Indicatore dell'indice di momentum delle candele Blau_CMI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indice di momentum delle candele (Candle Momentum Index, CMI) è un indicatore del momentum normalizzato di una candela a q periodi (momentum normalizzato e smussato di una candela a q periodi) di William Blau, descritto nel libro «Momentum, Direzione e Divergenza».

I valori del momentum smussato di una candela a q periodi sono riportati su una scala percentuale (intervallo di visualizzazione [–100,+100]). Ogni valore del momentum smussato di una candela a q periodi viene normalizzato rispetto al valore assoluto del momentum smussato della candela a q periodi.

La normalizzazione consente di interpretare il valore del CMI come il grado di ipercomprato (valore positivo) o di ipervenduto (valore negativo) del mercato.

Maggiori dettagli nell’articolo «Indicatori e sistemi di trading di William Blau» su MQL5. Parte 1: Indicatori.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_CMI.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Indice di momentum delle candele di William Blau

Calcolo:

Formula dell'indice di momentum delle candele:

dove:

• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo del momentum della candela di periodo q;
• price1 - prezzo di chiusura al termine del periodo q;
• price2 - prezzo di apertura all'inizio del periodo q;
• cmtm(price1, price2, q) = price1 - price2[q-1], - momentum della candela a q periodi;
• |cmtm(price1, price2, q)| - valore assoluto del momentum della candela a q periodi;
• CMtm(price, q, r, s, u) - momentum triplamente smussato della candela a q periodi;
• EMA(...,r) - prima media mobile esponenziale (esponente) di periodo r, applicata all'indicatore [rispettivamente: 1)al momentum della candela a q periodi e 2) al valore assoluto del momentum della candela a q periodi];
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo livellamento: media mobile esponenziale di periodo s applicata alla media mobile esponenziale di periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo livellamento - media mobile esponenziale di periodo u, applicata al risultato del secondo livellamento.

• q - periodo in base al quale viene calcolato il momentum della candela a q periodi (per impostazione predefinita q=1);
• r - periodo della prima EMA, applicato al momentum della candela di periodo q (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato al risultato del primo livellamento (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicato al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3);
• AppliedPrice1 - tipo di prezzo di chiusura (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - tipo di prezzo di apertura (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono pari a 1, nel periodo EMA corrispondente non viene eseguito alcun livellamento;
• dimensione minima dell'array dei prezzi = (q-1+r+s+u-3+1).