Blau_CMI Candlestick Momentum Index Indicator (Indicateur de momentum des chandeliers) - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Candle Momentum Index (Candle Momentum Index, CMI) - est un indicateur de momentum normalisé en chandelier q-période (momentum lissé normalisé en chandelier q-période) de William Blau , décrit dans le livre Momentum, Directionality and Divergence.

Les valeurs du momentum lissé de la période q du chandelier sont mises à l'échelle en pourcentage (intervalle d'affichage [-100,+100]). Chaque valeur du momentum lissé du chandelier à période q est normalisée par la valeur du momentum lissé du chandelier à période q prise en valeur absolue.

La normalisation permet d' interpréter la valeur du CMI comme le degré de surachat (valeur positive) ou de survente (valeur négative) du marché.

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading dans MQL5 de William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_CMI.mq5 doit être placé dans le répertoire des données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

William Blau Candlestick Momentum Index

Calcul :

Formule de calcul de l'indice de momentum en chandelier :

Où :

• q est le nombre de périodes du graphique des prix impliquées dans le calcul de l'impulsion d'un chandelier à q périodes ;
• price1 - prix de clôture au moment de la fin de la période q ;
• prix2 - prix d'ouverture au moment du début de la période q ;
• cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1], - momentum d'un chandelier à q périodes ;
• |cmtm(price1,pric2,q)| - valeur absolue du momentum de la bougie de la période q ;
• CMtm(price,q,r,s,u) - momentum lissé trois fois de la bougie de la période q ;
• EMA(...,r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée à l'indice [respectivement : 1)à l'impulsion de la bougie de la période q et 2)à la valeur absolue de l'impulsion de la bougie de la période q] ;
• EMA(EMA(...,r),s) - le second lissage est l'exposant de la période s appliqué à l'exposant de la période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - le troisième lissage est l'exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.

• q - période sur laquelle le momentum du chandelier à q périodes est calculé (q=1 par défaut) ;
• r - période de la 1ère EMA, appliquée au momentum du chandelier à q périodes (r=20 par défaut) ;
• s - période de la 2ème EMA, appliquée au résultat du premier lissage (s=5 par défaut) ;
• u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du second lissage (u=3 par défaut) ;
• AppliedPrice1 - type de prix de clôture (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE) ;
• AppliedPrice2 - type de prix d' ouverture (par défaut AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau des prix =(q-1+r+s+u-3+1).