YKL Historical Volatility
- Indicadores
- Ygor Keller Luccas
- Versión: 1.0
Indicador de volatilidad histórica
El indicador es un oscilador que traza la volatilidad histórica de un activo, representada por la fórmula:
Volatilidad Histórica = Raíz cuadrada de las diferencias medias al cuadrado * Factor de anualización.
Diferencias medias al cuadrado = suma de todas las diferencias de rentabilidad diarias / número total de diferencias.
Rentabilidad diaria = (precio actual - precio anterior) / precio anterior.
En este indicador estamos utilizando los precios de cierre de cada barra y calculamos utilizando medias aritméticas.
Entradas del indicador:
- Periodo: número de periodos para calcular la volatilidad.
Resumen del buffer del indicador:
- Buffer 1 - Volatilidad Histórica Anualizada
Este indicador funciona para cualquier activo, ya sean contratos de futuros o acciones.
