Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Blau_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это разность (расхождение) между двумя экспоненциальными скользящими средними (экспонентами): быстрой экспоненты периода s и медленной экспоненты периода r; экспоненты применены к цене закрытия.

Знак MACD показывает положение быстрой s-периодной экспоненты относительно медленной r-периодной экспоненты: положительный MACD - EMA(s) выше EMA(r), отрицательный MACD - EMA(s) ниже EMA(r). Изменение MACD по абсолютному значению: рост |MACD| указывает на расхождение скользящих средних; снижение |MACD| указывает на схождение скользящих средних.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_MACD.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних Уильяма Блау

Расчет:

Формула схождения/расхождения скользящих средних:

• price - цена закрытия текущего периода;
• EMA(price,r) - медленная экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к цене;
• EMA(price,s) - быстрая экспонента периода s, примененная к цене.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних показывает соотношение между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними (сглаженное схождение/расхождение скользящих средних).

Формула индикатора схождения/расхождения скользящих средних:

• price - цена закрытия - ценовая база ценового графика;
• EMA(price,r) - первое сглаживание - медленная экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к цене;
• EMA(price,s) - второе сглаживание - быстрая экспонента периода s, примененная к цене;
• macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - схождение/расхождение быстрой (период s) и медленной (период s) эспонент, примененных к цене;
• EMA(macd(r,s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к схождению/расхождению скользящих средних: быстрой EMA(price,s) и медленной EMA(price,r).

• r - период 1-й медленной EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й быстрой EMA, применительно к цене (по умолчанию s=5)
• u - период 3-й EMA, применительно к схождению/расхождению скользящих средних (по умолчанию u=3);
• AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1;
• s<r (ограничение по требованиям теории, на программном уровне не проверяется);
• u>0. Если u=1, то сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =([max(r,s)]+u-2+1).