Blau_MACD 이동평균 수렴·발산 지표 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

윌리엄 블라우의 이동평균 수렴·발산 지표는 『 모멘텀, 추세, 발산』이라는 책에 설명되어 있다.

이동평균 수렴·발산(Moving Average Convergence/Divergence, MACD)은 두 개의 지수 이동평균(지수) 간의 차이(발산)를 의미합니다: 기간 s의 빠른 지수 이동평균과 기간 r의 느린 지수 이동평균; 이 지수 이동평균들은 종가에 적용됩니다.

MACD의 부호는 느린 r 기간 지수 이동평균에 대한 빠른 s 기간 지수 이동평균의 위치를나타냅니다: 양의 MACD는 EMA(s)가 EMA(r)보다 높음을, 음의 MACD는 EMA(s)가 EMA(r)보다 낮음을 의미합니다. MACD의 절대값 변화: |MACD|의 증가는 이동평균의 발산을 나타내고, |MACD|의 감소는 이동평균의 수렴을 나타냅니다.

자세한 내용은 MQL5의 ‘윌리엄 블라우의 지표 및 트레이딩 시스템’ 기사에서 확인하실 수 있습니다. 1부: 지표.

• WilliamBlau.mqh 파일을 터미널_데이터_디렉터리\MQL5\Include\
• Blau_MACD.mq5는 터미널 데이터 디렉터리\MQL5\Indicators\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 이동평균 수렴·발산 지표

계산 방식:

이동평균 수렴·발산 지표의 공식:

• price - 현재 기간의 종가;
• EMA(price,r) - 가격에 적용된 기간 r의 느린 지수 이동평균(지수);
• EMA(price,s) - 가격에 적용된 기간 s의 빠른 지수 이동평균.

이동평균 수렴·발산 지표는 빠른 지수 이동평균과 느린 지수 이동평균 간의 관계를 보여줍니다(평활화된 이동평균 수렴·발산).

이동평균 수렴·발산 지표의 공식:

• price - 종가 - 가격 차트의 기준 가격;
• EMA(price, r) - 1차 평활화 - 가격에 적용된 기간 r의 느린 지수 이동평균(지수);
• EMA(price,s) - 두 번째 평활화 - 가격에 적용된 기간 s의 빠른 지수 이동평균;
• macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - 가격에 적용된 빠른(주기 s) 및 느린(주기 s) 지수 이동평균의 수렴/발산;
• EMA(macd(r,s),u) - 3차 평활화 - 이동 평균(빠른 EMA(price,s)와 느린 EMA(price,r))의 수렴/발산에 적용된 기간 u의 지수 이동 평균;

• r - 가격에 적용되는 첫 번째 느린 EMA의 주기 (기본값 r=20);
• s - 가격에 적용되는 두 번째 빠른 EMA의 기간 (기본값 s=5)
• u - 이동평균의 수렴/발산에 적용되는 3번째 EMA의 기간 (기본값 u=3);
• AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1;
• s<r (이론적 요구사항에 따른 제한 사항으로, 프로그램 수준에서는 검증되지 않음);
• u>0. u=1인 경우 평활 처리가 수행되지 않음;
• 최소 가격 배열 크기 = ([max(r, s)] + u - 2 + 1).