Indicatore Blau_CMI Candlestick Momentum Index - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Candle Momentum Index (Candle Momentum Index, CMI) - è un indicatore normalizzato momentum q-period candlestick (normalizzato smoothed momentum q-period candlestick) William Blau , descritto nel libro Momentum, Directionality and Divergence.

I valori del momentum lisciato del periodo q candlestick sono scalati su una scala percentuale (intervallo di visualizzazione [-100,+100]). Ciascun valore del momentum lisciato del candlestick q-period è normalizzato dal valore del momentum lisciato del candlestick q-period preso in valore assoluto.

La normalizzazione consente di interpretare il valore del CMI come il grado di ipercomprato (valore positivo) o ipervenduto (valore negativo) del mercato.

Maggiori dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_CMI.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

Indice Momentum William Blau Candlestick

Calcolo:

Formula dell'indice Candlestick Momentum:

Dove:

• q è il numero di periodi di tempo del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum di una candela di q periodi;
• prezzo1 - prezzo di chiusura al momento della fine del periodo q;
• prezzo2 - prezzo di apertura al momento dell'inizio del periodo q;
• cmtm(prezzo1,prezzo2,q)=prezzo1-prezzo2[q-1], - momentum di una candela di periodo q;
• |cmtm(prezzo1,prezzo2,q)| - valore assoluto del momentum della candela del periodo q;
• CMtm(prezzo,q,r,s,u) - momentum tre volte smussato della candela del periodo q;
• EMA(...,r) - primo smoothing - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r applicata all'indice [rispettivamente: 1)al momentum della candela del periodo q e 2)al valore assoluto del momentum della candela del periodo q];
• EMA(EMA(...,r),s) - il secondo smoothing è l'esponente del periodo s applicato all'esponente del periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - il terzo smoothing - esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.

• q - periodo in base al quale viene calcolato il momentum del candlestick di q periodi (q=1 per impostazione predefinita);
• r - periodo della 1ª EMA, applicato al momentum della candela del periodo q (r=20 per impostazione predefinita);
• s - periodo del 2° EMA, applicato al risultato del primo smoothing (s=5 per impostazione predefinita);
• u - periodo del 3° EMA, applicato al risultato del secondo smoothing (per default u=3);
• AppliedPrice1 - tipo di prezzo di chiusura (per default AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo di prezzo di apertura (per default AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene eseguito lo smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(q-1+r+s+u-3+1).