Candlestick Momentum Blau_CMtm - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El indicador Candlestick Momentum (q-period Candlestick Momentum) de William Blau se describe en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

• WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
• Blau_CMtm.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Momentum es la diferencia entre el precio actual (por ejemplo, el precio de cierre de la barra) y el precio anterior (varias barras atrás). Momentum se puede aplicar a cualquier temporalidad y período.

Según William Blau, el Candlestick Momentum se define como el cambio del precio durante un intervalo fijo:

donde:

• close - precio de cierre de la barra (vela);
• open - precio de apertura de la barra (vela).

El Candlestick momentum se puede describir más o menos en el sentido de que un momentum al alza es positivo cuando el cierre es mayor que la apertura; ocurre lo contrario cuando la apertura es mayor que el cierre dando un valor negativo al momentum a la baja.

La definición del Candlestick Momentum se puede ampliar:

1. Candlestick Momentum puede ser aplicado a cualquier temporalidad;
   
2. El precio aplicado (precio de cierre, precio de apertura) puede variar.

Definición del periodo-q del Candlestick Momentum

Indicador Candlestick Momentum de William Blau

Cálculo:

La fórmula para el cálculo del Candlestick Momentum se ve de la siguiente manera:

donde:

• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del Candlestick Momentum;
• price1 - precio de cierre;
• price2[q–1] - precio de apertura q barras atrás.

El periodo-q suavizado del Candlestick Momentum es calculado de la siguiente manera:

donde:

• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del periodo-q del Candlestick Momentum;
• price1 - precio de cierre;
• price2 - precio de apertura q barras atrás;
• cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - periodo-q del Candlestcik Momentum;
• EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1er suavizado - EMA (r), aplicado al period-q del Candlestick Momentum;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.

• q - periodo del indicador Candlestick Momentum (por defecto q=1);
• r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al Candlestick Momentum (por defecto r=20);
• s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
• u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
• AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. If r, s or u are equal to 1, no se utiliza suavizado;
• Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).