BB_XMACD - indicador para MetaTrader 5

BB XMACD es una variante sencilla del indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) que permite determinar los puntos de cambio de dirección de una tendencia, así como la potencia de la misma.

Este indicador, que se genera en una ventana de gráfico aparte, consta de dos líneas (azul y roja) y de puntos que pueden ser de color verde o magenta. El cambio de color en los puntos es una buena señal, por otro lado, la distancia entre las líneas muestra el poder de la tendencia actual.

Como se puede ver en el gráfico de ejemplo, las señales de compra se forman cuando los puntos magentas cambian a verde; y viceversa para las señales de venta. Es mejor operar cuando la distancia entre las líneas azules y rojas es considerable.

Este indicador permite seleccionar el tipo de suavizado del histograma básico de MACD, su línea de señal, y sus bandas, de diez variantes posibles:

1. SMA - media móvil simple;
2. EMA - media móvil exponencial;
3. SMMA - media móvil suavizada;
4. LWMA - media móvil ponderada lineal;
5. JJMA - media adaptativa JMA;
6. JurX - suavizado ultralineal;
7. ParMA - suavizado parabólico;
8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
9. VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".