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Visualizações:: 854
Avaliação:: (12)
Publicado:: 2018.10.09 10:56

Kalman_Filter.mq5 (8.45 KB) visualização

Baixar como ZIP, Como baixar códigos do MetaEditor

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Indicador Filtro de Kalman. Ele permite suavizar o ruído de forma eficiente, extraindo a tendência principal dele.

O Filtro de Kalman é uma variedade de filtros recursivos. Para avaliar o estado do sistema a partir do tato atual da operação, ele precisa de uma avaliação de estado (como a avaliação de estado do sistema e a avaliação de erros para definir esse estado) no tato de operação anterior e a medição no tato atual. Esta propriedade distingue-a dos filtros de pacotes que precisam conhecer no histórico de operações a história das medições e/ou avaliações.

Mais sobre o Filtro de Kalman.

O indicador possui três parâmetros de entrada:

K - fator de Kalman;
Sharpness - fator para cálculo da minimização de erros;
Applied price - preço usado para os cálculos.

Cálculos:

Kalman[i] = Error + Velocity[i]

Onde:

Error = Kalman[i-1] + Distance * ShK
Velocity[i] = Velocity[i-1] + Distance * K / 100
Distance = Price[i] - Kalman[i-1]
ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/20916

CCI Stochastic

Este é um Estocástico do CCI. Quando o estocástico é aplicado ao CCI e os limites estão no intervalo fixo de 0 a 100, a avaliação da tendência também pode ser feita usando esse fato.

HL_StdDev

O oscilador mostra o desvio padrão calculado na diferença entre High e Low.

Wiseman

Wiseman é um indicador basicamente destinado a mostrar a vela, no qual a tendência mudou sua direção.

Rainbow_Volume

Um indicador colorido de volume de tick.

Kalman_Filter - indicador para MetaTrader 5