Índice de la Masa - indicador para MetaTrader 5

El índice de la masa fue popularizado por Tushar Chande y Donald Dorsey. Normalmente se calcula mediante la suma de la media móvil exponencial suavizada de los rangos máximos y mínimos diarios para los 25 últimos períodos. El objetivo de este índice es identificar un cambio de tendencia mediante la medición de los cambios de un rango promedio entre el precio mayor y el menor. Cuando el rango es cada vez mayor, el índice de la masa aumenta, cuando el rango está reduciendo, el Índice de Masa está disminuyendo.

La media móvil exponencial (por ejemplo, con un periodo 9) se utiliza para revelar una señal de compra o (venta). A medida que el índice de la masa intenta predecir un cambio de tendencia, se abre una posición larga, en el caso que la media móvil indique una tendencia bajista se abre una operación corta cuando la media móvil indique una tendencia alcista.

Este indicador permite seleccionar un tipo suavizado de las diez versiones posibles:

1. SMA - media móvil simple
2. EMA - media móvil exponencial;
3. SMMA - media móvil suavizada;
4. LWMA - media móvil lineal ponderada;
5. JJMA - media adaptativa JMA;
6. JurX - suavizado ultralinear;
7. ParMA - suavizado parabólico;
8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
9. VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.

Debe tenerse en cuenta que cada tipo de Fase para los diferentes algoritmos de suavizado tienen un significado completamente diferente. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".