Blau_SM 스토캐스틱 모멘텀 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

윌리엄 블라우의 확률적 모멘텀(Stochastic Momentum, SM)은 『모멘텀, 방향성, 발산』이라는 책에 설명되어 있다.

윌리엄 블라우의 확률적 모멘텀 지표(q-주기 확률적 모멘텀; 평활화된 q-주기 스토캐스틱 모멘텀)은 윌리엄 블라우에 따르면, 현재 기간의 종가와 지난 q 기간 동안의 가격 변동 범위 중간점 사이의 거리로 정의됩니다.

• q-기간 스토캐스틱 모멘텀의 값은 가격이 q-기간 가격 변동 범위의 중간값에 비해 얼마나 크게 치우쳐 있는지를나타냅니다.
• q-기간 스토캐스틱 모멘텀의 부호는 q-기간 가격 변동 범위의 중간점을 기준으로 한 가격의 위치를나타냅니다. 양의 스토캐스틱 모멘텀은 가격이 중간점보다 높음을, 음의 스토캐스틱 모멘텀은 가격이 중간점보다 낮음을 의미합니다.

자세한 내용은 MQL5의 ‘윌리엄 블라우의 지표 및 트레이딩 시스템’ 기사에서 확인하실 수 있습니다. 1부: 지표.

• WilliamBlau.mqh 파일을 터미널_데이터_디렉터리\MQL5\Include\
• Blau_SM.mq5 파일은 터미널 데이터 디렉터리\MQL5\Indicators\에 배치해야 합니다.

계산:

q-기간 스토캐스틱 모멘텀의 공식:

• price - 현재 기간의 [종가];
• q - 스토캐스틱 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• LL(q) - 이전 q 기간 동안 q 기간 내 최저 가격의 최소값;
• HH(q) - 지난 q 기간 동안 q 기간 내 최고가의 최대값;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q 기간 동안의 가격 변동 범위의 중간값.

평활화된 q-기간 스토캐스틱 모멘텀의 공식:

• price - [종가] - 가격 차트의 기준 가격;
• q - 스토캐스틱 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)] - q 기간 스토캐스틱 모멘텀;
• EMA(sm(price,q),r) - 1차 평활화 - q-기간 스토캐스틱 모멘텀에 적용된 r-기간 지수 이동 평균(지수);
• EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 r의 지수 이동 평균에 기간 s의 지수 이동 평균을 적용한 것;
• EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 기간 u의 지수 이동 평균.

• q - 스토캐스틱 모멘텀을 계산하는 기간 (기본값 q=5);
• r - 스토캐스틱 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 기간(기본값 r=20);
• s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 3번째 EMA의 기간 (기본값 u=3);
• AppliedPrice - 가격 유형 (기본값AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1인 경우, 해당 EMA 기간에 대해 평활화가 수행되지 않음;
• 최소 가격 배열 크기 = (q-1+r+s+u-3+1).