Momentum stochastique Blau_SM - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Momentum stochastique (Stochastic Momentum, SM) William Blau a décrit dans le livre Momentum, directionality and divergence (Momentum, directionnalité et divergence).

L'indicateur de taux stochastique (q-period stochastic momentum ; smoothed q-period stochastic momentum) de William Blau est défini comme la distance entre le prix de clôture de la période en cours et le milieu de la fourchette des fluctuations de prix pour les q périodes précédentes.

• Lavaleur du momentum stochastique de la période q indique l'ampleur du déplacement du prix par rapport au milieu de la fourchette de fluctuation des prix de la période q.
• Lesigne du momentum stochastique de la période q indique la position du prix par rapport au milieu de la fourchette de fluctuation des prix de la période q : momentum stochastique positif - le prix est au-dessus du point médian, négatif - le prix est en dessous du point médian.

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading dans MQL5 de William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le catalogue terminal_data_terminal\MQL5\Include\.
• Blau_SM.mq5 doit être placé dans le répertoire de données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

Calcul :

Formule du momentum stochastique de la période q :

• le prix est le prix [de clôture] de la période en cours ;
• q - nombre de périodes de temps du graphique des prix, participant au calcul du momentum stochastique ;
• LL(q) - la valeur minimale du prix le plus bas des q périodes précédentes pour la période q ;
• HH(q) - la valeur maximale pour les q périodes précédentes du prix le plus élevé pour la période q ;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - le milieu de la fourchette de fluctuation des prix pour q périodes.

Formule de momentum stochastique lissé pour q périodes :

• prix est le prix [de clôture] - la base de prix du graphique des prix ;
• q - nombre de périodes de temps du graphique des prix, participant au calcul du momentum stochastique ;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HHH(q)] - momentum stochastique à q périodes ;
• EMA(sm(price,q),r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée au momentum stochastique de la période q ;
• EMA(EMA(...,r),s) - deuxième lissage - exposant de la période s appliqué à l'exposant de la période r ;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u),u) est le troisième lissage - l'exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.

• q - la période sur laquelle le momentum stochastique est calculé (q=5 par défaut) ;
• r - période de la 1ère EMA, appliquée au momentum stochastique (par défaut r=20) ;
• s - période de la 2ème EMA, par rapport au résultat du premier lissage (s=5 par défaut) ;
• u - période de la 3ème EMA, appliquée au résultat du second lissage (par défaut u=3) ;
• AppliedPrice - type de prix (par défaut AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u est égal à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau des prix =(q-1+r+s+u-3+1).