Stochastic Momentum Blau_SM - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El Stochastic Momentum (Stochastic Momentum, SM) de William Blau (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

El period-q del Stochastic Momentum se define como la distancia entre el cierre actual del punto medio de las barras q.

• El valor del Stochastic Momentum indica la distancia entre el punto medio del rango del precio del periodo-q.
• El signo del Stochastic Momentum indica la posición del precio en relación con el punto medio del rango del precio: los valores positivos si el precio es más alto que el punto medio, los negativos si el precio es más bajo que el punto medio del rango del precio.

Definición del Stochastic Momentum de William Blau

• WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
• Blau_SM.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Cálculo:

La fórmula para el cálculo del período-q del Stochastic Momentum es la siguiente:

donde:

• price - precio de cierre;
• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del Stochastic Momentum;
• LL(q) - precio mínimo (barras q);
• HH(q) - precio máximo (barras q);
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - punto medio del rango del precio período-q.

El periodo-q suavizado del Stochastic Momentum es calculado por la formula:

donde:

• price - precio de cierre;
• q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del Stochastic Momentum;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - periodo-q Stochastic Momentum;
• EMA(sm(price,q),r) - 1er suavizado- media móvil exponencialmente suavizada con el periodo r, aplicado al periodo-q del Stochastic Momentum;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA del periodo s, aplicado al resultado del 1er suavizado;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3er suavizado - EMA del periodo u, aplicado al resultado del 2º suavizado.

• q - periodo del Stochastic Momentum (por defecto q=5);
• r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Stochastic Momentum (por defecto r=20);
• s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
• u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
• AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
• Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).