Blau_SM Stokastik Momentum - MetaTrader 5 için gösterge

Yazar: Andrey N. Bolkonsky

William Blau'nun Stokastik Momentum (SM) modeli , Momentum, Yön ve Divergans adlı kitapta anlatılmıştır.

William Blau’nun stokastik momentum göstergesi (q-dönemli stokastik momentum; düzeltilmiş q-dönemli stokastik momentum), William Blau’ya göre, mevcut dönemin kapanış fiyatının önceki q döneme ait fiyat dalgalanma aralığının ortasına olan uzaklığı olarak tanımlanır.

• q-dönemli stokastik momentum değeri, fiyatın q-dönemli fiyat dalgalanma aralığının ortasına göre ne kadar sapmış olduğunugösterir.
• q-dönemli stokastik momentumun işareti, fiyatın q-dönemli fiyat dalgalanma aralığının ortasına göre konumunugösterir: pozitif stokastik momentum, fiyatın ortalama noktanın üzerinde olduğunu; negatif stokastik momentum ise fiyatın ortalama noktanın altında olduğunu gösterir.

Ayrıntılar için MQL5'teki "William Blau'nun Göstergeleri ve İşlem Sistemleri" başlıklı makaleye bakınız . Bölüm 1: Göstergeler.

• WilliamBlau.mqh dosyası, terminal_veri_dizini\MQL5\Include\
• Blau_SM.mq5 dosyasını terminal_veri_dizini\MQL5\Indicators\ dizinine yerleştirin.

Hesaplama:

q-periyotlu stokastik momentum formülü:

• price - mevcut dönemin [kapanış] fiyatı;
• q - stokastik momentum hesaplamasına dahil edilen fiyat grafiğindeki zaman periyotlarının sayısı;
• LL(q) - önceki q dönem için q dönemindeki en düşük fiyatın minimum değeri;
• HH(q) - önceki q dönem için q dönemindeki en yüksek fiyatın maksimum değeri;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q dönemlik fiyat dalgalanma aralığının ortalaması.

Düzeltilmiş q-dönemli stokastik momentum formülü:

• price - [kapanış] fiyatı - fiyat grafiğinin fiyat tabanı;
• q - stokastik momentum hesaplamasına dahil edilen fiyat grafiğindeki zaman periyotlarının sayısı;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q dönemlik stokastik momentum;
• EMA(sm(price,q),r) - birinci düzeltme - q dönemli stokastik momentumuna uygulanan r dönemli üstel hareketli ortalama (üstel);
• EMA(EMA(...,r),s) - ikinci düzeltme - r dönemli üstel ortalamaya uygulanan s dönemli üstel ortalama;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - üçüncü düzeltme - ikinci düzeltme sonucuna uygulanan u dönemli üstel ortalama.

• q - stokastik momentumun hesaplandığı dönem (varsayılan olarak q=5);
• r - stokastik momentum için kullanılan 1. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak r=20);
• s - birinci yumuşatma sonucuna uygulanan 2. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak s=5);
• u - ikinci yumuşatma sonucuna uygulanan 3. EMA'nın periyodu (varsayılan olarak u=3);
• AppliedPrice - fiyat türü (varsayılan olarakAppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s veya u değeri 1 ise, ilgili EMA döneminde düzeltme yapılmaz;
• fiyat dizisinin minimum boyutu = (q-1+r+s+u-3+1).