Burg Extrapolator - Experte für den MetaTrader 5

Autor der Idee: Vladimir, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Der Expert Advisor verwendet Burgs Methode für eine lineare Vorhersage. Die lineare Vorhersage prognostiziert Werte durch eine lineare Projektion vorheriger Werte. Angenommen wir haben die Preise x[0]..x[n-1], wobei ein höhere Index jüngeren Preisen entspricht. Die vorhergesagten Preise x[n] werden wie folgt berechnet:

Hier sind a[i=1..p] die Koeffizienten und p die Reihung des Modells. Burgs Methode findet die Koeffizienten a[] durch die Minimierung des mittleren, quadratischen Fehlers der letzten n-p Bars.

Eingabeparameter

• MaxRisk - maximales Risiko aller gleichzeitig ausgeführten Deals.
• ntmax - Maximale Anzahl von Deals in derselben Richtung.
• MinProfit - minimal prognostizierter Gewinn bei denen Positionen eröffnet werden.
• MaxLoss - maximale prognostizierter Verlust, an dem Positionen geschlossen.
• Take Profit - Take Profit.
• Stop Loss - Stop Loss.
• TrailingStop - der Trailing-Stopp.
• PastBars - Anzahl der vorherigen Bars für die Prognose.
• ModelOrder - die Reihung von Burgs Modell als Bruchteil der Anzahl der letzten Bars (0..1).
• UseMOM - aktiviert den Detrend der Daten: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)].
• UseROC - aktiviert den Detrend der daten: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1).

Nur eine der beiden Variablen UseMOM und UseROC kann 'true' zugewiesen werden, z.B. UseMOM=true AND UseROC=true ist nicht erlaubt.

Wie die meisten von optimierten Expert Advisors, der Burgsche Extrapolator funktioniert nur gut mit den Trainingbars. Der Expert Advisor wird stetig Geld verlieren, ohne eine ständige, neue Optimierung.