Стохастический моментум Blau_SM - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Стохастический моментум (Stochastic Momentum, SM) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Индикатор стохастического темпа (q-периодный стохастический моментум; сглаженный q-периодный стохастический моментум) по Уильяму Блау определяется как расстояние от цены закрытия текущего периода до середины диапазона колебания цены за предыдущие q периодов.

• Величина q-периодного стохастического моментума показывает, насколько сильно цена смещена относительно середины q-периодного диапазона колебания цены.
• Знак q-периодного стохастического моментума показывает положение цены относительно середины q-периодного диапазона колебания цены: положительный стохастический моментум - цена выше средней точки, отрицательный - цена ниже средней точки.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_SM.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Расчет:

Формула q-периодного стохастического моментума:

• price - цена [закрытия] текущего периода;
• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастического моментума;
• LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
• HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - середина q-периодного диапазона колебания цены.

Формула сглаженного q-периодного стохастического моментума:

• price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
• q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете стохастического моментума;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-периодный стохастический моментум;
• EMA(sm(price,q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к q-периодному стохастическому моментуму;
• EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

• q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
• r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
• u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
• AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
• минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).