Momentum Estocástico Blau_SM - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Momentum Estocástico (Stochastic Momentum, SM) por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

O q-período do Momentum Estocástico é definido como uma distância da fechamento atual do ponto médio das barras q.

• O valor do Momentum Estocástico indica a distância entre o ponto médio do intervalo de preço q-período.
• O sinal de Momentum Estocástico indica a posição do preço em relação ao ponto médio da faixa de preço: valores positivos, caso o preço for maior do que do ponto médio e negativo caso o preço for mais baixo do que do ponto médio da faixa de preço.

Definição do Momentum Estocástico por William Blau

• WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
• Blau_SM.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Cálculo:

A fórmula para o cálculo de q-período do Momentum Estocástico é o seguinte:

onde:

• price - preço de fechamento;
• q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum estocástico;
• LL(q) - o preço mínimo (barras q);
• HH(q) - o preço máximo (barras q);
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço de q-período.

O q-período do Momentum Estocástico suavizado é calculada pela fórmula:

onde:

• price - preço de fechamento;
• q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum estocástico;
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-período do Momentum estocástico;
• EMA(sm(price,q),r) - 1º suavização- média móvel exponencialmente com período r, aplicado ao q-período do Momentum Estocástico;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado do 1º suavização;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3º suavização - período u de EMA, aplicado ao resultado da 2º suavização.

• q - período de Momentum Estocástico (por padrão q = 5);
• r - período do 1º EMA, aplicado ao Momentum Estocástico (por padrão r = 20);
• s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
• u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
• AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
• Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).