Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Kalman_Filter - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 930
- Avaliação:
- Publicado:
- 2018.10.09 10:56
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Filtro de Kalman. Ele permite suavizar o ruído de forma eficiente, extraindo a tendência principal dele.
O Filtro de Kalman é uma variedade de filtros recursivos. Para avaliar o estado do sistema a partir do tato atual da operação, ele precisa de uma avaliação de estado (como a avaliação de estado do sistema e a avaliação de erros para definir esse estado) no tato de operação anterior e a medição no tato atual. Esta propriedade distingue-a dos filtros de pacotes que precisam conhecer no histórico de operações a história das medições e/ou avaliações.
Mais sobre o Filtro de Kalman.
O indicador possui três parâmetros de entrada:
- K - fator de Kalman;
- Sharpness - fator para cálculo da minimização de erros;
- Applied price - preço usado para os cálculos.
Cálculos:
Kalman[i] = Error + Velocity[i]
Onde:
Error = Kalman[i-1] + Distance * ShK Velocity[i] = Velocity[i-1] + Distance * K / 100 Distance = Price[i] - Kalman[i-1] ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/20916
Este é um Estocástico do CCI. Quando o estocástico é aplicado ao CCI e os limites estão no intervalo fixo de 0 a 100, a avaliação da tendência também pode ser feita usando esse fato.
HL_StdDevO oscilador mostra o desvio padrão calculado na diferença entre High e Low.
Wiseman é um indicador basicamente destinado a mostrar a vela, no qual a tendência mudou sua direção.
Rainbow_VolumeUm indicador colorido de volume de tick.