Burg Extrapolator - Asesor Experto para MetaTrader 5

Autor de la idea — Vladimir, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El asesor usa el método de predicción lineal (linear prediction) de Burg. La predicción lineal se basa en el hallazgo de valores futuros como funciones lineales de valores pasados. Supongamos que tenemos una serie de precios x[0]..x[n-1], donde un índice más antiguo corresponde a precios más recientes. La predicción del precio futuro x[n] se encuentra de la forma siguiente:

donde a[i=1..p] - es el coeficiente del modelo, p - el orden del modelo. El método de Burg encuentra los coeficientes a[] reduciendo el error cuadrático medio en las últimas barras n-p de aprendizaje.

Datos de entrada

• MaxRisk - riesgo máximo de todas las transacciones simultáneas;
• ntmax - número máximo de transacciones en una dirección ;
• MinProfit - beneficio mínimo predicho con el que se abren las posiciones;
• MaxLoss - pérdidas máximas predichas con las que se cierran las posiciones;
• TakeProfit - Take Profit;
• StopLoss - Stop Loss;
• TrailingStop - Trailing Stop;
• PastBars - número de barras pasadas usadas para predicir el futuro;
• ModelOrder - orden del modelo de Burg como fracción de la cantidad de barras pasadas (0..1);
• UseMOM - activa la eliminación de tendencias de los datos de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)];
• UseROC - activa la eliminación de tendencias de los datos de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1).

Solo una de las variables UseMOM y UseROC puede ser true, es decir, UseMOM=true y UseROC=true no está permitido.

Como la mayoría de los asesores optimizados, Burg Extrapolator funciona bien solo con las barras de aprendizaje. El asesor perderá con seguridad si no se reoptimiza constantemente.