Burg Extrapolator - эксперт для MetaTrader 5

Автор идеи — Vladimir, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Советник использует метод линейного предсказания (linear prediction) Бёрга. Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим, имеется ряд цен x[0]..x[n-1], где более старший индекс соответствует более недавним ценам. Предсказание будущей цены x[n] находится как:

где a[i=1..p] - коэффициенты модели, p - порядок модели. Метод Бёрга находит коэффициенты a[] путем уменьшения средне-квадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах.

Входные данные

• MaxRisk - максимальный риск всех одновременных сделок;
• ntmax - максимальное количество сделок в одном направлении;
• MinProfit - минимальная предсказанная прибыль, при которой открываются позиции;
• MaxLoss - максимальный предсказанный убыток, при котором позиции закрываются;
• TakeProfit - Тейк Профит;
• StopLoss - Стоп Лосс;
• TrailingStop - трейлинг-стоп;
• PastBars - количество прошлых баров, используемых для предсказания будущего;
• ModelOrder - порядок модели Бёрга как фракция от количества прошлых баров (0..1);
• UseMOM - включает детренд входных данных: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)];
• UseROC - включает детренд входных данных: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1).

Только одна из переменных UseMOM и UseROC может быть true, т.е. UseMOM=true И UseROC=true не разрешено.

Как и большинство оптимизированных советников, Burg Extrapolator хорошо работает только на тренировочных барах. Советник будет устойчиво "сливать" без постоянной пере-оптимизации.