Schaff Trend Cycle - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

Doug Schaff

Der Schaff Trend Cycle ist ein zyklischer Indikator, der die Stochastik auf den MACD-Linie mit einer zyklischen Analyse anwendet. Im Ergebnis erreichte der Entwickler eine größere Stabilität und Zuverlässigkeit. Die Darstellung ist praktisch unbeeinflusst durch kurzfristige Trends, die immer wieder im Markt auftauchen. Aber der Indikator erzeugt einen entsprechenden Hinweis, falls der Markt sich nachhaltig ändert.

Der Autor des Indikators Schaff Trend Cycle ist Doug Schaff, ein Ökonom, dessen Beobachtungen der Handelsergebnisse in den Finanzmärkten ihm erlaubten, mathematisch zu beweisen, dass Währungstrends sich fast nie rein willkürlich verhalten. Im Laufe der Zeit dreht eine Trend zurück und der Zyklus von Wachsen und Fallen beginnt von Neuem, d.h. mit einer gewissen Periodizität. Und die Verlässlichkeit eines Indikators/Oszillators kann beträchtlich erhöht werden, wenn diese Periodizität berücksichtigt wird. Diese Theorie bestätigte sich 2008 nach einer großen Anzahl von Forschungsarbeiten. Danach wurde Doug Schaffs mathematische Modell für die Entwicklung des neuen Schaff Trend Cycle verwendet.

Abgesehen von der Periodizität der Trends wurden zwei verschiedene Methoden der Berechnung der Trendrichtungsänderung kombiniert, um die Verlässlichkeit des Schaff Trend Cycle zu verbessern und die Zahl der Fehlsignale weiter zu reduzieren. Diese Methoden sind die Glättung der Stochastik und des MACD.

Zum besseren Verständnis der Arbeitsweise des Indikators werden seine Ergebnisse auf den Bereich zwischen 0 und 100 normiert. Es werden zwei Auslöse-Level verwendet — 25 und 75.

Das folgenden sind die Eingabeparameter des Schaff Trend Cycle:

• MAShort ist standardmäßig 23. Dieser Parameter bestimmt die schnelle Periodenlänge des MACD. Es muss beachtet werden bei seiner Änderung, sein Wert darf nicht niedriger sein, als der Parameter MALong;
• MALong ist standardmäßig 50. Dieser Parameter bestimmt die langsamen Periodenlänge des MACD. Er muss immer größer sein als MAShort für eine normales Verhalten des Indikators;
• Cycle (standardmäßig 10). Dieser Parameter legt die Länge eines Zyklus eines Zeitrahmens fest. Der resultierende Zyklus ist doppelt so lang, da die Stochastik zwei Mal nacheinander berechnet wird.

Die einfachste Methode den Schaff Trend Cycle zu handeln ist, zu verkaufen, wenn die Indikatorlinie über 80 steigt und zu kaufen, wenn sie unter 20 fällt. Um die Anzahl der Fehlsignale zu reduzieren, schlug Doug Schaff folgende Modelle vor. Für ein Kaufsignal sollte die Bar nach dem Auslösesignal über dem Hoch der Bar des Auslösesignals schießen. Für ein Verkaufsignal sollte die Bar nach dem Auslösesignal unter dem Tief der Bar des Auslösesignals schießen. Die auslösende Bar ist jene, wenn die Signallinie auf die Level 20 oder 80 kreuzt.

Die vorgestellte Variante dieses populären Indikators erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Optionen.

1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
6. JurX - ultralineare Glättung;
7. ParMA - parabolische Glättung;
8. T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung.

• Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100.
  
• Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung.
  
• Für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es die Periodenzahl des langsamen EMA;
  
• AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.