PF por mes vs por operación en 9 backtests de EAs: el mensual, de 1.26x a 4.56x mayor; GOLD TRIPWIRE 12.41 vs 2.72

El factor de beneficio es el beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta, contado operación por operación. La misma división se puede hacer por meses: se suman los meses que cerraron en positivo y se dividen entre los meses que cerraron en negativo. Hicimos las dos cuentas con los backtests de MT5 publicados de 9 de nuestros EAs para ver cuánto se aleja la versión mensual de la del informe. Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Cifras a fecha de 2026-11-05.

- En los 8 tests en los que se pueden calcular ambos, el factor de beneficio mensual es mayor que el factor de beneficio por operación, entre 1.26 y 4.56 veces.

- La mayor diferencia es la de GOLD TRIPWIRE: 2.72 por operación, 12.41 por mes. Sus meses ganadores suman +8,270.11 y sus 14 meses perdedores −666.47.

- La menor diferencia es la de ETHEREUM TREND: 2.83 por operación, 3.57 por mes. Tiene una mediana de 2 operaciones al mes, así que la mayoría de los meses se parecen a operaciones sueltas.

- GOLD KING no tiene ningún mes perdedor en 89 meses, por lo que su factor de beneficio mensual no se puede calcular. Su drawdown máximo relativo de equidad en el mismo test es del 91.3%.

- El beneficio total es el mismo de las dos formas. La cifra mensual es mayor porque las operaciones perdedoras se compensan con las ganadoras del mismo mes antes de que algo cuente como pérdida.

- Cada operación cerrada se asigna al mes natural en que se cerró. Se incluyen comisión y swap. Las posiciones abiertas no se valoran. Solo se cuentan los meses con operaciones.

- Factor de beneficio mensual = suma de los meses con resultado positivo ÷ suma de los meses con resultado negativo (como número positivo). Ambas sumas salen del desglose de operaciones cerradas del mismo informe, y meses ganadores menos meses perdedores coincide con el beneficio neto del informe en todos los EAs de la tabla.

- El factor de beneficio por operación es la cifra impresa en el mismo informe de MT5.

- La columna de drawdown es el drawdown máximo relativo de equidad de todo el test (configuración del sitio): la mayor caída como porcentaje del pico de equidad. No es una cifra mensual y se muestra como escala.

- TRINITY y AIFW no están en este artículo: los informes originales de sus backtests publicados no están en nuestro desglose, así que no pudimos dividirlos por meses.

EA | Periodo del test y datos | PF por operación | PF mensual | Mensual ÷ por operación | Meses perdedores | Mediana de operaciones al mes | DD máx. relativo de equidad (todo el test)

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% de ticks reales | 2.72 | 12.41 | 4.56x | 14/82 | 7 | 12.7%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 1.48 | 4.21 | 2.85x | 36/90 | 13 | 26.3%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% de ticks reales | 1.64 | 4.06 | 2.47x | 24/92 | 111.5 | 30.3%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 1.72 | 3.78 | 2.20x | 41/94 | 8 | 31.2%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% de ticks reales | 1.35 | 2.35 | 1.74x | 124/270 | 10 | 55.5%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 1.55 | 2.56 | 1.65x | 51/113 | 6 | 58.6%

DONCHIAN ENGINE (gratis) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% de ticks reales | 1.50 | 2.40 | 1.60x | 52/113 | 6 | 10.8%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% de ticks reales | 2.83 | 3.57 | 1.26x | 38/78 | 2 | 17.1%

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% de ticks reales | 4.66 | ningún mes perdedor | – | 0/89 | 27 | 91.3%

Ordenado por la razón mensual ÷ por operación, de mayor a menor. Los tests cubren periodos, símbolos y calidad de datos distintos, así que lea cada fila por separado y no ordene los EAs entre sí.

GOLD TRIPWIRE: de sus 82 meses, 68 cerraron en positivo, y los 14 meses perdedores fueron pequeños frente a ellos. Un factor de beneficio por operación de 2.72 se convierte en 12.41 cuando las operaciones perdedoras quedan absorbidas por las ganadoras del mismo mes. El test usa un 11% de ticks reales.

ATLAS PORTFOLIO: el factor de beneficio por operación más bajo de la tabla, 1.48, pasa a ser el mensual más alto después del de GOLD TRIPWIRE, 4.21. Sus meses ganadores suman +647,808.72 y sus meses perdedores −153,706.78, con 36 meses perdedores de 90.

ETHEREUM TREND: con una mediana de 2 operaciones al mes hay poco que compensar dentro de un mes, y ambas cifras quedan cerca: 2.83 y 3.57. Sus meses ganadores suman +44,970.30 y sus meses perdedores −12,591.95.

El número de operaciones no lo explica todo. GOLD VIPER tiene con diferencia más operaciones al mes (mediana 111.5) y queda por detrás de GOLD TRIPWIRE (7) y ATLAS PORTFOLIO (13) en la razón.

GOLD KING: todos los meses cerraron en positivo, así que no hay denominador. Un historial mensual limpio convive con un drawdown máximo relativo de equidad del 91.3% en el mismo test: un mes puede cerrar en verde mientras las posiciones abiertas en él acumulan una gran pérdida.

- Cuando una página muestra resultados mensuales, una proporción alta de meses verdes frente a rojos dice menos de lo que parece. Pida el factor de beneficio por operación y el drawdown máximo relativo del mismo test.

- Compare factores de beneficio solo cuando se cuentan de la misma forma. La cifra mensual de un EA junto a la cifra por operación de otro no es una comparación.

- Los meses cerrados no valoran las posiciones abiertas. En sistemas de grid o de promediado, lea el drawdown de equidad, no el historial mensual.

- Este artículo trata de tests pasados. No promete ningún resultado futuro.

- Todas las cuentas forward que publicamos son cuentas demo, y ninguna se usa en este artículo.

Los dos EAs más comentados en este artículo: ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/en/market/product/182751 · ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/en/market/product/182358