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Statistiques de Test
Une fois que le test est terminé, différents paramètres statistiques des résultats de trading sont calculés. Les valeurs des paramètres peuvent être obtenus avec la fonction TesterStatistics(), en spécifiant l'identifiant du paramètre (énumération ENUM_STATISTICS).
Bien que deux types de paramètres (int et double) sont utilisés pour le calcul des statistiques, la fonction retourne toutes les valeurs sous forme de double. Toutes les valeurs statistiques de type double sont exprimées dans la devise du dépôt par défaut, sauf mention contraire.
Identifiant |
Description du paramètre statistique |
Type |
---|---|---|
STAT_INITIAL_DEPOSIT |
La valeur du dépôt initial |
double |
STAT_WITHDRAWAL |
Retraits du dépôt |
double |
STAT_PROFIT |
Profit net après le test, la somme de STAT_GROSS_PROFIT et STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS est toujours inférieur ou égal à zéro) |
double |
STAT_GROSS_PROFIT |
Profit total, la somme de toutes les positions profitables (positives). La valeur est supérieure ou égale à zéro |
double |
STAT_GROSS_LOSS |
Perte totale, la somme de toutes les positions négatives. La valeur est inférieure ou égale à zéro |
double |
STAT_MAX_PROFITTRADE |
Profit maximum la plus grande valeur de toutes les positions profitables. La valeur est supérieure ou égale à zéro |
double |
STAT_MAX_LOSSTRADE |
Perte maximum la plus basse valeur de toutes les positions perdantes. La valeur est inférieure ou égale à zéro |
double |
STAT_CONPROFITMAX |
Profit maximum dans une série de positions profitables. La valeur est supérieure ou égale à zéro |
double |
STAT_CONPROFITMAX_TRADES |
Le nombre de positions ayant formé le STAT_CONPROFITMAX (profit maximum dans une série de positions profitables) |
int |
STAT_MAX_CONWINS |
Le profit total de la plus longue série de positions profitables |
double |
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES |
Le nombre de positions dans la plus longue série de positions profitables STAT_MAX_CONWINS |
int |
STAT_CONLOSSMAX |
Perte maximum dans une série de positions perdantes. La valeur est inférieure ou égale à zéro |
double |
STAT_CONLOSSMAX_TRADES |
Le nombre de positions ayant formé le STAT_CONLOSSMAX (perte maximum dans une série de positions perdantes) |
int |
STAT_MAX_CONLOSSES |
La perte totale de la plus longue série de positions perdantes |
double |
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES |
Le nombre de positions dans la plus longue série de positions perdantes STAT_MAX_CONLOSSES |
int |
STAT_BALANCEMIN |
Valeur minimum du solde |
double |
STAT_BALANCE_DD |
Chute maximale du solde en termes monéraires. Durant le trading, le solde peut subir de nombreuses chutes, la plus grande valeur est considérée ici |
double |
STAT_BALANCEDD_PERCENT |
La chute du solde en pourcentage, enregistré au moment de la chute maximale du solde en termes monértaires (STAT_BALANCE_DD). |
double |
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT |
Chute maximum du solde en pourcentage. Durant le trading, le solde peut subir plusieurs chutes, pour lesquelles la valeur de la chute relative en pourcentage est calculée. La plus grande valeur est retournée |
double |
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE |
Chute du solde en termes monétaires enregistrée au moment de la chute maximale du solde, en pourcentages (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT). |
double |
STAT_EQUITYMIN |
Valeur minimum des fonds |
double |
STAT_EQUITY_DD |
Chute maximum des fonds en termes monétaires. Durant le trading, plusieurs chutes peuvent apparaître sur les fonds ; la plus grande valeur apparaît ici. |
double |
STAT_EQUITYDD_PERCENT |
Chute en pourcentage, enregistrée au moment de la chute maximale des fonds, en termes monétaires (STAT_EQUITY_DD). |
double |
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT |
Chute maximum des fonds en pourcentage. Durant le trading, les fonds peuvent subir plusieurs chutes, pour lesquelles la valeur de la chute relative en pourcentage est calculée. La plus grande valeur est retournée |
double |
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE |
Chute des fonds en termes monétaires enregistrée au moment de la chute maximale des fonds, en pourcentage (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT). |
double |
STAT_EXPECTED_PAYOFF |
Rendement attendu |
double |
STAT_PROFIT_FACTOR |
Facture de profit, égal au ratio de STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, le facture de profit est égal à DBL_MAX |
double |
STAT_RECOVERY_FACTOR |
Facteur de recouvrement, égal au ratio de STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD |
double |
STAT_SHARPE_RATIO |
Ratio de Sharpe |
double |
STAT_MIN_MARGINLEVEL |
Valeur minimum du niveau de marge |
double |
STAT_CUSTOM_ONTESTER |
La valeur du critère d'optimisation personnalisé calculé et retourné par la fonction OnTester() |
double |
STAT_DEALS |
Le nombre de transactions |
int |
STAT_TRADES |
Le nombre de positions |
int |
STAT_PROFIT_TRADES |
Positions profitables |
int |
STAT_LOSS_TRADES |
Positions perdantes |
int |
STAT_SHORT_TRADES |
Positions courtes |
int |
STAT_LONG_TRADES |
Positions longues |
int |
STAT_PROFIT_SHORTTRADES |
Positions courtes gagnantes |
int |
STAT_PROFIT_LONGTRADES |
Positions longues gagnantes |
int |
STAT_PROFITTRADES_AVGCON |
Longueur moyenne d'une série gagnante de trades |
int |
STAT_LOSSTRADES_AVGCON |
Longueur moyenne d'une série perdante de trades |
int |
STAT_COMPLEX_CRITERION |
Critère d'optimisation complexe |
|