Indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles Blau_MACD - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Indicateur de convergence / divergence des moyennes mobiles William Blau, décrit dans le livre Momentum, directionality and divergence.

Laconvergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) est la différence (divergence) entre deux moyennes mobiles exponentielles (exposants) : l'exposant rapide de la période s et l'exposant lent de la période r ; les exposants sont appliqués au cours de clôture.

Le signe MACD indique la position de l'exposant rapide de la période s par rapport à l'exposant lent de la période r : un MACD positif correspond à une EMA(s) au-dessus de l'EMA(r), un MACD négatif correspond à une EMA(s) en dessous de l'EMA(r). Changement MACD en valeur absolue: une hausse de |MACD| indique une divergence des moyennes mobiles ; une baisse de |MACD| indique une convergence des moyennes mobiles.

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading en MQL5 de William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_MACD.mq5 doit être placé dans le répertoire des données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

Indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles de William Blau

Calcul :

Formule de convergence/divergence des moyennes mobiles :

• prix - prix de clôture de la période en cours ;
• EMA(price,r) - moyenne mobile exponentielle lente (exposant) de la période r, appliquée au prix ;
• EMA(price,s) - exposant rapide de la période s, appliqué au prix.

L'indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles montre le rapport entre les moyennes mobiles exponentielles rapides et lentes (convergence/divergence des moyennes mobiles lissées).

La formule de l'indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles :

• prix est le prix de clôture - la base de prix du graphique de prix ;
• EMA(price,r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle lente (exposant) de la période r appliquée au prix ;
• EMA(price,s) - deuxième lissage - moyenne mobile exponentielle rapide de la période s appliquée au prix ;
• macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - convergence/divergence de l'exposant rapide (période s) et lent (période s) appliqué au prix ;
• EMA(macd(r,s),u) - troisième lissage - exposant de la période u appliqué à la convergence/divergence des moyennes mobiles : EMA(prix,s) rapide et EMA(prix,r) lente.

• r - période de la première EMA lente, appliquée au prix (r=20 par défaut) ;
• s - période de la 2ème EMA rapide, appliquée au prix (par défaut s=5)
• u - période de la 3ème EMA, en relation avec la convergence/divergence des moyennes mobiles (par défaut u=3) ;
• AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1 ;
• s<r (restriction liée aux exigences théoriques, non vérifiée au niveau du logiciel) ;
• u>0. Si u=1, aucun lissage n'est effectué ;
• taille minimale du tableau des prix =([max(r,s)]+u-2+1).