Indicateur d'indice de momentum des bougies Blau_CMI - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indice de momentum des bougies (Candle Momentum Index, CMI) est un indicateur de momentum normalisé d'une bougie de période q (momentum lissé et normalisé d'une bougie de période q) de William Blau, décrit dans l'ouvrage *Momentum, Direction et Divergence*.

Les valeurs du momentum lissé d'une bougie de période q sont ramenées à une échelle en pourcentage (intervalle d'affichage [–100, +100]). Chaque valeur du momentum lissé d'une bougie de période q est normalisée par rapport à la valeur absolue du momentum lissé de la bougie de période q.

Cette normalisation permet d’ interpréter la valeur du CMI comme le degré de surachat (valeur positive) ou de survente (valeur négative) du marché.

Pour plus de détails, consultez l’article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_CMI.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Indice de momentum des bougies de William Blau

Calcul :

Formule de l'indice de momentum des bougies :

où :

• q : nombre de périodes du graphique des cours entrant dans le calcul de la dynamique de la bougie de période q ;
• price1 : le cours de clôture à la fin de la période q ;
• price2 : le cours d'ouverture au début de la période q ;
• cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1], - le momentum de la bougie de période q ;
• |cmtm(price1, price2, q)| : valeur absolue du momentum d'une bougie de période q ;
• CMtm(price, q, r, s, u) : le momentum triplement lissé d’une bougie de période q ;
• EMA(..., r) – premier lissage : moyenne mobile exponentielle (exponentielle) de période r, appliquée à l'indicateur [respectivement : 1)à la vitesse de variation d’une bougie de période q et 2) à la valeur absolue de la vitesse de variation d’une bougie de période q] ;
• EMA(EMA(...,r),s) : deuxième lissage – moyenne mobile exponentielle de période s, appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - troisième lissage : moyenne mobile exponentielle de période u appliquée au résultat du deuxième lissage.

• q - période sur laquelle est calculée la vitesse de la bougie de période q (par défaut q=1) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée à la dynamique d'une bougie de période q (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u : la période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut, u = 3) ;
• AppliedPrice1 : type de cours de clôture (par défaut, AppliedPrice = PRICE_CLOSE) ;
• AppliedPrice2 : type de cours d'ouverture (par défaut : AppliedPrice = PRICE_OPEN).

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, le lissage n'est pas effectué sur la période EMA correspondante ;
• la taille minimale du tableau des cours = (q-1+r+s+u-3+1).