Indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili Blau_MACD - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili di William Blau, descritto nel libro Momentum, direzione e divergenza.

La convergenza/divergenza delle medie mobili (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) è la differenza (divergenza) tra due medie mobili esponenziali (esponenziali): una media mobile esponenziale veloce di periodo s e una media mobile esponenziale lenta di periodo r; le medie mobili esponenziali sono calcolate sul prezzo di chiusura.

Il valore del MACD indica la posizione della media mobile esponenziale veloce di periodo s rispetto a quella lenta di periodo r: un MACD positivo indica che l’EMA(s) è superiore all’EMA(r), mentre un MACD negativo indica che l’EMA(s) è inferiore all’EMA(r). Variazione del MACD in valore assoluto: un aumento di |MACD| indica una divergenza delle medie mobili; una diminuzione di |MACD| indica una convergenza delle medie mobili.

Maggiori dettagli nell’articolo «Indicatori e sistemi di trading di William Blau» su MQL5. Parte 1: Indicatori.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_MACD.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili di William Blau

Calcolo:

Formula della convergenza/divergenza delle medie mobili:

• price - prezzo di chiusura del periodo corrente;
• EMA(price,r) - media mobile esponenziale lenta (esponenziale) di periodo r, applicata al prezzo;
• EMA(price,s) - media mobile esponenziale veloce di periodo s, applicata al prezzo.

L'indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili mostra il rapporto tra la media mobile esponenziale veloce e quella lenta (convergenza/divergenza smussata delle medie mobili).

Formula dell’indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili:

• price - prezzo di chiusura - base di riferimento del grafico dei prezzi;
• EMA(price,r) - primo livellamento - media mobile esponenziale lenta (esponenziale) di periodo r, applicata al prezzo;
• EMA(price,s) - secondo livellamento - media mobile esponenziale veloce di periodo s, applicata al prezzo;
• macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - convergenza/divergenza tra la media mobile esponenziale veloce (periodo s) e quella lenta (periodo s), applicate al prezzo;
• EMA(macd(r,s),u) - terzo livellamento - media esponenziale di periodo u applicata alla convergenza/divergenza delle medie mobili: EMA veloce (EMA(price,s)) e EMA lenta (EMA(price,r)).

• r - periodo della prima EMA lenta, applicata al prezzo (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA veloce, applicato al prezzo (per impostazione predefinita s=5)
• u - periodo della terza EMA, applicato alla convergenza/divergenza delle medie mobili (per impostazione predefinita u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (per impostazione predefinita AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1;
• s<r (restrizione imposta dalla teoria, non verificata a livello di programma);
• u>0. Se u=1, il livellamento non viene eseguito;
• dimensione minima dell'array dei prezzi = ([max(r,s)] + u - 2 + 1).