Cuarto de meses más activo vs el resto en 7 backtests de EA: más pérdidas en 4, menos en 3; GOLD VIPER 39.1% vs 21.7%

Hay meses muy activos y meses tranquilos. ¿Pierde más a menudo un mes con muchas operaciones? Tomamos los backtests MT5 publicados de 9 de nuestros EA, repartimos las operaciones cerradas por mes natural, ordenamos los meses con operaciones por su número de operaciones y comparamos el cuarto más activo de esos meses con todos los demás. La pregunta es solo en qué grupo es mayor la proporción de meses con pérdida. Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Las cifras son de 2026-11-02.

- No hay una dirección común. De los 7 tests comparables, el cuarto más activo de meses perdió con más frecuencia que los demás meses en 4 (GOLD VIPER, DONCHIAN ENGINE, MEGAMAX DONCHIAN, GOLD TRIPWIRE) y con menos frecuencia en 3 (BITCOIN COMET, ATLAS PORTFOLIO, GOLD NEURON).

- Las dos mayores diferencias van en sentidos opuestos. GOLD VIPER perdió en el 39.1% de sus meses más activos frente al 21.7% de los demás (17.4 puntos más). GOLD NEURON perdió en el 33.8% frente al 50.0% (16.2 puntos menos).

- El cuarto más activo de meses concentra del 34.0% al 42.3% de todas las operaciones en esos 7 tests. Solo por el número de operaciones, un mes activo no es ni más seguro ni más arriesgado.

- GOLD KING no cerró en pérdida ninguno de sus 89 meses con operaciones. Su cuarto más activo (23 meses con al menos 40 operaciones, el 51.4% de sus 2,827 operaciones) tiene 0 meses con pérdida, y los otros 66 también. No se puede comparar y no está en la tabla.

- ETHEREUM TREND tampoco está en la tabla: en sus 78 meses con operaciones la mediana es de 2 operaciones al mes, así que el cuarto más activo no se puede separar con claridad del resto por número de operaciones.

- Cada operación cerrada se asigna al mes natural en que se cerró. Se incluyen comisión y swap. Un mes es de pérdida si su resultado cerrado es menor que cero. Las posiciones abiertas no se valoran.

- Solo se cuentan los meses con al menos una operación. El cuarto más activo es el 25% de esos meses con más operaciones, redondeado hacia arriba. Si en el corte varios meses tienen el mismo número de operaciones, se toma primero el mes más antiguo. La cifra entre paréntesis es el número de operaciones del último mes incluido.

- El número de operaciones de un mes es resultado de cómo se movió el mercado ese mes, no un ajuste que se elige. Es un recuento de meses pasados, no una regla para operar.

- La columna de drawdown es el drawdown máximo de equity (Maximal) del informe MT5 de todo el test: la mayor caída en dinero desde un máximo, mostrada como porcentaje de ese máximo. No es el drawdown relativo máximo; para MEGAMAX DONCHIAN el drawdown relativo máximo de equity es 58.6% y para GOLD KING 91.3% (ajustes del sitio). La columna sirve de escala y no es una cifra mensual.

- TRINITY y AIFW no están en este artículo: los archivos originales de los informes de sus backtests publicados no están en nuestro desglose, así que no pudimos dividirlos por mes.

EA | Periodo y datos del test | Meses con operaciones | Cuarto más activo: meses (mínimo de operaciones en un mes) | Su parte de todas las operaciones | Meses con pérdida en el cuarto más activo | Meses con pérdida en los demás | Diferencia, más activos menos demás (puntos) | Drawdown máximo de equity (informe MT5, base dinero)

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 92 | 23 (≥137) | 34.7% | 9/23 = 39.1% | 15/69 = 21.7% | +17.4 | 24.09%

DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 113 | 29 (≥7) | 34.1% | 15/29 = 51.7% | 37/84 = 44.0% | +7.7 | 10.34%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 113 | 29 (≥7) | 34.0% | 14/29 = 48.3% | 37/84 = 44.0% | +4.2 | 16.27%

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 82 | 21 (≥9) | 37.2% | 4/21 = 19.0% | 10/61 = 16.4% | +2.7 | 7.08%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 94 | 24 (≥11) | 37.8% | 10/24 = 41.7% | 31/70 = 44.3% | −2.6 | 26.76%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 90 | 23 (≥16) | 36.2% | 8/23 = 34.8% | 28/67 = 41.8% | −7.0 | 19.74%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 270 | 68 (≥14) | 42.3% | 23/68 = 33.8% | 101/202 = 50.0% | −16.2 | 28.5%

Ordenada por la diferencia, de mayor a menor. Los tests abarcan periodos, símbolos y calidades de datos distintos: lee cada fila por separado y no ordenes los EA entre sí.

GOLD VIPER: sus 23 meses más activos tuvieron al menos 137 operaciones y 9 de ellos perdieron. En los otros 69 meses perdieron 15. Es el único EA donde actividad y pérdida van juntas con un margen amplio. El test usa 8% de ticks reales y su drawdown máximo de equity (Maximal) es 24.09%.

GOLD NEURON: sus 68 meses más activos tuvieron al menos 14 operaciones y 23 perdieron, frente a 101 de los otros 202 meses. En 270 meses desde 2004, los meses activos fueron los mejores.

DONCHIAN ENGINE y MEGAMAX DONCHIAN aplican la misma idea H1 en USDJPY sobre los mismos meses. Ambos tienen un cuarto más activo de 29 meses con al menos 7 operaciones. Sus meses con pérdida ahí son 15 y 14, y ambos pierden en 37 de los otros 84 meses.

Cuánto fiarse de una diferencia: el grupo más activo tiene entre 21 y 68 meses, así que un solo mes mueve su tasa entre 1.5 y 4.8 puntos. Las tres diferencias menores de 5 puntos (MEGAMAX DONCHIAN, GOLD TRIPWIRE, BITCOIN COMET) equivalen a un mes o menos del grupo más activo.

- No trates un mes activo como una señal de alarma ni como una buena señal por sí solo. En estos tests fue en ambos sentidos.

- El número de meses con pérdida dice con qué frecuencia, no cuánto. Léelo junto al drawdown y al peor mes en porcentaje.

- Este artículo trata de tests pasados. No promete ningún resultado futuro.

- Todas las cuentas forward que publicamos son cuentas demo, y ninguna se usa en este artículo.

Los dos EA tratados más en este artículo: GOLD VIPER https://www.mql5.com/en/market/product/182297 · GOLD NEURON https://www.mql5.com/en/market/product/187329