Momentum stochastique Blau_SM - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Le momentum stochastique (Stochastic Momentum, SM) de William Blau est décrit dans l'ouvrage intitulé « Momentum, direction et divergence ».

L'indicateur de momentum stochastique (momentum stochastique à q périodes ; le momentum stochastique lissé de période q) de William Blau est défini comme la distance entre le cours de clôture de la période actuelle et le milieu de la fourchette de fluctuation des cours des q périodes précédentes.

• La valeur du momentum stochastique à q périodes indique dans quelle mesure le cours s'est écarté par rapport au milieu de la fourchette de fluctuation des cours sur q périodes.
• Le signe de l'élan stochastique à q périodes indique la position du cours par rapport au milieu de la fourchette de fluctuation des cours sur q périodes : un élan stochastique positif signifie que le cours est supérieur au point médian, tandis qu'un élan stochastique négatif signifie que le cours est inférieur au point médian.

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_SM.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Calcul :

Formule du momentum stochastique de période q :

• price : le cours [de clôture] de la période en cours ;
• q – nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul de l'élan stochastique ;
• LL(q) : la valeur minimale du cours le plus bas sur la période q parmi les q périodes précédentes ;
• HH(q) : la valeur maximale, parmi les q périodes précédentes, du cours le plus élevé pour la période q ;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - la valeur médiane de la fourchette de fluctuation des cours sur q périodes.

Formule de l'élan stochastique lissé sur q périodes :

• price : le cours [de clôture] – base de référence du graphique des cours ;
• q : nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul de l'élan stochastique ;
• sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)] - momentum stochastique sur q périodes ;
• EMA(sm(price,q),r) : premier lissage — moyenne mobile exponentielle (EMA) de période r, appliquée à l'élan stochastique de période q ;
• EMA(EMA(..., r), s) – deuxième lissage : moyenne mobile exponentielle de période s appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) : troisième lissage – moyenne mobile exponentielle de période u, appliquée au résultat du deuxième lissage.

• q : période sur laquelle est calculé le momentum stochastique (par défaut q = 5) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée à l'élan stochastique (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u : période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut, u = 3) ;
• AppliedPrice : type de cours (par défaut :AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• la taille minimale du tableau de cours = (q-1+r+s+u-3+1).