Indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili Blau_MACD - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili William Blau, descritto nel libro Momentum, direzionalità e divergenza.

Lamedia mobile di convergenza/divergenza (MACD) è la differenza (divergenza) tra due medie mobili esponenziali (esponenti): l'esponente veloce del periodo s e l'esponente lento del periodo r; gli esponenti sono applicati al prezzo di chiusura.

Il segno del MACD indica la posizione dell'esponente veloce di periodo s rispetto all'esponente lento di periodo r: un MACD positivo è EMA(s) al di sopra di EMA(r), un MACD negativo è EMA(s) al di sotto di EMA(r). Variazione del MACD in valore assoluto: un aumento del |MACD| indica una divergenza delle medie mobili; una diminuzione del |MACD| indica una convergenza delle medie mobili.

Maggiori dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_MACD.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

Indicatore di convergenza/divergenza della media mobile di William Blau

Calcolo:

Formula di convergenza/divergenza delle medie mobili:

• prezzo - prezzo di chiusura del periodo corrente
• EMA(prezzo,r) - media mobile esponenziale lenta (esponente) del periodo r, applicata al prezzo;
• EMA(prezzo,s) - esponente veloce del periodo s, applicato al prezzo.

L'indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili mostra il rapporto tra le medie mobili esponenziali veloci e lente (convergenza/divergenza delle medie mobili smussate).

La formula dell'indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili:

• prezzo è il prezzo di chiusura - il prezzo base del grafico dei prezzi;
• EMA(prezzo,r) - primo smoothing - media mobile esponenziale lenta (esponente) di periodo r applicata al prezzo;
• EMA(prezzo,s) - secondo smoothing - esponente veloce del periodo s applicato al prezzo;
• macd(r,s)=EMA(prezzo,s)-EMA(prezzo,r) - convergenza/divergenza dell'esponente veloce (periodo s) e lento (periodo s) applicato al prezzo;
• EMA(macd(r,s),u) - terzo smoothing - esponente del periodo u applicato alla convergenza/divergenza delle medie mobili: EMA(prezzo,s) veloce e EMA(prezzo,r) lento.

• r - periodo della 1ª EMA lenta, applicata al prezzo (default r=20);
• s - periodo della 2ª EMA veloce, applicata al prezzo (per impostazione predefinita s=5)
• u - periodo della 3ª EMA, in relazione alla convergenza/divergenza delle medie mobili (di default u=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (AppliedPrice predefinito=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1;
• s<r (restrizione imposta dai requisiti teorici, non verificata a livello di software);
• u>0. Se u=1, non viene eseguito alcuno smoothing;
• dimensione minima dell'array di prezzi =([max(r,s)]+u-2+1).