YKL Historical Volatility

Indicador de volatilidad histórica

El indicador es un oscilador que traza la volatilidad histórica de un activo, representada por la fórmula:

Volatilidad Histórica = Raíz cuadrada de las diferencias medias al cuadrado * Factor de anualización.

Diferencias medias al cuadrado = suma de todas las diferencias de rentabilidad diarias / número total de diferencias.

Rentabilidad diaria = (precio actual - precio anterior) / precio anterior.

En este indicador estamos utilizando los precios de cierre de cada barra y calculamos utilizando medias aritméticas.

Entradas del indicador:

  • Periodo: número de periodos para calcular la volatilidad.

Resumen del buffer del indicador:

  • Buffer 1 - Volatilidad Histórica Anualizada

Este indicador funciona para cualquier activo, ya sean contratos de futuros o acciones.


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Estrategia Bandas de Bollinger ("Estratégia da Paula") Estrategia La estrategia de este robot se basa en el retorno de los medios, operando el indicador Bandas de Bollinger. Esta estrategia se conoce popularmente como "Estrategia de Paula". Básicamente, el robot monitoriza las barras que rompen la Banda de Bollinger (tanto la superior como la inferior) para luego volver dentro de la Banda en la barra siguiente. Si la condición anterior es satisfactoria, teniendo en cuenta también los demás par
Escalador YKL Estrategia YKL Scalper - NUEVA VERSIÓN 8.0 Estrategia Moving Average Gap Estrategia La estrategia de este robot se basa en el alejamiento del precio de las medias móviles, utilizando el indicador estándar de medias móviles de MT5. Básicamente, el robot monitoriza la distancia de la media móvil, según la distancia DX introducida por el usuario. Cuando la desviación alcanza la distancia DX, el robot inicia una operación de compra o venta para volver a la media móvil. Si el precio e
YKL Quant
Ygor Keller Luccas
EA YKL Quant Este EA compra y vende dos pares de activos basándose en el Residual resultado de la regresión lineal entre estos dos activos, representado por la fórmula: Y = aX + b + R Donde Y es el valor del activo dependiente, X es el valor del activo independiente, a es la pendiente de la recta (Beta) entre los dos activos, b es la intersección de la recta y R es el residuo . El residuo representa la cantidad de variabilidad de Y que el modelo ajustado no puede explicar. Y los residuos pueden
EA YKL DayTrade Este EA compra acciones en la bolsa brasileña B3 según una de las 3 estrategias predefinidas y las vende al final del día (operación DAYTRADE). Cada estrategia tiene un algoritmo para calcular el valor de entrada (compra), stop loss y posibles filtros. Estrategias : JoeBiden : entrada con un descuento del 1,5% respecto a los dos mínimos anteriores salida al final del día stop loss del 4% respecto a la entrada marco temporal diario sin filtros Látigo : entrada al 2,5% del cierre a
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