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- 2018.07.24 15:43
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Indicador del filtro de Kalman. Permite suavizar el ruido con eficacia, extrayendo la tendencia principal de él.
El filtro de Kalman es una variedad de los filtros recursivos. Para calcular la estimación del estado del sistema en el tacto actual del trabajo necesita la estimación del estado (en forma de la estimación del estado del sistema y el error de la estimación de este estado) en el tacto anterior del trabajo y medición en el tacto actual. Esta propiedad le diferencia de los filtros de paquetes que requieren el conocimiento del historial y/o estimaciones en el tacto actual del trabajo.
Más información sobre el filtro de Kalman.
El indicador tiene tres parámetros personalizados:
- K - coeficiente de Kalman;
- Sharpness - coeficiente para calcular el error mínimo;
- Applied price - precio del cálculo.
Cálculo:
donde:
Error = Kalman[i-1] + Distance * ShK Velocity[i] = Velocity[i-1] + Distance * K / 100 Distance = Price[i] - Kalman[i-1] ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20916
CCI Stochastic
Es el estocástico de CCI. Cuando el estocástico es aplicado a CCI y está limitado con el rango 0 - 100, la definición de la tandencia también es posible con su uso.
HL_StdDev
El indicador-oscilador muestra la desviación estándar calculada a base de la diferencia entre los precios High y Low.
Wiseman
Wiseman es un indicador cuyo objetivo principal es indicar la vela en la que ha ocurrido el cambio de la dirección de la tendencia.
Rainbow_Volume
Indicador de color de los volúmenes de los ticks.