Tras un mes perdedor en 7 backtests de EAs, el siguiente perdió menos en 4 y más en 3; GOLD TRIPWIRE 25.0% vs 13.0%

Cuando un mes cierra en rojo, es tentador leerlo como una señal: o bien "el EA ha dejado de funcionar, apágalo", o bien "ya toca un buen mes". Comprobamos qué siguió realmente a un mes perdedor dentro de los backtests de MT5 publicados de 7 de nuestros EAs. Para cada EA comparamos dos tasas: con qué frecuencia el mes siguiente a un mes perdedor también perdió, y con qué frecuencia perdió el mes siguiente a un mes ganador. Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Cifras a fecha de 2026-11-09.

- En 4 de los 7 EAs, a un mes perdedor le siguió otro mes perdedor con menos frecuencia que a un mes ganador. En los otros 3, con más frecuencia. No hay una dirección común.

- La mayor diferencia es GOLD TRIPWIRE: tras un mes perdedor, el mes siguiente perdió el 25.0% de las veces (3 de 12); tras un mes ganador, el 13.0% (9 de 69). Son 12.0 puntos, pero se apoyan en 12 meses perdedores; un mes más o menos mueve el 25.0% unos 8 puntos.

- En la dirección contraria, DONCHIAN ENGINE (gratis): 41.2% tras un mes perdedor (21 de 51) frente a 49.2% tras un mes ganador (30 de 61), 8.0 puntos menos.

- Las otras 5 diferencias están entre 2.8 y 5.7 puntos. En estos datos, un mes perdedor no decía gran cosa sobre el siguiente.

- Cada operación cerrada se asigna al mes natural en que se cerró. Se incluyen comisión y swap. Las posiciones abiertas no se valoran. Un mes perdedor es un mes cuyo resultado neto es inferior a cero; ningún mes de estas pruebas cerró exactamente en cero.

- Un par son dos meses naturales seguidos que tienen al menos una operación cada uno. Un mes sin operaciones rompe la cadena, así que no se empareja con el mes anterior ni con el siguiente. ETHEREUM TREND tiene 70 pares de 78 meses con operaciones; los demás solo pierden el último mes de la prueba.

- "Tras un mes perdedor" es el número de pares en que ambos meses perdieron, dividido entre todos los pares que empiezan con un mes perdedor. "Tras un mes ganador" es el mismo cálculo para los pares que empiezan con un mes ganador. La diferencia es la primera menos la segunda, en puntos porcentuales.

- La última columna es el drawdown relativo máximo del equity de toda la prueba (configuración del sitio): la mayor caída en porcentaje desde el pico de equity. No es una cifra mensual y se muestra como referencia de escala.

- Fuera de la tabla: GOLD KING no tiene ningún mes perdedor en 89 meses, así que no tiene meses tras una pérdida que contar; su drawdown relativo máximo del equity en la misma prueba es 91.3%. GOLD NEURON queda fuera hoy porque, al reconstruir el desglose mensual, la suma de su lista de operaciones no coincidió con el total del informe. TRINITY y AIFW quedan fuera porque los archivos de informe originales de sus backtests publicados no están en nuestro desglose.

EA | Periodo de prueba y datos | Meses perdedores / meses con operaciones | El mes siguiente perdió, tras un mes perdedor | El mes siguiente perdió, tras un mes ganador | Diferencia (puntos) | DD relativo máx. del equity (toda la prueba)

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 12/82 (14.6%) | 25.0% (3/12) | 13.0% (9/69) | +12.0 | 19.0%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 38/78 (48.7%) | 48.6% (17/35) | 42.9% (15/35) | +5.7 | 17.1%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 24/92 (26.1%) | 29.2% (7/24) | 25.4% (17/67) | +3.8 | 30.3%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 41/94 (43.6%) | 42.5% (17/40) | 45.3% (24/53) | −2.8 | 31.2%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 36/90 (40.0%) | 37.1% (13/35) | 40.7% (22/54) | −3.6 | 26.3%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 51/113 (45.1%) | 42.0% (21/50) | 46.8% (29/62) | −4.8 | 58.6%

DONCHIAN ENGINE (gratis) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 52/113 (46.0%) | 41.2% (21/51) | 49.2% (30/61) | −8.0 | 10.8%

- GOLD TRIPWIRE tiene la menor cantidad de meses perdedores de la tabla (12 de 82) y la mayor diferencia positiva. Los meses perdedores fueron raros, pero 3 de los 12 llegaron en pareja. Con una muestra tan pequeña, no leemos los 12.0 puntos como un patrón.

- MEGAMAX DONCHIAN y DONCHIAN ENGINE, el motor gratuito que lo sustenta, perdieron menos meses siguientes tras un mes perdedor (−4.8 y −8.0 puntos). Ambos pierden en casi la mitad de todos los meses, así que un mes en rojo era lo normal para ellos, no una advertencia.

- Agrupados, los 7 EAs muestran lo contrario de la mayoría de las filas: 40.1% tras un mes perdedor (99 de 247) frente a 36.4% tras un mes ganador (146 de 401). La razón es la mezcla. Los EAs que pierden en casi la mitad de los meses aportan la mayoría de los meses perdedores, y así elevan la tasa agrupada "tras un mes perdedor". Compara las tasas dentro de un mismo EA, no una cifra agrupada.

- El tamaño de la diferencia no tiene una relación clara con la columna de drawdown. Los dos mayores drawdowns, MEGAMAX DONCHIAN con 58.6% y BITCOIN COMET con 31.2%, están en el grupo de diferencia negativa, con diferencias pequeñas.

- Un mes en rojo es una prueba débil en cualquier sentido. Antes de apagar un EA o añadirle capital tras una pérdida, compara ese mes con la tasa de meses perdedores de su propio backtest. Para un EA que pierde en 4 o 5 de cada 10 meses, un mes en rojo es lo normal.

- Un buen mes no "toca" después de uno malo. En 3 de estas 7 pruebas, un segundo mes perdedor fue más probable tras un primero, no menos.

- Dimensiona tu riesgo para dos o tres meses perdedores seguidos, y revisa el drawdown relativo máximo de la misma prueba, no solo el registro mensual.

- Este artículo trata de pruebas pasadas. No promete ningún resultado futuro.

- Todas las cuentas forward que publicamos son cuentas demo, y ninguna se usa en este artículo.

Los dos EAs más comentados en este artículo: GOLD TRIPWIRE https://www.mql5.com/en/market/product/202581 · MEGAMAX DONCHIAN https://www.mql5.com/en/market/product/181838