Cycle de tendance Schaff - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur réel :

Dagg Schaff

L'indicateur Schaff Trend Cycle est un oscillateur cyclique dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation des mécanismes stochastiques par la ligne MASD, en appliquant des cycles. En conséquence, les développeurs de cet indicateur ont réussi à obtenir des résultats plus stables et plus fiables du script. L'état du graphique n'est pratiquement pas affecté par les tendances à court terme qui se produisent inévitablement à la bourse. Toutefois, en cas de changement brutal de la situation commerciale, l'indicateur émet une notification sur ce qui se passe.

L'auteur de l'indicateur Schaff Trend Cycle est l'économiste Dagg Schaff, dont l'expérience de l'observation des résultats des transactions boursières lui a permis de développer et d'étayer mathématiquement la théorie selon laquelle les tendances des devises ne se comportent presque jamais de manière spontanée. Après un certain temps, la direction de la tendance revient à la direction initiale et le cycle de croissance et de décroissance se répète à nouveau, c'est-à-dire qu'il existe une certaine cyclicité, dont la prise en compte peut améliorer considérablement la fiabilité des relevés de l'indicateur-oscillateur de change. Cette théorie a été confirmée en 2008 au cours de recherches approfondies. Le modèle mathématique de Dagg Schaff a ensuite été appliqué dans le processus de développement d'un nouvel indicateur, le Schaff Trend Cycle.

Outre la prise en compte de la nature cyclique des tendances, pour améliorer la fiabilité de l'indicateur Schaff Trend Cycle et réduire le nombre de faux positifs, il a été créé en combinant deux approches différentes pour calculer le sens des changements de tendance : l'oscillateur stochastique lissé et le MACD.

Pour plus de clarté, le champ de travail de l'indicateur est gradué en unités conventionnelles dans une fourchette de 0 à 100. Les marques 25 et 75 sont utilisées comme niveaux clés.

Les paramètres suivants sont utilisés comme paramètres d'entrée pour configurer l'indicateur Schaff Trend Cycle :

• MAShort, égal à 23 par défaut. Ce paramètre indique la valeur de la période de la moyenne mobile rapide dans le processus de calcul de la ligne MACD. Lors de son réglage, il convient de tenir compte du fait que sa valeur ne doit pas être inférieure à la valeur du paramètre MALong ;
• Le paramètre MALong a une valeur par défaut de 50. Il définit la valeur de la période de la moyenne mobile lente pour le calcul du graphique de la ligne MACD. Pour un fonctionnement normal de l'indicateur, elle doit toujours être supérieure à la valeur du paramètre MAShort ;
• Cycle (valeur par défaut = 10). Ce paramètre définit la longueur du cycle en périodes du graphique. En raison de la cyclicité appliquée, le calcul séquentiel de la stochastique est en fait effectué sur un intervalle deux fois plus long.

La méthode la plus simple pour négocier sur le marché des changes à l'aide de l'indicateur Schaff Trend Cycle consiste à commencer à vendre des devises lorsque la ligne de l'indicateur tombe en dessous du niveau de 80 unités et à acheter lorsqu'elle s'écarte à la hausse du niveau de 20. Afin d'obtenir le moins de faux positifs possible, Dagg Schaff a proposé de surveiller les comportements graphiques suivants.

Si la barre construite après la barre de croisement clôture au-dessus du niveau du maximum de la barre de croisement qui la précède, il s'agit d'un signal d'achat valide. Un signal de vente est donné lorsque la barre qui suit la barre de croisement ferme à un niveau inférieur au minimum de la barre de croisement précédente. Dans ce cas, la barre de croisement est une barre construite au-dessus des lignes de signal de niveau 20 ou 80.

Cette variante de l'indicateur bien connu permet de choisir l'algorithme de calcul de la moyenne parmi dix variantes possibles :

1. SMA - moyenne mobile simple ;
2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
7. ParMA - moyenne parabolique ;
8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que le paramètre Phase a une signification totalement différente selon les algorithmes de calcul de la moyenne.

• Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100 ;
  
• pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception ;
  
• pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, de la période de l'EMA lente ;
  
• pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à la valeur par défaut de 2. Le facteur d'ascension pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".