Fokussymbol für die Marktstatistik ist frei wählbar und muss nicht das Chartsymbol sein.
- Die Session-Zeiten beziehen sich auf die Serverzeit des Brokers und können abweichen.
Einstellungen
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| Sprache | |
| Interface language | Auto übernimmt die Terminalsprache, sonst Deutsch oder Englisch |
| Zeitraum | |
| Analysis period in days | Wie weit die Auswertung der Kontohistorie zurückreicht |
| Primary symbol | Symbol für die Marktstatistik; leer bedeutet Chartsymbol |
| Market stats for every traded symbol | Legt für jedes gehandelte Symbol eine eigene Marktstatistik an |
| Magic filter | Beschränkt die Auswertung auf eine Magic Number; −1 wertet alle aus |
| Symbol filter | Beschränkt die Auswertung auf ein Symbol; leer wertet alle aus |
| Marktstatistik | |
| History for seasonality | Historientiefe in Tagen. Mehr Tage bedeuten belastbarere p-Werte |
| Bootstrap iterations | Durchläufe je Signifikanztest. Höher ist stabiler, aber langsamer |
| Significance level | Schwelle, ab der ein Muster als signifikant gilt (üblich 0,05) |
| Correlation set | Symbolliste für die Korrelationsmatrix, durch Komma getrennt |
| Correlation window | Anzahl Bars für Korrelation und Kointegration |
| Correlation timeframe | Zeitrahmen dieser Berechnung |
| Paaranalyse | |
| Pair leg A / Pair leg B | Die beiden Symbole für Spread, Hedge-Ratio und ADF-Test |
| Pair window | Anzahl Bars für die Paaranalyse |
| Kalender | |
| Use calendar statistics | Schaltet die Auswertung von Kalenderreaktionen ein |
| Event window in minutes | Fenster um einen Termin, in dem Kursreaktion und Trades gemessen werden |
| Prop-Firm-Regeln | |
| Max daily loss % | Tagesverlustgrenze, gegen die geprüft wird |
| Max drawdown % | Drawdown-Grenze für statische und mitlaufende Prüfung |
| Max share of best day % | Konsistenzregel: höchster zulässiger Anteil des besten Tages |
| Risikomodell | |
| Monte Carlo on percentage returns | Rechnet mit Anteilen des Kapitals statt mit festen Beträgen. Passend, wenn prozentual riskiert wird |
| MAE/MFE | |
| Compute MAE/MFE | Schaltet die Berechnung ganz ab, etwa bei sehr großer Historie |
| Prefer tick data over M1 candles | Nutzt Ticks für exakte Bid/Ask-Auswertung, sonst M1 mit genähertem Spread |
| Max ticks per position | Budget je Position. Wird es überschritten, greift die M1-Variante |
| Max holding time for MAE/MFE | Positionen mit längerer Haltedauer werden übersprungen |
| Cache MAE/MFE between rebuilds | Speichert berechnete Werte, damit ein Neuaufbau schneller läuft |
| Equity-Protokoll | |
| Record equity for intraday checks | Zeichnet die Equity auf. Grundlage der Intraday-Prüfung |
| Sampling interval in seconds | Abstand der Messpunkte. Kürzer ist genauer, erzeugt größere Dateien |
| Darstellung | |
| Panel X / Panel Y | Position des Panels auf dem Chart |
| Panel width / Panel height | Größe des Panels. Unter 900 × 620 wird nicht verkleinert |
| Export | |
| Write HTML report on start | Schreibt den Report beim Start nach MQL5/Files |
| Write CSV export on start | Schreibt die Einzeltrades beim Start nach MQL5/Files |
| File prefix | Namenspräfix aller erzeugten Dateien |
| Demomodus | |
| Force sample data | Zeigt die Beispielhistorie auch im Livebetrieb |
| Number of sample trades | Umfang der generierten Beispielhistorie |
Tastenkürzel im Panel: 1 bis 7 wechseln die Reiter, R schreibt einen Report, F baut alle Daten neu auf.
Grenzen, die vor dem Kauf bekannt sein sollten
Slippage wird erst ab Installation erfasst. Die Auftragshistorie speichert den ausgeführten, nicht den angeforderten Preis. Rückwirkend ist Slippage deshalb technisch nicht messbar. Das Programm protokolliert sie ab dem Zeitpunkt, an dem es läuft.
Das Equity-Protokoll beginnt mit der Installation. Für Zeiträume davor bleibt die Prop-Prüfung auf Trade-Schlusskurse angewiesen, und Intraday-Verstöße bleiben dort unentdeckt. Das Panel weist aus, welcher Zeitraum abgedeckt ist.
Die Aufzeichnung ist eine Abtastung, kein lückenloser Verlauf. Bei einem Intervall von fünf Minuten kann eine sehr kurze Spitze zwischen zwei Messpunkten liegen. Ein kürzeres Intervall schließt die Lücke, erzeugt aber größere Dateien.
MAE und MFE nutzen Ticks, wo verfügbar. Ist Tick-Historie vorhanden, werden Bid und Ask getrennt ausgewertet: Long gegen den Bid, Short gegen den Ask. Eine Spreadnäherung entfällt damit. Fehlen Ticks oder übersteigt eine Position das eingestellte Budget, greift die M1-Variante mit genähertem Spread. Welche Quelle je Position verwendet wurde, steht im Panel und im CSV-Export. Bei gemischten Quellen weist das Programm darauf hin, dass die Genauigkeit nicht durchgängig gleich ist.
R-Multiples setzen einen gesetzten Stop voraus. Positionen ohne Stop im Eröffnungsauftrag fließen nicht in diese Auswertung ein.
Keine kontenübergreifende Auswertung. Jede Installation wertet das Konto aus, auf dem sie läuft. Ein Zusammenführen mehrerer Konten ist nur über den CSV-Export außerhalb des Terminals möglich.
Statistik ist keine Prognose. Alle Kennzahlen beschreiben den ausgewerteten Zeitraum. Sie erlauben keinen Schluss auf künftige Ergebnisse.
Vor dem Kauf
Die kostenlose Version im Strategietester zeigt alle Reiter mit der Beispielhistorie. Damit lässt sich prüfen, ob Darstellung und Kennzahlen zur eigenen Arbeitsweise passen, bevor eine Kaufentscheidung ansteht.
