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Estadística de simulación

Una vez finalizado el proceso de simulación, se calculan los indicadores estadísticos de los resultados comerciales según diferentes parámetros. Los valores de estos indicadores se puede conseguir a través de la función TesterStatistics(), especificando previamente el identificador del indicador desde de la enumeración ENUM_STATISTICS.

Aunque para calcular los datos estadísticos se utilizan dos tipos de parámetros - int y double - la función devuelve todos los valores como double. Por defecto, todos los valores estadísticos del tipo double se expresan en la moneda del depósito, si no está especificado lo otro.

ENUM_STATISTICS

Identificador

Descripción del parámetro estadístico

Tipo

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Valor del depósito inicial

double

STAT_WITHDRAWAL

Fondos retirados de la cuenta

double

STAT_PROFIT

Beneficio neto tras la simulación, suma de STAT_GROSS_PROFIT y STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS siempre es menos o igual a cero)

double

STAT_GROSS_PROFIT

Beneficio bruto, importe de todas las transacciones rentables (con resultados positivos). Su valor es superior o igual a cero

double

STAT_GROSS_LOSS

Pérdidas brutas, importe de todas las transacciones de pérdidas (con resultados negativos). Su valor es inferior o igual a cero

double

STAT_MAX_PROFITTRADE

Beneficio máximo — el valor máximo entre todas las transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero

double

STAT_MAX_LOSSTRADE

Pérdida máxima — el valor mínimo entre todas las transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero

double

STAT_CONPROFITMAX

Beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero

double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Número de transacciones que han formado STAT_CONPROFITMAX (beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables)

int

STAT_MAX_CONWINS

Beneficio total en la serie más larga de transacciones rentables

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Numero de transacciones en la serie más larga de transacciones rentables STAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

Pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Número de transacciones que han formado STAT_CONLOSSMAX (pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas)

int

STAT_MAX_CONLOSSES

Pérdidas totales en la serie más larga de transacciones de pérdidas

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Número de transacciones en la serie más larga de transacciones de pérdidas STAT_MAX_CONLOSSES

int

STAT_BALANCEMIN

Valor mínimo del balance

double

STAT_BALANCE_DD

Reducción máxima del balance en dinero. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo.

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Reducción del balance en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en dinero (STAT_BALANCE_DD).

double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Reducción máxima del balance en por cientos. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Reducción del balance en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en por cientos (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EQUITYMIN

Valor mínimo de equidad

double

STAT_EQUITY_DD

Reducción máxima de equidad en dinero. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo.

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Reducción de equidad en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en dinero (STAT_EQUITY_DD).

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Reducción máxima de equidad en por cientos. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Reducción de equidad en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en por cientos (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Beneficio esperado

double

STAT_PROFIT_FACTOR

Factor de beneficio — relación entre STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, entonces el Factor de Beneficio obtiene el valor DBL_MAX

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

Factor de recuperación — relación entre STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

double

STAT_SHARPE_RATIO

Ratio de Sharpe

double

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Valor mínimo alcanzado del nivel de margen

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

Valor del criterio de optimización de usuario, calculado y devuelto por la función OnTester()

double

STAT_DEALS

Número de transacciones realizadas

int

STAT_TRADES

Número de trades

int

STAT_PROFIT_TRADES

Trades rentables

int

STAT_LOSS_TRADES

Trades irrentables

int

STAT_SHORT_TRADES

Trades cortos

int

STAT_LONG_TRADES

Trades largos

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Trades cortos rentables

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Trades largos rentables

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Longitud media de una serie rentable de trades

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Longitud media de una serie irrentable de trades

int

 


Actualizado: 2015.12.03