Indicador Moving Averages Convergence/Divergence Blau_MACD - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El indicador Moving Averages Convergence/Divergence de William Blau se describe en el libro Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

El indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence (MACD) es la diferencia entre dos medias móviles exponencialmente suavizadas (EMA) (la EMA rápida tiene el periodo s y la EMA lenta tiene el periodo r).

El signo del MACD indica la posición relativa del periodo-s de la EMA rápida y el periodo-r de la EMA lenta. Es positivo cuando EMA(s)>EMA(r) y negativo si EMA(s)<EMA(r). El aumento de |MACD| (valor abosoluto) indica la divergencia de las medias móviles, la disminución del |MACD| indica la convergencia de las EMAs.

• WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
• Blau_SM_Stochastic.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Moving Averages Convergence/Divergence de William Blau.

Cálculo:

Moving Averages Convergence/Divergence es calculado por la fórmula:

donde:

• precio - precio de cierre del período actual;
• EMA(price,r) - EMA lenta con periodo r, aplicada al precio;
• EMA(price,s) - EMA rápida con periodo s, aplicado al precio.

La fórmula del MACD de William Blau se ve de la siguiente manera:

donde:

• price - precio de cierre;
• EMA(price,r) - 1er suavizado - EMA lenta, aplicada al precio;
• EMA(price,s) - 2º suavizado - EMA rápida, aplicada al precio;
• macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - moving averages convergence/divergence;
• EMA(macd(r,s),u) - 3er suavizado (con periodo u), aplicado al MACD.

• r - periodo de la 1ª EMA (lenta), aplicada al precio (por defecto r=20);
• s - periodo de la 2ª EMA (rápida), aplicada al precio (por defecto s=5)
• u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al MACD (por defecto u=3);
• AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1;
• s<r (según William Blau, no hay ninguna comprobación en el código);
• u>0. If u=1, no se utiliza el suavizado;
• Min. rates =([max(r,s)]+u-2+1).