Schaff Trend Cycle - indicador para MetaTrader 5

Autor original:

Doug Schaff

El indicador Ciclo de tendencia Schaff es un oscilador cíclico creado calculando el estocástico sobre líneas de MACD utilizando ciclos. Como resultado, los desarrolladores lograron alcanzar resultados más estables y confiables de la secuencia de comandos del indicador. El gráfico prácticamente no queda afectado por las tendencias a corto plazo que surgen inevitablemente en el mercado. Pero el indicador genera una alerta apropiada en caso de cambios repentinos en la situación del mercado.

El autor del indicador Ciclo de Tendencia Schaff es el economista Doug Schaff, cuyas observaciones de los resultados de negociación en los mercados financieros le permitió desarrollar y matemáticamente demostrar que las tendencias de divisas casi nunca se comportan de forma espontánea, A medida que pasa el tiempo, la tendencia regresa al punto de inicio de su desarrollo, un ciclo de sus movimientos futuros empieza a repetirse, es decir, existe cierta periodicidad. Y la fiabilidad del indicador/oscilador del mercado puede aumentar considerablemente, en caso de que se considere esta periodicidad. Esta teoría fue confirmada en 2008 después de realizar una investigación exhaustiva. Después de esto se aplicó el modelo matemático de Doug Schaff en el desarrollo del nuevo indicador Ciclo de Tendencia Schaff.

Además de tener en cuenta las tendencias cíclicas, se utiliza la combinación de dos métodos diferentes de cálculo del cambio de la dirección de la tendencia, para mejorar la fiabilidad del indicador de Ciclo de Tendencia Schaff y reducir el número de falsos positivos. Se trata de los métodos oscilador estocástico suavizado y MACD.

Para mayor claridad, el campo de trabajo del indicador está graduado en unidades arbitrarias que van de 0 a 100. Se utilizan dos niveles de activación el valor 25 y el valor 75.

Los siguientes parámetros de entrada se utilizan para ajustar el indicador Ciclo de Tendencia Schaff:

• MAShort que es igual a 23 por defecto. Este parámetro indica el valor del periodo de la media móvil rápida para el cálculo de la línea de MACD. Debe tenerse en cuenta, durante su ajuste, que su valor no debe ser inferior al valor del parámetro MALong;
• MALong tiene el valor 50 por defecto. Establece el valor del periodo de la media móvil lenta para el cálculo de la línea de MACD. Debe ser superior al valor del parámetro MAShort para obtener un funcionamiento normal del indicador;
• Ciclo (por defecto = 10). Este parámetro determina la duración de un ciclo en periodos del gráfico. El ciclo resultante es dos veces más largo debido a que se calculan dos estocásticos consecutivamente.

El método más simple para realizar operaciones en Forex usando el indicador Ciclo de Tendencia Schaff es vender cuando la línea del indicador cae por debajo del nivel 80 y comprar cuando la línea del indicador sube por encima del nivel 20. Para reducir al mínimo la cantidad de señales falsas, Doug Schaff sugirió verificar los siguientes modelos de conducta gráfica. Para una señal de compra, la barra posterior a la barra de activación debe cerrar por encima del máximo de la barra de activación. Para una señal de venta, la barra posterior a la barra de activación debe cerrar por debajo del mínimo de la barra de activación. La barra de activación es la barra formada en el momento de producirse las líneas de señales con niveles de 20 u 80.

La variante presentada de este popular indicador permite seleccionar el algoritmo de suavizado de entre diez opciones disponibles:

1. SMA - Media móvil simple
2. EMA - Media móvil exponencial
3. SMMA - Media móvil suavizada
4. LWMA - Media móvil lineal ponderada
5. JJMA - Media adaptable JMA
6. JurX - Suavizado ultralineal
7. ParMA - Alisado parabólico
8. T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson
9. VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande
10. AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman

Cabe señalar que el parámetro Phase tiene significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado.

• Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100.
• Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización;
• Para VIDYA es el periodo del oscilador CMO, para AMA es el periodo de la EMA lenta;
• Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".