BB_XMACD - indicador para MetaTrader 5

BB XMACD é uma variação simples do indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence), que permite determinar os pontos de mudança na direção da tendência e a força da tendência atual.

Este indicador é gerado em uma janela separada do gráfico e consiste em duas linhas (azul e vermelho) e pontos que podem ser da cor verde ou magenta. Mudanças na cor dos pontos é um bom sinal, por sua vez, a distância entre as linhas nos mostra a força da tendência atual.

Como se pode ver no gráfico de exemplo, sinais de compra aparecem quando os pontos de cor magenta mudam para a cor verde e vice-versa para os sinais de venda. É melhor abrir alguma posição quando há uma distância considerável entre as linhas azul e vermelha.

Este indicador permite selecionar o tipo de suavização básica do histograma MACD, sua banda e linha de sinal pode-se escolher uma das dez variantes possíveis:

1. SMA - média móvel simples;
2. EMA - média móvel exponencial;
3. SMMA - média móvel suavizada;
4. LWMA - média móvel ponderada linear;
5. JJMA - média adaptativa JMA;
6. JurX - suavização ultra linear;
7. ParMA - suavização parabólica;
8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".